Loading ...

3.4 补充策略框架,让机器人跑起来!

Author: 小小梦, Created: 2016-11-12 17:46:04, Updated: 2017-10-11 10:27:18

补充策略框架,让机器人跑起来!


  • 策略框架扩展 – MACD 策略

    熟悉MACD指标的话大概都了解, MACD 由2条线即 DIF 、 DEA 一个MACD量柱 构成。

    基本用法
    1. MACD金叉:DIF 由下向上突破 DEA,为买入信号。
    2. MACD死叉:DIF 由上向下突破 DEA,为卖出信号。
    3. MACD 绿转红:MACD 值由负变正,市场由空头转为多头。
    4. MACD 红转绿:MACD 值由正变负,市场由多头转为空头。
    5. DIF 与 DEA 均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIF 向上突破 DEA,可作买入信号。
    6. DIF 与 DEA 均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIF 向下跌破 DEA,可作卖出信号。
    7. 当 DEA 线与 K 线趋势发生背离时为反转信号。
    8. DEA 在盘整局面时失误率较高,但如果配合RSI 及KDj指标可适当弥补缺点。

可以看到MACD最基本的就是 金叉买入 , 死叉卖出 。 我们就按照金叉开仓,死叉平仓作为策略来扩展 策略框架。使用策略框架前我们先大概看一下代码:(代码在策略广场搜索“策略框架”可以直接复制)。 扩展前的代码如下:

var Interval = 500;      // 轮询间隔  用作Sleep 函数的参数 单位是毫秒
var _long = 1;
var free = 0;
var state = free;        //每次开仓   平仓  重置 
var buyInfo = null;      //每次平仓重置
var sellInfo = null;     //每次开仓重置
var initAccount = null;  //每次平仓重置
var beginAccount = null; //不重置
var Profit = 0;          //已实现盈亏
var prefloatProfit = 0;  //上次的浮动盈亏,滑动止盈 更新
var openBalance = 0;     //开仓量
var isCover = false;
var tiaojian = 0;        //这里可以设置  触发条件,比如 自定义的指标函数 发出开仓信号(比如返回了 数值  1 ), 比如 0 时 是等待, 等于 2 时 是平仓
                         //也可能 触发了平仓条件
var Amount = 1;          //这里可以把 交易的量(币数)  写在程序里 自动控制(比如,根据盘口量), 也可以设置在界面上做成界面上的参数,在程序运行的时候传进来。
var NowPositionInfo = {  //持仓信息, 每次平仓更新
    avgPrice: 0,
    amount: 0 ,
    floatProfit: 0
};
function openUpdate(){//开仓后的更新
    state = _long;
    sellInfo = null;
    tiaojian = 0;//重置条件
}
function closeUpdate(){//平仓后的更新
    state = free;
    addLevel = 0;
    buyInfo = null;
    initAccount = _C(exchange.GetAccount);
    NowPositionInfo.avgPrice = 0;
    NowPositionInfo.amount = 0;
    NowPositionInfo.floatProfit = 0;
    isCover = true;
    tiaojian = 0;//重置条件
}
function Calculate(nowAccount,nowDepth){//计算并更新收益 、 浮动收益 、计算 持仓均价 、持仓量
    if(typeof(nowAccount) === 'undefined' ){
        nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
        nowDepth = _C(exchange.GetDepth);
    }
    var diff_stocks = nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks;//币之差
    var diff_balance = nowAccount.Balance - initAccount.Balance;//钱之差
    NowPositionInfo.avgPrice = Math.abs(diff_balance) / Math.abs(diff_stocks);
    NowPositionInfo.amount = Math.abs(diff_stocks);
    NowPositionInfo.floatProfit = diff_balance + diff_stocks * nowDepth.Bids[0].Price; //此次交易的浮动盈亏
    Profit = (initAccount.Stocks - beginAccount.Stocks) * nowDepth.Bids[0].Price + (initAccount.Balance - beginAccount.Balance); //实现盈亏
    //更新入界面
}
function get_Command(){//负责交互的函数,交互及时更新 相关数值 ,熟悉的用户可以自行扩展
    var keyValue = 0;// 命令传来的参数 数值
    var way = null; //路由
    var cmd = GetCommand(); //获取  交互命令API
    if (cmd) {
        Log("按下了按钮:",cmd);//日志显示
        arrStr = cmd.split(":"); // GetCommand 函数返回的 是一个字符串,这里我处理的麻烦了,因为想熟悉一下JSON ,所以先对字符串做出处理,把函数返回的字符串以 : 号分割成2个字符串。储存在字符串数组中。
        if(arrStr.length === 2){//接受的不是 数值型的,是按钮型的。
            jsonObjStr = '{' + '"' + arrStr[0] + '"' + ':' + arrStr[1] + '}'; // 把 字符串数组中的元素重新 拼接 ,拼接成 JSON 字符串  用于转换为JSON 对象。
            jsonObj = JSON.parse(jsonObjStr); // 转换为JSON 对象
            for(var key in jsonObj){ // 遍历对象中的  成员名
                keyValue = jsonObj[key]; //取出成员名对应的 值 , 就是交互按钮的值
            }    
            if(arrStr[0] == "upDateAmount"){// 此处为 数字型  。这里处理分为  按钮  和  数字型  。 详见 策略参数 设置界面 下的 交互设置
                way = 1;
            }
            if(arrStr[0] == "扩展1"){
                way = 2;
            }
            if(arrStr[0] == "扩展2"){
                way = 3;
            }
            if(arrStr[0] == "扩展3"){
                way = 4;
            }
        }else if(arrStr.length === 1){// 此处为 按钮型  
            //路由
            if(cmd == "cmdOpen"){ 
                way = 0;
            }
            if(cmd == "cmdCover"){
                way = 5;
            }
        }else{
            throw "error:" + cmd + "--" + arrStr;
        }
        switch(way){ // 分支选择 操作
            case 0://处理 发出开仓信号
                tiaojian = 1;
                break;
            case 1://处理
                Amount = keyValue;//把交互界面设置的 数值 传递给 Amount
                Log("开仓量修改为:",Amount);//提示信息
                break;
            case 2://处理            
                break;
            case 3://处理  
                break;
            case 4://处理     
                break;
            case 5://处理 发出平仓信号
                tiaojian = 2;
                break;
            default: break;
        }
    }
}
function Loop(){//循环主体
    //获取 行情、账户等信息
    var account = _C(exchange.GetAccount);
    var records = _C(exchange.GetRecords);
    var depth = _C(exchange.GetDepth);
    var len = records.length - 1;
    //对获取的数据 容错处理
    if(records.length < 10 ){//这里可以对 API 获取的数据 容错处理,这里举个例子 就是 获取的K线长度 必须大于10,小于10了  就返回 不做处理并在界面显示提示信息。
        //输出到状态栏表格,显示K线长度不足
        msg = "K线长度不足,获取中...";
        return;
    }
    msg = "K line `s length:" + (len + 1);
    //图表模板的使用---------------
    $.Draw(records);
    //---------------------------
    //第一次启动 处理的内容---------
    if(isFirst === true){
        $.SignOP((new Date()).getTime(),null,null,3,"图表显示启动!");// 测试标记 自定义信息 到图表上
        Log("程序启动!");
        isFirst = false;
    }
    //--------------------------
    //策略运行时状态栏表格上的显示数据 table.b1 就是往 b1 这个格子里 写入 "stock:" + account.Stocks + "#ff00ff"; 这些数据,可以对比截图,自己动手试试。
    table.b1 = "stock:" + account.Stocks + "#ff00ff";
    table.c1 = "Fstock:" + account.FrozenStocks + "#ff00ff";
    table.d1 = "balance:" + account.Balance + "#ff00ff";
    table.e1 = "Fbalance:" + account.FrozenBalance + "#ff00ff";
    table.b2 = "open:" + records[len].Open;
    table.c2 = "high:" + records[len].High;
    table.d2 = "low:" + records[len].Low;
    table.e2 = "close:" + records[len].Close;
    table.b3 = "bids[0].price:" + depth.Bids[0].Price;
    table.c3 = "bids[0].amount:" + depth.Bids[0].Amount;
    table.d3 = "asks[0].price:" + depth.Asks[0].Price;
    table.e3 = "asks[0].amount:" + depth.Asks[0].Amount;
    table.c4 = "avgPrice:" + NowPositionInfo.avgPrice;
    table.d4 = "amount:" + NowPositionInfo.amount;
    table.e4 = "floatProfit:" + NowPositionInfo.floatProfit;
    //-------------------------------------------------------------------------
    //处理 策略交互
    get_Command();//获取 并处理交互
    //这里可以自定义  触发 操作的代码,比如 指标交叉了(当然这是你自定义的), 就可以给 tiaojian 这个变量赋值 1, 即: tiaojian = 1; 这样下面满足条件就执行相应操作。   
    if(state === free && tiaojian === 1 ){//开仓条件,可以自行扩展,指标形态、差价、交易量 等等
        //触发了上面的if括号内的条件,这个里面就是执行具体的开仓操作了,举个例子是用 数字货币交易类库 这个模板处理开仓。
        buyInfo = $.Buy(Amount);
        if(buyInfo === null){// $.Buy这个函数 返回 null 说明有原因导致 没有买到(即没有开仓成功,原因有多个可能。)
            return;
        }
        $.SignOP((new Date()).getTime(),buyInfo.price,buyInfo.amount,1);// 把操作标记 到图表上 . 图表模板 用法可以看论坛上的帖子
        openUpdate();
    }else if(state === _long && tiaojian === 2 ){
        sellInfo = $.Sell(NowPositionInfo.amount);
        if(buyInfo === null){
            return;
        }
        $.SignOP((new Date()).getTime(),sellInfo.price,sellInfo.amount,0);// 把操作标记 到图表上
        closeUpdate();
    }
    //如果平仓了,更新收益-----------------------
    Calculate();//计算收益,更新持仓状态
    if(isCover === true){
        LogProfit(Profit);
        isCover = false;
    }
    //----------------------------------------
    //更新图表---------------------------
    $.UpDateChart(records);
    //---------------------------------
}
var table = null;
var msg = "";//显示在状态栏表格头部的 消息
var isFirst = true;
function main(){
    //初始化
    if(isLogReset === true){
        LogReset();
    }
    beginAccount = _C(exchange.GetAccount);//程序开始运行时的初始账户信息
    initAccount = beginAccount;//每次开仓前的账户信息
    table = $.TableInit(5,6);
    //初始化表格 5,代表 表格生成5列 分别是 a b c d e    , 6代表表格生成 6行 分别是  0  1  2  3  4  5  6    。 这样最左上角的表格单元的坐标就是 a0 ,  table.a0 = 3; 此时就会显示到相应的表格  
    //给表格写上不许要变动的内容------------------
    table.a1 = "account:" + "#ff00ff";
    table.a2 = "records[length-1]:";
    table.a3 = "depth.Bids[0]/Asks[0]:";
    table.a0 = "beginAccount:";
    table.b0 = "stock:" + beginAccount.Stocks;
    table.c0 = "Fstock:" + beginAccount.FrozenStocks;
    table.d0 = "balance:" + beginAccount.Balance;
    table.e0 = "Fbalance:" + beginAccount.FrozenBalance;
    //----------------------------------------------------
    while(true){
        Loop();//循环函数
        $.UpDateLogStatus(msg);//更新表格 数据
        msg = "";
        Sleep(Interval);
    }
}

扩展根据 MACD指标 金叉(开多仓)、死叉(平仓)后的代码:

var Interval = 500;
var _long = 1;
var free = 0;
var state = free; //每次开仓   平仓  重置 
var buyInfo = null; //每次平仓重置
var sellInfo = null; //每次开仓重置
var initAccount = null; //每次平仓重置
var beginAccount = null; //不重置
var Profit = 0; //已实现盈亏
var prefloatProfit = 0;//上次的浮动盈亏,滑动止盈 更新
var openBalance = 0;//开仓量
var isCover = false;
var tiaojian = 0; //这里可以设置  触发条件,比如 自定义的指标函数 发出开仓信号(比如返回了 数值  1 ), 比如 0 时 是等待, 等于 2 时 是平仓
                  //也可能 触发了平仓条件
var Amount = 1;   //这里可以把 交易的量(币数)  写在程序里 自动控制(比如,根据盘口量), 也可以设置在界面上做成界面上的参数,在程序运行的时候传进来。
var NowPositionInfo = {//持仓信息, 每次平仓更新
    avgPrice: 0,
    amount: 0 ,
    floatProfit: 0
};
function openUpdate(){//开仓后的更新
    state = _long;
    sellInfo = null;
    tiaojian = 0;//重置条件
}
function closeUpdate(){//平仓后的更新
    state = free;
    addLevel = 0;
    buyInfo = null;
    initAccount = _C(exchange.GetAccount);
    NowPositionInfo.avgPrice = 0;
    NowPositionInfo.amount = 0;
    NowPositionInfo.floatProfit = 0;
    isCover = true;
    tiaojian = 0;//重置条件
}
function Calculate(nowAccount,nowDepth){//计算并更新收益 、 浮动收益 、计算 持仓均价 、持仓量
    if(typeof(nowAccount) === 'undefined' ){
        nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
        nowDepth = _C(exchange.GetDepth);
    }
    var diff_stocks = nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks;//币之差
    var diff_balance = nowAccount.Balance - initAccount.Balance;//钱之差
    NowPositionInfo.avgPrice = Math.abs(diff_balance) / Math.abs(diff_stocks);
    NowPositionInfo.amount = Math.abs(diff_stocks);
    NowPositionInfo.floatProfit = diff_balance + diff_stocks * nowDepth.Bids[0].Price; //此次交易的浮动盈亏
    Profit = (initAccount.Stocks - beginAccount.Stocks) * nowDepth.Bids[0].Price + (initAccount.Balance - beginAccount.Balance); //实现盈亏
    //更新入界面
}
function get_Command(){//负责交互的函数,交互及时更新 相关数值 ,熟悉的用户可以自行扩展
    var keyValue = 0;// 命令传来的参数 数值
    var way = null; //路由
    var cmd = GetCommand(); //获取  交互命令API
    if (cmd) {
        Log("按下了按钮:",cmd);//日志显示
        arrStr = cmd.split(":"); // GetCommand 函数返回的 是一个字符串,这里我处理的麻烦了,因为想熟悉一下JSON ,所以先对字符串做出处理,把函数返回的字符串以 : 号分割成2个字符串。储存在字符串数组中。
        if(arrStr.length === 2){//接受的不是 数值型的,是按钮型的。
            jsonObjStr = '{' + '"' + arrStr[0] + '"' + ':' + arrStr[1] + '}'; // 把 字符串数组中的元素重新 拼接 ,拼接成 JSON 字符串  用于转换为JSON 对象。
            jsonObj = JSON.parse(jsonObjStr); // 转换为JSON 对象
            for(var key in jsonObj){ // 遍历对象中的  成员名
                keyValue = jsonObj[key]; //取出成员名对应的 值 , 就是交互按钮的值
            }
            if(arrStr[0] == "upDateAmount"){// 此处为 数字型  。这里处理分为  按钮  和  数字型  。 详见 策略参数 设置界面 下的 交互设置
                way = 1;
            }
            if(arrStr[0] == "扩展1"){
                way = 2;
            }
            if(arrStr[0] == "扩展2"){
                way = 3;
            }
            if(arrStr[0] == "扩展3"){
                way = 4;
            }
        }else if(arrStr.length === 1){// 此处为 按钮型  
            //路由
            if(cmd == "cmdOpen"){ 
                way = 0;
            }
            if(cmd == "cmdCover"){
                way = 5;
            }
        }else{
            throw "error:" + cmd + "--" + arrStr;
        }
        switch(way){ // 分支选择 操作
            case 0://处理 发出开仓信号
                tiaojian = 1;
                break;
            case 1://处理
                Amount = keyValue;//把交互界面设置的 数值 传递给 Amount
                Log("开仓量修改为:",Amount);//提示信息
                break;
            case 2://处理        
                break;
            case 3://处理         
                break;
            case 4://处理        
                break;
            case 5://处理 发出平仓信号
                tiaojian = 2;
                break;
            default: break;
        }
    }
}
function Loop(){//循环主体
    //获取 行情、账户等信息
    var account = _C(exchange.GetAccount);
    var records = _C(exchange.GetRecords);
    var depth = _C(exchange.GetDepth);
    var len = records.length - 1;
    //对获取的数据 容错处理
    if(records.length < 10 ){//这里可以对 API 获取的数据 容错处理,这里举个例子 就是 获取的K线长度 必须大于10,小于10了  就返回 不做处理并在界面显示提示信息。
        //输出到状态栏表格,显示K线长度不足
        msg = "K线长度不足,获取中...";
        return;
    }
    msg = "K line `s length:" + (len + 1);
    //图表模板的使用---------------
    $.Draw(records);
    //---------------------------
    //第一次启动 处理的内容---------
    if(isFirst === true){
        $.SignOP((new Date()).getTime(),null,null,3,"图表显示启动!");// 测试标记 自定义信息 到图表上
        Log("程序启动!");
        isFirst = false;
    }
    //--------------------------
    //策略运行时状态栏表格上的显示数据 table.b1 就是往 b1 这个格子里 写入 "stock:" + account.Stocks + "#ff00ff"; 这些数据,可以对比截图,自己动手试试。
    table.b1 = "stock:" + account.Stocks + "#ff00ff";
    table.c1 = "Fstock:" + account.FrozenStocks + "#ff00ff";
    table.d1 = "balance:" + account.Balance + "#ff00ff";
    table.e1 = "Fbalance:" + account.FrozenBalance + "#ff00ff";
    table.b2 = "open:" + records[len].Open;
    table.c2 = "high:" + records[len].High;
    table.d2 = "low:" + records[len].Low;
    table.e2 = "close:" + records[len].Close;
    table.b3 = "bids[0].price:" + depth.Bids[0].Price;
    table.c3 = "bids[0].amount:" + depth.Bids[0].Amount;
    table.d3 = "asks[0].price:" + depth.Asks[0].Price;
    table.e3 = "asks[0].amount:" + depth.Asks[0].Amount;
    table.c4 = "avgPrice:" + NowPositionInfo.avgPrice;
    table.d4 = "amount:" + NowPositionInfo.amount;
    table.e4 = "floatProfit:" + NowPositionInfo.floatProfit;
    //-------------------------------------------------------------------------
    //处理 策略交互
    get_Command();//获取 并处理交互
    //这里可以自定义  触发 操作的代码,比如 指标交叉了(当然这是你自定义的), 就可以给 tiaojian 这个变量赋值 1, 即: tiaojian = 1; 这样下面满足条件就执行相应操作。
    //策略框架扩展代码开始---
    var macd = TA.MACD(records);
    var dif = macd[0];
    var dea = macd[1];
    $.AddZhiBiao(dif, records, 1);  // 把指标 dif线  添加到图表
    $.AddZhiBiao(dea, records, 2);  // 把指标 dea线  添加到图表
    if(dif[dif.length - 3] < dea[dea.length - 3] && dif[dif.length - 2] > dea[dea.length - 2]){  // 金叉
        tiaojian = 1;
    }
    if(dif[dif.length - 3] > dea[dea.length - 3] && dif[dif.length - 2] < dea[dea.length - 2]){  // 死叉
        tiaojian = 2;
    }
    //策略框架扩展结束----
    if(state === free && tiaojian === 1 ){//开仓条件,可以自行扩展,指标形态、差价、交易量 等等
        //触发了上面的if括号内的条件,这个里面就是执行具体的开仓操作了,举个例子是用 数字货币交易类库 这个模板处理开仓。
        buyInfo = $.Buy(Amount);
        if(buyInfo === null){// $.Buy这个函数 返回 null 说明有原因导致 没有买到(即没有开仓成功,原因有多个可能。)
            return;
        }
        $.SignOP((new Date()).getTime(),buyInfo.price,buyInfo.amount,1);// 把操作标记 到图表上 . 图表模板 用法可以看论坛上的帖子
        openUpdate();
    }else if(state === _long && tiaojian === 2 ){
        sellInfo = $.Sell(NowPositionInfo.amount);
        if(buyInfo === null){
            return;
        }
        $.SignOP((new Date()).getTime(),sellInfo.price,sellInfo.amount,0);// 把操作标记 到图表上
        closeUpdate();
    }
    //如果平仓了,更新收益-----------------------
    Calculate();//计算收益,更新持仓状态
    if(isCover === true){
        LogProfit(Profit);
        isCover = false;
    }
    //----------------------------------------
    //更新图表---------------------------
    $.UpDateChart(records);
    //---------------------------------
}
var table = null;
var msg = "";//显示在状态栏表格头部的 消息
var isFirst = true;
function main(){
    //初始化
    if(isLogReset === true){
        LogReset();
    }
    beginAccount = _C(exchange.GetAccount);//程序开始运行时的初始账户信息
    initAccount = beginAccount;//每次开仓前的账户信息
    table = $.TableInit(5,6);
    //初始化表格 5,代表 表格生成5列 分别是 a b c d e    , 6代表表格生成 6行 分别是  0  1  2  3  4  5  6    。 这样最左上角的表格单元的坐标就是 a0 ,  table.a0 = 3; 此时就会显示到相应的表格
    //给表格写上不许要变动的内容------------------
    table.a1 = "account:" + "#ff00ff";
    table.a2 = "records[length-1]:";
    table.a3 = "depth.Bids[0]/Asks[0]:";
    table.a0 = "beginAccount:";
    table.b0 = "stock:" + beginAccount.Stocks;
    table.c0 = "Fstock:" + beginAccount.FrozenStocks;
    table.d0 = "balance:" + beginAccount.Balance;
    table.e0 = "Fbalance:" + beginAccount.FrozenBalance;
    //----------------------------------------------------
    while(true){
        Loop();//循环函数
        $.UpDateLogStatus(msg);//更新表格 数据
        msg = "";
        Sleep(Interval);
    }
}

实际 只扩展了这一段:

 //策略框架扩展代码开始---
    var macd = TA.MACD(records);    // 使用TA.MACD 计算指标
    var dif = macd[0];              // 分离出 dif 指标
    var dea = macd[1];              // 分离出 dea 指标
    $.AddZhiBiao(dif, records, 1);  // 把指标 dif线  添加到图表
    $.AddZhiBiao(dea, records, 2);  // 把指标 dea线  添加到图表
    if(dif[dif.length - 3] < dea[dea.length - 3] && dif[dif.length - 2] > dea[dea.length - 2]){  // 金叉
        tiaojian = 1;   //  设置开仓信号
    }
    if(dif[dif.length - 3] > dea[dea.length - 3] && dif[dif.length - 2] < dea[dea.length - 2]){  // 死叉
        tiaojian = 2;   //  设置平仓信号
    }
    //策略框架扩展结束----

回测试一下: img

对比下系统生成的MACD指标

img

只要这样简单的扩展,策略就飞奔起来了。动手能力强的同学可以随意改造哦!


More

2013goto 请问这个策略中考虑双向交易的手续费了吗?

saiwaixiaowangzi main:34:54 - TypeError: e.GetMinStock is not a function 为什么我遇到了这个错误?

kakababa2 梦总写这么好,手工点赞!!!

小小梦 回测系统 在撮合 交易的时候会 自动扣除 手续费的。

saiwaixiaowangzi 好的,谢谢

小小梦 应该是引用了 老版本的 “数字货币交易类库” , 您删除您控制中心的 旧的 “数字货币交易类库” , 然后去 策略广场 复制一份最新的 ,应该就可以了。

saiwaixiaowangzi 我是copy上面的代码然后回测的,这个函数在上面的代码里找不到,请问是哪里调用了,我该怎么改?

小小梦 现在 GetMinStock 这个 函数 已经废除了。 可以用个 策略界面上设置的 参数 代替这个 函数调用。