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菲阿里四价策略

Author: 小小梦, Created: 2016-12-13 11:30:21, Updated: 2016-12-13 11:31:27

菲阿里四价策略


  • 一些基本概念

    菲阿里四价是根据昨日收盘价、昨日最高价、昨日最低价和今日开盘价建立的短线交易系统。菲阿里四价系统也是后人总结的,并不是菲阿里亲自所说的。这套系统只是一个交易策略框架,其间包含着菲阿里的主观成份。   从目前掌握的资料来看,rangebreak系统的发明者便是发明威廉指标的拉里威廉姆兹(Larry Williams),除了威廉指标和rangebreak系统,他还有更多的身份。   1987年,他还是一个名不见经传的无名之辈,但在这一年,他参加了在美国举行的交易比赛。一年后,拉里把1万美元的初始资金变成了1,147,607美元,114倍,也是那一年比赛的冠军。这样的比赛随后被称为“世界杯交易冠军赛”。   10年后,拉里的女儿米歇鲁威廉姆兹,为了纪念拉里的夺冠10年,也参加了这项比赛,同时她还是一名演员。在这次比赛中,她将1万美元变成了110,094美元,也是当年的交易冠军。   我们知道日本一向向美国学习。2000年,日本也举行了类似的比赛——Robbins-Taicom期货冠军赛,不过与美国比赛不同的是,比赛时长只有半年。位居首位的就是我们将要讲到的菲阿里。如果按每周的收益来计算排名的话,菲阿里在历时半年的比赛中,从未从周冠军的宝座上离开过,可见他盈利的稳定性。菲阿里的最终收益是1098%。这样的成绩,在有着18年比赛历史的美国,也可位居前三名。   菲阿里和当期比赛的亚军炭谷道孝合著了一本书——《1000%的男人——期货冠军奇迹的买卖方法》,前半部分由菲阿里所著,后半部分由炭谷道孝所著。菲阿里是以日记的形式写作,所以你很难看到菲阿里总结的交易理论和交易方法。除非你研究他每笔交易和所配的图形,再根据他的文字提炼出他的方法。但由于日本人的写作风格和一些翻译问题,这也很难做的到。   菲阿里四价,是后人总结的菲阿里交易方法。它并不代表菲阿里的所有交易骨髓,我们从外部来看,只能看到形式,所以只能在这基础之上,加入我们自己的理解,看看能不能形成一种有收效的方法。 菲阿里四价基本方法如下:   上轨=昨日最高点;   下轨=昨日最低点;   价格向上突破上轨做多,价格突破下轨做空,收盘平仓。   可如果按照这种方法来交易,只涉及到了昨日最高点和昨日最低点两个价位,最多也只能称作“菲阿里二价”。那另外两个价格是什么呢?昨日收盘价和今日开盘价。昨日收盘价和今日开盘价并不在公式中,它们是剩余的主观分析部分。   正常情况下,菲阿里四价都很容易操作。如图1,开盘价处于前一根K线的区间内。当价格向上突破前一根最高价或最低价时,相应的建立多单或空单。如果一切顺利,则可以持有到收盘时平仓。

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    图2是螺纹钢1601合约2016年6月24日至7月27日的走势图。图中最左侧的K线最高价为2109,所以当第二根K线突破2109时,在2110建立多单。持有到收盘2207收盘。盈利97点,每手970元。

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    图2 螺纹钢1601合约2016年6月24日至7月27日

    但是如果上破高点或下破低点后又回到原来的区间内了,该怎么办?如图3,是在上例的基础上演变的。当价格向上或向下突破了最高价或最低价后,再次回破当日开盘价后,要立刻止损。这就是当日开盘价的在交易中的作用。当然这也是我对菲阿里的理解,并不一定是菲阿里的原意。

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    图3 突破后回破当日开盘价

    图4还是螺纹钢1601合约同时间K线图。在图中的最上部,最高价为2489元的K线突破了前一根K线的高点2466元。按照方法应在2467元建立多单。但价格上涨至2489点后开始回落,最终回破了当天的开盘价2456元,所以我们在2455元卖出平仓。亏损12点,每手120元。

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    图4 螺纹钢突破前日最高价后回破开盘价

    可问题并不是如此简单。如果给出信号后,一骑绝尘,那自不必多说。若是突破前日最高、最低价后,短时间内就反复穿越当日开盘价,那我们就会陷入反复开仓反复止损的情况。所以在这种情况下,就要求助于小级别的小时线图。

  • 菲阿里四价短线回测

    短线交易系统的回测,对于上证综合指数,只能用它的周线数据样本。在回测细节问题上,当开盘价处于前一周K线之内,按照菲阿里四价系统正常交易。如果开盘价出现向上跳空情况,则按开盘价直接买入。由于菲阿里四价系统中存在着主观分析的情况,所以未设止损。

菲阿里四价评测
时间: 1991年——2016年7月29日
样本: 上证综合指数周线
利润总额 6840.2点
交易笔数 695笔
平均每笔交易回报 9.99点
最大获利 799.9点
最大亏损 -492.94点
毛利润 18726.38点
毛亏损 11886.18点
盈亏比 1.5755
盈利交易笔数 416笔
亏损交易笔数 279笔
准确率 59.86%
平均毛利润 45.02点
平均毛亏损 42.6点
最大连续亏损次数 3笔
最大连续亏损数额 -492.94点

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  • 理解

    在建仓之前,基本上已经知道了建仓的方向。当价格临近前一日的高点时,准备建多。反之当价格临近前一日的低点时,准备建空。根据上文所说的止损位的方法,知道了在何处建仓,也应该知道在何处止损。   假设你有10万元,并且以每次交易不损失总资金的2%为原则,那么你能冒险的钱只有2000元。若你建仓位和止损位相距24点,在普通商品期货中,每点10元,也就是1手合约会损失240元。2000元可以涵盖多少手呢?2000/240=8.33,所以你只能建仓8手。若你更保守,可以每次拿出总资金的1%来冒险,做4手合约。   只要后续有一个小时突破了高期高点,止损位追随着小时K线的最低价向上推进,基本上连续两个小时向上破高后,止损位即可变为止盈位,不会再亏损了。当然这里面也有你的主观判断,若价格向上的动力较弱,几个小时内获利较少,并且止损位一直没有变为止盈位。那以你可以放弃以小时线最低点的止损方法,改为以建仓位加一档价格为止盈位,为什么要加一档价格呢?为了付手续费。这样即便价格上涨的动能很弱,也不至于发生亏损,这种应用存乎于一念之间。如果不具备主观分析能力,按规矩办也没错。   多个系统可以同时使用,比如我们用菲阿里四价系统,向上建仓了,并且止损位也变成了止盈位,换句话说我们有了盈利了,并且挂入了止盈单后,已经锁定了利润了。同时RangeBreak系统也给出了买进信号,此时可以顺势加仓。   加多少仓位呢?这又是一个问题。基本上,你加仓后也要设置止损位。总的原则是加仓后总的止损额度不能超过你之盈利的额度,总之就是不论你加多少,都要在用你赚的钱的限度内。   举个例子,你每天2元钱的彩票,绝不多买,有一天中了5块钱,去掉成本,利润3元。那么你这一天想多买一些,最多只能再买1注,因为这1注的成本是你赚到的钱,不能超过每天2元的限额。

转载自 湖南本心投资


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