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回测时跳空怎么处理更合适?
FAQ
Created 2020-05-07 21:02:29  
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回测比特币交易策略,发现botvs存储的数据库,偶尔有数据缺失,形成k线的跳空,例如okex的3月27日到28日存在一个长达十几个小时的k线缺失。在回测时,如果跳空前开仓了,在k线缺失的时候,又无法平仓,影响了回测的准确性,怎么处理这种跳空比较好呢? img

var last_ticker_time = new Date().getTime(); //记录上一次获取ticker时间
function onTick() {
var this_ticker_time = new Date().getTime();
if (this_ticker_time - last_ticker_time >= 15 * 60 * 1000) { //两个ticker间隔15min,就是跳空
Log(exchange.GetTicker())
}
last_ticker_time = new Date().getTime();
}

function main() {
while (true) {
onTick()
Sleep(60000)
}
}

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Comment
All comments (5)

    你好,你可以留个联系方式吗?一直想加您询问下套利方面的问题,我的微信联系方式syz986,谢谢

    6 years ago

    okex的分钟数据不好回补,建议底层K线周期选5分钟

    6 years ago

    为了精确统计,我放弃了出现跳空的交易盈亏,方法就是修正一下初始资金量

    6 years ago

    能说具体一些吗

    6 years ago

    如果跳空导致亏了1美金,那么把初始资金减1美金,这样统计盈亏比就不受影响了。

    6 years ago
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