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比如同一标的在两个市场存在瞬间差价，可是看着有差价，其实没法做对冲。因为成交价往往在买一卖一中间，这样没法吃单。有种方案是在一个市场挂单，成交后马上在另一个市场吃单，可吃单只能吃买一或卖一，这样就是不利的价格了。
举例说吧，
A市场卖一40，买一35，成交价38；
B市场卖一39，买一33，成交价35。
这样两个市场的差价是38-35=3，是有利可图的，可没法下单。
请问合理的下单手法是什么？
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套利要讲开了涉及的问题非常广。有隐式套利和显式套利。你这里的问题在于，买一卖一是深度信息，处于成交前可见的，成交是成交前不可见的，那么你这里的下单指的其实就是要做隐式套利了。如果要做隐式套利，需要估算成交价，而且估算一定有误差。涉及的方面太多，所以这里就不展开讲了。
对大部分人来说合理的方式是显式套利，也就是A市场卖价35，B市场买价36时，从B市场卖，A市场买。直接吃单。保证吃单去掉手续费是盈利的即可。这种直接吃明单不用考虑隐藏的订单称之为显式套利。
有一句话很适合送给你，与其去改善牌技，不如去寻找更弱的牌手。放在这里就是，与其去研究隐式套利，不如去寻找更剧烈的币对做显式套利。
6 years ago
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