Loading ...

对冲交易能按成交价对冲吗?

Author: 维特之烦恼, Created: 2020-12-19 16:11:58, Updated:

比如同一标的在两个市场存在瞬间差价,可是看着有差价,其实没法做对冲。因为成交价往往在买一卖一中间,这样没法吃单。有种方案是在一个市场挂单,成交后马上在另一个市场吃单,可吃单只能吃买一或卖一,这样就是不利的价格了。

举例说吧,

A市场卖一40,买一35,成交价38;

B市场卖一39,买一33,成交价35。

这样两个市场的差价是38-35=3,是有利可图的,可没法下单。

请问合理的下单手法是什么?


More

maxge 考虑一下挂单抢价1等待成交,不过这里会有“不能成交”的风险

子楠 套利要讲开了涉及的问题非常广。有隐式套利和显式套利。你这里的问题在于,买一卖一是深度信息,处于成交前可见的,成交是成交前不可见的,那么你这里的下单指的其实就是要做隐式套利了。如果要做隐式套利,需要估算成交价,而且估算一定有误差。涉及的方面太多,所以这里就不展开讲了。 对大部分人来说合理的方式是显式套利,也就是A市场卖价35,B市场买价36时,从B市场卖,A市场买。直接吃单。保证吃单去掉手续费是盈利的即可。这种直接吃明单不用考虑隐藏的订单称之为显式套利。 有一句话很适合送给你,与其去改善牌技,不如去寻找更弱的牌手。放在这里就是,与其去研究隐式套利,不如去寻找更剧烈的币对做显式套利。

allez-z 没啥好办法,对冲就得市价,不然单边成交风险太大了

maxge 考虑一下盘口裂口较大的币种,一般是交易量小的,盘口裂口大就可以抢双边的价1位置

维特之烦恼 嗯,只能抢一边,如果两边都能抢价1就好了

维特之烦恼 真专业,我这是想用可见的深度套不可见的成交订单,看来是不可能了。谢谢提醒

维特之烦恼 就是