Loading ...

期现套利关于下单价差与滑点的问题

Author: 舵手, Created: 2021-01-07 20:09:26, Updated:

问题都是一些基础问题,由于我刚开始学习价差套利,然后有一些问题向各位前辈请教。 1:数字货币期货与现货出现价差时开始套利,这个时候的主动腿与被动腿怎么判断,根据盘口单量还是 档位价差 2:我目前都是用的市价两边下单 滑点非常大,但是没有一个成熟的逻辑去交易 3:两边都采用限价下单的情况,如何处理一边成交 一边不成交的问题 未成交的一边按超价多次挂单撤单 超过一定次数就采用市价强制下单 还是怎么处理 如上,是我的一些问题,目前思路比较乱,对这个逻辑也不清晰,希望社区前辈不吝赐教。


More

maxge 你自己都说出来了,就是这么处理,挂单都没有100%保证能成交的,考虑一下追价1来挂单,超时或超价就吃单。

小草 套利订单的处理一直比较复杂,现在手续费贵,可以考虑一边挂单,成交后再吃单另一边

小草 尝试一下,留有足够的余量,比如差价200开单,实际开到180也可以

舵手 价差这边论坛的策略我基本看过 没有对订单处理比较细致的代码,草神有这方面资源吗我想参考参考,这个套利看起来简单,实际下单会出现很多问题,目前我对这个主动单被动单,超价追单 这些东西迷迷糊糊...