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量化交易策略——CCI指标

Author: 小小梦, Created: 2017-02-04 10:16:01, Updated: 2019-08-01 09:22:03

量化交易策略——CCI指标

20世纪80年代,美国股市分析家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)发明了顺势指标,即CCI指标,早期被用于期货市场的判断,后来被广泛应用在股票市场的研判。与大多数技术分析指标相比,根据统计学原理的CCI指标是比较独特的,它通过测量股价的波动是否已超出其正常范围,来预测股价变化趋势的技术分析指标,属于超买超卖类指标的一种。   CCI与其他技术分析指标一样,由于选用的计算周期不同,其中包括:分钟CCI指标、日CCI指标、周CCI指标、年CCI指标等很多种类型。其中,日、周CCI指标较为常用在股市研判。

与其他技术分析指标相比,CCI指标的计算是比较复杂的,以日CCI计算为例的两种计算方法:

  • 1.CCI = (TP-MA)÷MD÷0.015

    其中:TP=(最高价 最低价 收盘价)÷3; MA= 最近N日收盘价的累计之和÷N; MD=最近N日(MA-收盘价)的累计之和÷N; 0.015为计算系数,N为计算周期。

  • 2.中价与中价的N日内移动平均的差÷N日内中价的平均绝对偏差

    其中:中价=(最高价﹢最低价﹢收盘价)÷3; 平均绝对偏差为统计函数。

    CCI指标和其他没有运行区域限制的指标不同之处就是,它有一个相对的技术参照区域,按市场的通行的标准可分为三大类:﹢100、﹣100和﹢100—﹣100之间:

    • 1.当CCI>﹢100时,表示股价已进入超买区间,需要多加关注股价的异动现象;

    • 2.当CCI<﹣100时,表示股价已进入超卖区间,投资者可以逢低吸纳股票;

    • 3.当CCI介于﹢100—﹣100之间时,表示股价处于窄幅振荡整理的区间——常态区间,投资者应以观望为主。

  • 发明者量化 内置的指标库

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转载自 程序化交易者


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