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战胜不了抛硬币,做交易还能赚钱么?

Author: 小小梦, Created: 2017-02-25 10:31:34, Updated:

战胜不了抛硬币,做交易还能赚钱么?

方向上的胜率与盈亏比在投资策略里是一对矛盾的存在。   胜率高的胜率策略目的是在每笔交易中赚小钱,积少成多。   高盈亏比策略通常需要不断试错,赚大亏小。

  • 那么如何判定自己的策略能否赚钱呢。要从以下几个方面来看:

    • 1、方向上的胜率代表了赢的概率,越高代表越多的交易收益为正,越少代表越多的交易为亏损交易。

    • 2、单笔交易产生的收益可以通过正态分布的分布函数进行有效的模拟

    • 3、对于随机变量,出现在0附近和出现在正态分布尾部带来的收益有巨大差别。

    • 4、用标准正态分布函数及概率密度函数可以实现收益的简单叠加

      假如胜率是50%(和抛硬币一样),赚钱分布和亏钱分布均为0-1标准正态,生成5000条收益曲线后取平均,平滑后如下图所示:

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      假如胜率是55%(好于抛硬币),赚钱分布和亏钱分布均为0-1标准正态,生成5000条收益曲线后取平均,可以看出概率优势,但是赚钱并不可观:

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      假如胜率是50%(等于抛硬币),赚钱分布为0.1-1正态分布,亏钱分布为0-1标准正态,也就是盈亏比略高,获得赔面优势,可以看出即便胜率等于抛硬币,依然能够赚的不错:

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      假如胜率是40%(不如抛硬币),赚钱分布为1.5-1正态分布,亏钱分布为-1-1标准正态,也就是高盈亏比,可以看出即便胜率不如抛硬币,依然能够赚的不错:

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      换句话说来,如果盈亏比高,胜率不如抛硬币也是可以赚钱的。这个和赌场里面玩二十一点扑克牌很像,二十一点的庄家胜率是大于50%的。所以假如盈亏金额一致,庄家一直打下去是一定能赚钱的。

      有经验的闲家会在觉得自己能赢的时候加大筹码,不能赢的时候减小筹码,这样才能取得低胜率,高盈亏比的结果。

作者:Zhou Steve 来源:知乎


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