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永续合约资金费率复利的可行性

Author: randyshu, Created: 2021-12-03 11:20:05, Updated: 2021-12-13 09:10:48

广场上看到很多关于资金费率套利的策略,也学了几种对冲技巧,然后结合实践说说我的想法: 1、手续费率,Taker和Maker的价差实在太大了,我目前都是使用Taker模式下单的,手续费高的可怕,而且对冲时可能还会有价差 2、考虑单脚,要正确的补单 3、新一版加入了手续费的考量,加上最近行情不太好,基本上快到了开不了单的地步(利润阈值达不到就不开单) 4、有种风险比较大的玩法,为了吃高费率,不考虑对冲,开单吃到费率就撤,目前2天被套一次,开单时间优化过后没有被套(但是这不证明就没有风险了,这种玩法比较拼,小资金可以玩,大资金还是对冲比较稳) 5、最后也是听听大家的意见,如果将Taker优化为Maker,那么利润会多许多,而且开单率也会提高,但是优化过程和逻辑会有些麻烦(比如挂单不成交怎么办,挂单单脚又该如何…等等),如果这个问题能解决,复利就变为可能了!

期待大家的讨论…

实测:一周收益10个点,但是因为大多数情况下是非对冲,很不稳定,容易出现大幅度的止损,目前正在想办法优化


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randyshu 合约帝实盘,资金费率套利,大家觉得怎么样? /upload/asset/2407a14ab14b2278b6c50.jpeg

randyshu 大多数时候想吃高费率,基本上做不到对冲,所以就单独U本位,不做对冲,这样手续费也少,还可以都做maker,就是如果被套,止损/解套 怎么弄划算

randyshu 我现在想把taker 全部 换成 maker去做(现货除外,因为币本位没有现货无法开单),所以目前u本位全部换成maker应该比较好做一点

诺宝 NEO BABY 亏基差的话,直接马丁加仓拉低成本,还能吃一部分差价

诺宝 NEO BABY 给个建议,合约挂maker,合约maker成交现货马上taker,这样能解决一部分滑点和手续费问题也不至于错失成交机会 然后几秒内直接吃资金费的话,资金容量不会大而且盘口竞争比较激烈,最好合理对冲

randyshu 关于非对冲模式,吃到费率后 如何无损 平仓,大家有什么建议么?我目前吃到费率后,同价格挂了平仓委托单,但是有一次没有成交,直接让我损失了10个点!!!

小草 手续费确实麻烦,追求高费率要频繁的开平仓,目前吃单开仓的溢价没那么高。分散躺平不平仓只吃长期平均费率收益又无法让人满意

randyshu 好主意呀,我刚的想法只是想现货taker,然后合约maker...额 如果是币本位合约的话,没有现货似乎没法开合约。。。

randyshu 马丁策略没问题,不过我这是全仓,没有资金可以加仓了

randyshu 是的,考虑到手续费和对冲很多时候都开不了单。