回测系统的指标数值麻烦好好处理下
创建于: 2022-07-17 23:07:47,
更新于:
9
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币安合约数据：EMA120和RSI数值都不正确，应该还有其他的
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发明者量化-小小梦
您好，指标计算对比需要先确定对比的K线是否一致。然后还有指标参数一致，指标算法一致。有些平台软件指标算法修改过，可能有不一样的地方。
2022-07-18 09:23:36
发明者量化-小小梦
这个图表是回测系统自动生成的，和你策略代码无关的。RSI 1 2 3 也不一定就是 14周期。所以没有什么可比性。
2022-07-24 18:38:23
XiaoHuihui0111
/upload/asset/20708f34b3467040b7221.png
抱歉，上面那张图截错了
2022-07-24 18:17:57
发明者量化-小小梦
回测系统生成的图表上显示的指标、内容等，和你的代码中计算的RSI无关的。FMZ回测图表上显示的RSI 1 , RSI 2 , RSI 3 周期不一定是 14的，你交易所上的是14周期的指标。别的没什么问题。
2022-07-24 18:08:05
XiaoHuihui0111
/upload/asset/206cd563ef3d9ce673583.png /upload/asset/2069907a656d8d846179e.png /upload/asset/2077c9f4619ad7e7caae9.png
def main():
exchange.SetContractType("swap")
exchange.SetMarginLevel(100)
record = exchange.GetRecords(24*3600)
rsi = TA.RSI(record, 14)
Log("rsi:{}".format(rsi[-2]))
打印的数据和交易所的一致，回测指标显示的数值不一样，这个是什么原因？
2022-07-24 17:06:57
XiaoHuihui0111
/upload/asset/206cd563ef3d9ce673583.png /upload/asset/2069907a656d8d846179e.png /upload/asset/2077c9f4619ad7e7caae9.png
2022-07-24 17:05:22
XiaoHuihui0111
这个稍后回测，我截点图说明一下
2022-07-24 13:11:24
发明者量化-小小梦
```
这边使用贵方提供的talib和TA接口计算出来的指标值和交易所一致，而贵方提供的指标数值却是错误的
```
您好，没有太明白您的问题，具体是指标一致还是不一致呢？可以给出一个具体场景说明一下。
2022-07-24 08:40:56
XiaoHuihui0111
这边使用贵方提供的talib和TA接口计算出来的指标值和交易所一致，而贵方提供的指标数值却是错误的
2022-07-23 21:53:36