跳出讀書的“低水平勤奮”陷阱 #### 1. 低水平勤奮陷阱 **最近在思考一些問題的時候，常常會找出幾年前讀過的書再看。我發現，幾年前花了那麼多多時間讀的書，從現在的結果上看，基本是白讀了。今天能從書中看到的價值，過去看不到；過去在書中看到的東西，今天基本記

黄马褂聊外汇-浅谈网格交易法（一） 近期看到很多汇友都对网格交易情有独钟，很多人问EA也是关于网格交易法，今天就和大家聊聊网格交易法的操作经验。 众所周知，网格交易配合马丁格尔的交易能力是非常强力了，不出意外的状况下资金曲线是45度角上扬（没错，赚钱爽歪歪的节奏）。但出现意外时，资金曲线则是断崖式下跌的哦！ ### 一、什么是网格·马丁格尔交易法 顾名思义，就是使用在选定的交易

2.10.2 API文档中常量值 API 文档中的描述： Order结构里的Status值 ORDER_STATE_PENDING :未完成

你最大的敌人，是惯性思维 去跟一些公司老板聊天，我常常听他们说这样的话：我们是一家结果导向的公司。可是后来观察他们公司的做事方法，其实并不是结果导向，而是方法导向。 #### 什么叫方法导向呢？就是我们在接到一个任务的时候，首先会确定这个任务的性质，然后就调

傻瓜式交易：规则的力量 #### 主观即错，着力即差，随波逐流，无多无空。 看论坛里那么多人孜孜不倦的在分析，预测走势，忍不住说几句。 在没有核心认识的前提下，炒股就是赌博，而技术分析变得一文不值，什么支撑压力箱体破位之类，都是意淫的产品。之所以有人觉得有用，是因为每天那么多人

Windows 32位系统 Python 2.7 环境 安装 talib 指标库 发明者量化 平台中 使用 Python 编写策略时 如果使用 重写过的 TA 库，计算MA 、MACD、EMA 等指标（由于已内置）是不会有任何报错的。 比如用一下策

请问频繁提示以下错误是什么原因呢？ 2017-02-07 17:30:14 BotVS 错误 Sell: Not support market order 2017-02-07 17:30:13 BotVS 错误 Buy: Not support market order 就是简单的调用了 exchange.Buy(1); exchange.Sell(1); 是 发明者量化 模拟平台运行

发明者量化模拟级别回测机制说明 ### 1、回测架构 发明者量化的回测中策略程序是完整的控制流程，程序是在按照一定的频率不停的轮询。各个行情、交易 API 返回的数据也是按照调用时刻，模拟实际运行时的情况。属于onTick级别，并非其它回测系统的onBar级别。更好的支持

我开了个实盘的机器人，用GetRecords获取了下机器人收集的K线，发现跟主流的行情有比较大的区别，以下是机器人的records 时间周期15分钟，合约rb1705，z大可以拿来跟和讯或者文华的数据对比，太多处不一样了，希望z大可以尽快解决这个问题，k线不对对策略影响非常大 机器人获取的k线图 /upload/asset/68ca9513079bf58c8883a841418a721d6042

量化交易「从均值回归看逆向投资」 ### 均值回归 均值回归是金融学中的一个重要规律，主要是指资产价格无论高于或低于价值中枢就会以较高的概率向中枢回归的趋势。虽然源于西方金融学理论，均值回归本质上与中国传统哲学中物极必反的道理是一致的。 战国时期《吕氏春

关于等价鞅、反等价鞅、剀利公式、赌徒输光定理（非常有启发意义） 我很早就觊觎股市期市和汇市了，但是自己手里一直没有钱。到了澳大利亚后有了奖学金，于是终于可以自己自由的玩这个东西了。我选择了外汇保证金。本来这个东西，打算在赚到钱之前不写什么东西的。但是近的一系

德银报告学习笔记，列举了量化策略中常见的几种错误 ### 一、幸存者偏差（Survivorship bias） 幸存者偏差是投资者面对的最普遍问题之一，而且很多人都知道幸存者偏差的存在，但很少人重视它所产生的效果。我们在回测的时候倾向于只使用当前尚存在的公司，这就意味我

在 okcoin合约的页面，比如本周的价格，页面看到。 买入价是1011.94 人民币 用 GetDepth 得到 买1 的价格是1002.xx 是不是因为 okcoin实际上委托 是用美元报价， 显示的只是 根据一个汇率算出的人民币报价。 用 发明者量化 下单， openlong 一个，价格填写 6900，在ok里，看到 在6907.xx 6908.xx 6909.xx 分别委托了3次

越是复杂的方法就越偏离交易的本质 ### 一、摒弃目前期货市场理论 不要相信所谓大师的理论，越复杂越摒弃，什么江恩、混沌、波浪……，也许你买了无数书籍，从理念到操作的，从国内到国外的，什么易经、佛学、道德经……，我知道你的理论境界到达了一定水平，但你还没有挣到钱。

量化交易策略——CCI指标 20世纪80年代，美国股市分析家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)发明了顺势指标，即CCI指标，早期被用于期货市场的判断，后来被广泛应用在股票市场的研判。与大多数技术分析指标相比，根据统计学原理的CCI指标是比较独特的，它通过测量股价的波动是否已超出其正常范围，来预测股价变化趋势的技术分析指标，属于超买超卖类指标的一种。 CCI与其他技

大家好，想请教一个问题。 我翻阅了很久 发明者量化 里的文章（包括帖子），发现很少有提到关于数据存储的内容。 就是，当我实盘了以后，用自己的服务器来跑（而不是回测），那么： 1.我拿到的数据是我自己新收集的吗？（我自己的答案，应该是）； 2.如果是我自己收集的，那这些数据是存储在服务器上吗？ 3.我自己是否需要去考虑数据所占硬盘空间的事？ 4.我自己是否需要安装某个数据库？ 感谢大家

交易所 费用 相关 汇总（2017.02.13更新） 国内 名称 手续费 方式 收费标准 备注 OKCoin币行(国内) 固定费率 服务费按成交额的0.2%固定费率收取。 交易服务费按照固定比例收取，卖出收人民币，买入收取比特币或莱特币； 火币网 固定费率 服务费按成交金额的0.

期货交易年赚千万，他公开系统化及短线高频交易构建核心步骤 交易认知自我，投资改变生活。 梦德稳：上海奇获投资管理有限公司投资总监。长期从事金融量化交易，早年以股票为主，08年开始专注期货市场，开发过多种交易策略，最终形成了多策略、多品种、多周期的程序化组合策略体系，追求低回撤的稳健收益，长期的年收益与最大回撤比可以达到4:1。2010年后每年稳定盈利在千万级别。 /upl

求助 想请教一个问题。 我是一个最近才开始学着写策略的用户，有一些想要请教的问题，非常基础。可能会在论坛上有现成的答案，但我还没找到，如果有现成的答案的话，希望可以发个链接，万分感谢。 问题是这样的： 如何能够获得刚走完的那根K线以及它之前的那根K线的’Open’和’Close’的价格。 解释一下： 以1分钟K线为例，假设现在是13:30:01到13:30:59之间，那就是如何获得13:29

合成4小时K线的函数（先抛砖引玉，稍后会给出 合成任意周期的代码） ### 代码： main 函数是测试代码，拿走使用的时候，可以删除 main 函数。测试的时候使用了 画线模板。 ”` // K线周期合成 var cloneObj = funct

这样有些简单的策略没法用了 大家还能找到其他融币的平台吗？

十大令人困惑不解的经济学“迷思” 美国知名博客Pragmatic Capitalism创始人Cullen Roche撰文称，根据过去五年来美国经济的发展情况，总结出了十大令人困惑不解的经济学“迷思”。 ### 一、ZF“印钞”。 从任何层面上来讲，ZF“印钞”的逻辑都是站不住脚的。在现有的货币体系下，真正的“印钞机”是银行的信用创造活动。所谓的ZF“印钞机”实际上指的是票

比特币协议是怎样工作的（下） #### 比特币 现在，让我们离开Infocoin，转向的真正的比特币协议。比特币和我们刚才一步步建立起来的Infocoin没有多大的差别，除了一个明显的改变。 要使用比特币，首先你得在电脑里安装一个钱包。为了让你更好的理解，下图是一个叫做Multibit的钱包的截图。你可以在左上角看到比特币的余额——0.06555555 个比特币，按截图的

比特币协议是怎样工作的（上） 去年在这里写了“关于比特币的5个想法”，貌似是这里的第一篇关于比特币的文章，今天在这里介绍一下比特币的协议。 本文是翻译Michael Nielsen关于比特币协议的文章，这篇文章是译者觉得写的最清楚的关于比特币的文章。Michael Nielsen是个研究量子计算的先驱科学家、作家和程序员，详细内容请看他自己的介绍。翻译这篇文章是因为译者认为关于

3.5 策略框架模板 使用策略框架模板只用很少的代码就可以构建简单的趋势型策略，如果有一定编程基础，也可写出对冲类型的策略。 /upload/asset/d60dc485dc15c9c752f2d7dc73eb928ce532c472

量化交易策略——KDJ指标 期货和股票市场上最常用的技术分析工具——KDJ指标，全名随机指标（Stochastics），由乔治·莱恩博士(George Lane)所创。融合了动量观念、强弱指标一些优点的KDJ指标，通过特定周期内出现过的最高价、最低价、收盘价三者之间的比例关系为基本数据进行计算，将得出的K值、D值与J值连接成曲线图，就形成了反映价格波动趋势的KDJ指标。 ##

基于 KNN 算法的贝叶斯分类器 设计分类器进行分类决策的理论基础——贝叶斯决策理论： 比较P(ωi|x)。其中ωi为第 i 类，x 为观测到并要分类的一个数据，P(ωi|x)表示在已知这个数据的特征向量的情况下，判断它属于第 i 类的概率是多少，这项也成为后验概率。根据贝叶斯公式，可以将其表示为： /upload/asset/cfc5e906e5c4b36dfd611a4a3d60

### 01 永远不要自毁机会和前途  ### 02 昨天很美好，今天很残酷，明天又是新的开始，但很多人都在今晚放弃  ### 03 方

为什么说投资需要有战略思维？ 互联网传播发酵，热点从兴起到高潮十分短暂，闷杀节奏迅速。这意味着，一场战役的持续时间十分短暂，多数时候需要快进快出。 #### 1、对大资金来说，这需要超高的预判力，而对非大资金来说，可以是优势： 1.预判精度相对要求低一些，灵活进出 2.操作时间段缩小，纠错成本较低 发挥优势，是战略思维的第一层。做不了发动者，选择做一个跟随者。

Python – numpy 矩阵运算 注：NumPy是Numarray的后继者，用来代替NumArray。SAGE是基于NumPy和其他几个工具所整合成的数学软件包，目标是取代Magma, Maple, Mathematica和Matlab 这类工具。 今天我想在网上找一些关于NumPy的介绍，并试一下用NumPy求逆矩阵的时候，竟然找不到任何中文的资料，有网友在论坛请教“