视觉直观感受 7 种常用的排序算法 在写策略的时候，程序代码中难免会遇到需要数据排序的情况，那么我们如何用最少的系统开销（时间、系统资源）来科学的设计程序呢？ ### 1. 快速排序 介绍： 快速排序是由东尼·霍尔所发展的一种排序算法。在平均状况下，排序 n 个项目要Ο(n log n)次比较。在最坏状况下则需要Ο(n2)次比较，但这种状况并不常见。事实上，快速排序通常

高频交易策略之:三角套利 以外汇市场为例子，启迪思路。 **在所有的高频交易中，外汇互换和即期外汇是所占份额最大的。外汇的高流通性和低手续费，为高换手率和极短持仓的高频策略提供了可能性。作为外汇高频的最原始策略之一，三角套利是不得不提的。这里我就和大家分享一下我

培养创造性思维的20个技巧 ### 1、换位思维。 ”` 绝大多数创造性思想都是缘于思维角度的改变。对任何事情，你都应该尝试从不同角度、不同位置、不同群体等方面去看一看，想一想， 往往你会有一些意想不到的发现。 视角的特别，也往往决定了创造力的高低。其中反向思维便是其中一个特例。比如开发产品，最好把

机器学习8大算法比较 本文主要回顾下几个常用算法的适应场景及其优缺点!(提示：部分内容摘自网络)。 机器学习算法太多了，分类、回归、聚类、推荐、图像识别领域等等，要想找到一个合适算法真的不容易，所以在实际应用中，我们一般都是采用

投资致胜利器：反直觉思维的秘密 ### 直觉 “K线走势显示这只票有突破前高的迹象！” “对，突破意味上升空间打开了，后面一定会暴涨” 后来的事情你也知道了，狠狠地交了一笔学费。 前阵子大蓝筹刚启

浅谈交易系统的基本要求 这里，我认为一个合格的交易系统，需要满足几个基本条件 第一，交易系统要包括开仓条件，平仓条件和资金管理（永远满仓也是一种资金管理），只有买入没有卖出不是交易系统，不谈仓位只谈指标也不是交易系统。胜率并不重要，第一天暴跌看空止损了，第二天大涨又看多了，这种行为会

真实波动幅度ATR指标运用 ATR 技 术指标, 黄金、外汇指标 真实波动幅度均值（ATR）是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具，它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。每一位系统 交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。其众多应用包括：参数设置，入市，止损，获利等，甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。 ### ATR是如何计算的？下面我们会简单解释的；如何利

新手跑机器人，总是出错，有没有错误代码查询手册呀。就是什么代码代表那种错误，应该怎么入手处理 火币 错误 GetAccount: 534: OKCoin 错误 GetTicker: unexpected end of JSON input, Source: OKCoin 错误 GetTicker: timeout 一晚上都是这个，这是怎么回事呀，应该怎么处理呀 求大神指点哦

有趣的投资数学！ ### 1.关于收益率 假如你有100万，收益100%后资产达到200万，如果接下来亏损50%，则资产回到100万，显然亏损50%比赚取100%要容易得多； ### 2.关于涨跌停 假如你有100万，第一天涨停板

数学与赌博 我们知道赌博就是概率的游戏，也正是一些奇特的赌博结果引起了数学家帕斯卡（Pascal）和大数学家费马（Fermat）的兴趣，他们通过信件交流，提出了一些概率论的原理，从而创立了概率论。今天数酱就来介绍几个赌博中的概率趣题，让大家知道，就算打赌，也要精“打”细算。

对均线系统的重新思考 ### 1、对均线系统的重新审视 对于刚接触技术分析的投资者而言，均线系统是一个非常直观、有效的指标。这种直观表现为当收盘价突破或是跌破均线，即P>`P 或P< `P，意味着趋势有可能发生反转，发出关注信号。当收盘价连续突破或跌破均线，形成对均线地有效突

凯利公式——仓位控制的利器 ** 假设赌局1:你赢的概率是60%，输的概率是40%。赢时的净收益率是100%，输时的亏损率也是100%。也即，如果赢，那么你每赌1元可以赢得1元，如果输，则每赌1元将会输掉1元。赌局可以进行无限次，每次下的赌注由你自己任意定。问题

一个老鸟的趋势交易、量化交易系统思路 如何建立一个良好的交易体系和交易策略呢？可以通过大量的历史数据得来，现在计算机很发达，历史数据的检测和获得比较容易。其实有志于这一行的人，可以通过历史数据获得正向系统的一个佐证。 这里也有一个很大的争议，就是有关于市场变化的问题。

求推荐比特币高频策略思路

让量化模型不老的三个秘密 首先，大家都一致认可，长生不老的模型是不存在的。这里面有一个很深刻的规律，就是金融市场具备自我调节功能。这种功能会使得在任何时刻，能够赚钱的永远是小部分人。 如果一个模型长生不老。那么就会像滚雪球一样赚走市场上越来越多的钱，达到一个

基于机器学习的订单簿高频交易策略 ### 一、绪论 证券市场的交易机制可以分为报价驱动市场和订单驱动市场两类，前者依赖做市商提供流动性，后者是通过限价单提供流动性，交易通过投资者的买进委托和卖出委托竞价所形成。中国的证券市场属于订单驱动市场，包括股票市场和期货市场。 /upload/asset/0d5aa61808711047a74391228c4130f3a157f6c2

交互 – 策略机器人运行中调试（JS eval 函数的巧用） #### 我们先来看一下JS 中 eval 函数的介绍： w3school

其实，过去的价格对未来真的没影响 我讲一下自己的交易经历,我不是学金融出身的，学的是偏数学计算机，当初听了一个很害人的故事，这个故事害了无数代人。 这个人叫爱德华·索普，他很有名，他当初是一个数学家，但是他从10岁开始就沉迷于赌博，但是他很聪明，最后获得数学的正教

### 协 整 > 背景： 经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。由于许多经济问题是非平稳的，这就给经典的回归分析方法带来了很大限制。由于实际应用中大多数时间序列是非平稳的，通常采用差分方法消除序列中含有的非平稳趋势，使得序列平稳化后建立模型，比如使用ARIMA模型。但是变换后的序列限制了所讨论经济问题的范围，并

补充策略框架，让机器人跑起来！ ### 策略框架扩展 – MACD 策略 熟悉MACD指标的话大概都了解， MACD 由2条线即 DIF 、 DEA 一个MACD量柱 构成。 “` 基本用法 1. MACD金叉：DIF 由下向上突破 DEA，为买入信号。

模板：重复可用的代码 _之 数字货币现货交易类库 ### 认识 “模板类库” 先来认识模板（其实在 2.6 章节 我们已经初步接触到 模板了） 我们简称的“模板”，在 发明者量化 平台的策略类别分类里面叫做 “模板类库”。 /upload/asse

指标的使用 ### TA - 优化重写部分常用指标函数库 ”` TA 指标库 MACD 指数平滑异同平均线 KDJ 随机指标 RSI 强弱指标 ATR 平均真实波幅 OBV 能量潮 MA

界面显示 、API 策略交互 ### LogStatus 函数: 在日志上方状态栏显示信息（表格、多行字符串、图片）。 API 文档描述： ”` LogStatus(Msg) 此信息不保存到日志列表里, 只更新当前机器人的状态信息, 在日志上方显

获取订单信息、取消订单、获取所有未完成的订单信息 ### GetOrder 、 GetOrders 、 CancelOrder 函数的使用 本节我们来实现两个 自定义的函数 CancelPendingOrders 和 StripOrders 来实现取消所有未完成

下市价单 交易 回测测试 和 实盘测试 均选择 OKCoin 现货交易所 ### Buy( ) 下市价单 回测测试 看下API文档 ”` Buy(Price, Amount) 下买单, Price为买单价格,Amount为数量, 返回一个订单ID 可以跟多余的参数做

下限价单 交易 Buy(Price, Amount) 函数 小准备 在使用交易函数 Buy( ) / Sell( ) 前有几个API 是必须熟悉的。 1、 GetOrder(orderId) 根据订单号获取订单详情, 返回一个Orde

2.1 使用API 获取账户信息、 获取行情数据、 获取K线数据、 获取市场深度信息 终于到了第二章了，通过前面一章的游览，应该对于 发明者量化 的各个功能有一定的了解。接下来开始写代码啦！ ### 使用API 获取账户信息 假设通过第一章的游

其它功能 #### 1、 行情图表 点击上图红框里面的小图标，会打开一个页面。 /upload/asset/012cd70bb60024

机器人与策略 按照认知的先后顺序，我们先来认识一下什么是策略。 ### 策略 策略是整个量化交易机器人的逻辑核心，负责具体的买卖逻辑、 界面显示、 日志输出、 收益计算 等等。下面我们从”策略广场”直接复制一个策略来带大家一步步认识 发明者量化 平台 策略 的

认识托管者 ### 什么是托管者？ 托管者是管理量化机器人的程序，负责复杂的数据请求，数据接收，网络链接