前言
平台文库中有几篇关于对接Trading View webhook的文章，可以让策略以外部系统的信号驱动交易，当时平台还没有支持JavaScript语言的内置http服务功能。使用的是平台的扩展API接口：CommandRobot，简单说就是外部信号的http/https请求发送到FMZ平台，平台中转信号，作为策略交互消息通知到策略程序。
随着平台发展、迭代，升级更新了很多新功能。接收外部信号也有了新的方案。各种方案都有各自的优点，本篇我们就一起来探讨这个主题。
使用FMZ平台扩展API接口
使用这种方式对接外部系统，优点就是比较简单、安全性强、依赖于平台的扩展API接口稳定性高。
接收外部信号的过程：
外部系统（Trading View webhook）--> FMZ扩展API服务 --> 策略实盘
1、外部系统（Trading View webhook）：例如Trading View 上跑的PINE脚本，可以设置报警，触发后会向设置的webhook url地址发送http请求，作为信号。
2、FMZ扩展API服务：访问该接口成功后，平台转发信息，作为交互消息发送给策略实盘。
3、策略实盘：策略实盘中可以设计GetCommand函数监听交互消息，检测到消息后执行既定操作。
相对于使用内置Http服务直接创建服务接收信号来说，中间多了一个步骤（平台中转）。
策略内置Http服务
平台支持了JavaScript语言的内置Http服务功能后，可以直接创建一个并发的服务监听外部信号。优点是：创建的Http服务是单独线程，并不会影响主函数逻辑，可以类似GetCommand函数一样监听消息，直接监听外部信号，相较于使用扩展API方案，省去了中转环节。
接收外部信号的过程：
外部系统（Trading View webhook） --> 策略实盘
1、外部系统（Trading View webhook）： 例如Trading View 上跑的PINE脚本，可以设置报警，触发后会向设置的webhook url地址发送http请求，作为信号。
2、策略实盘：策略并发运行起来一个Http服务，直接接收外部信号。
这种方案省去了一个步骤，但是为了提高安全性，最好是配置https服务，需要折腾一下。相较于使用扩展API的方案麻烦一点。
测试代码
测试两种方案，以下策略会每轮循环并发发送10个Http/Https请求，用来模拟外部信号。然后策略监听「交互消息」和「Http服务线程推送的消息」。然后策略程序一一匹配外部信号消息和收到的信号、检测有无信号丢失，计算耗时。
javascript
var httpUrl = "http://123.123.123.123:8088/CommandRobot"
var accessKey = ""
var secretKey = ""
function serverFunc(ctx) {
var path = ctx.path()
if (path == "/CommandRobot") {
var body = ctx.body()
threading.mainThread().postMessage(body)
ctx.write("OK")
// 200
} else {
ctx.setStatus(404)
}
}
function createMsgTester(accessKey, secretKey, httpUrl) {
var tester = {}
tester.currentRobotId = _G()
tester.arrSendMsgByAPI = []
tester.arrSendMsgByHttp = []
tester.arrEchoMsgByAPI = []
tester.arrEchoMsgByHttp = []
tester.idByAPI = 0
tester.idByHttp = 0
var sendMsgByAPI = function(msgByAPI, robotId, accessKey, secretKey) {
var headers = {
"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36",
"Content-Type": "application/json"
}
// HttpQuery(`https://www.fmz.com/api/v1?access_key=${accessKey}&secret_key=${secretKey}&method=CommandRobot&args=[${robotId},+""]`, {"method": "POST", "body": JSON.stringify(msgByAPI), "headers": headers})
HttpQuery(`https://www.fmz.com/api/v1?access_key=${accessKey}&secret_key=${secretKey}&method=CommandRobot&args=%5B${robotId}%2C+%22%22%5D`, {"method": "POST", "body": JSON.stringify(msgByAPI), "headers": headers})
}
var sendMsgByHttp = function(msgByHttp, httpUrl) {
HttpQuery(httpUrl, {"method": "POST", "body": JSON.stringify(msgByHttp)})
}
tester.run = function() {
var robotId = tester.currentRobotId
for (var i = 0; i < 10; i++) {
var msgByAPI = {"ts": new Date().getTime(), "id": tester.idByAPI, "way": "ByAPI"}
tester.arrSendMsgByAPI.push(msgByAPI)
tester.idByAPI++
threading.Thread(sendMsgByAPI, msgByAPI, robotId, accessKey, secretKey)
var msgByHttp = {"ts": new Date().getTime(), "id": tester.idByHttp, "way": "ByHttp"}
tester.arrSendMsgByHttp.push(msgByHttp)
tester.idByHttp++
threading.Thread(sendMsgByHttp, msgByHttp, httpUrl)
}
}
tester.getEcho =function(msg) {
if (msg["way"] == "ByAPI") {
tester.arrEchoMsgByAPI.push(msg)
} else {
tester.arrEchoMsgByHttp.push(msg)
}
}
tester.deal = function() {
var tbls = []
for (var pair of [[tester.arrEchoMsgByHttp, tester.arrSendMsgByHttp, "ByHttp"], [tester.arrEchoMsgByAPI, tester.arrSendMsgByAPI, "ByAPI"]]) {
var receivedMessages = pair[0]
var sentMessages = pair[1]
var testType = pair[2]
var receivedMap = new Map()
receivedMessages.forEach(message => {
receivedMap.set(message["id"], message)
})
var matchedPairs = []
var timeDifferences = []
for (var sentMessage of sentMessages) {
var receivedMessage = receivedMap.get(sentMessage["id"])
if (receivedMessage) {
matchedPairs.push([JSON.stringify(sentMessage), JSON.stringify(receivedMessage), receivedMessage["ts"] - sentMessage["ts"]])
timeDifferences.push(receivedMessage["ts"] - sentMessage["ts"])
} else {
Log("no matched sentMessage:", sentMessage, "#FF0000")
}
}
var averageTimeDifference = timeDifferences.reduce((sum, diff) => sum + diff, 0) / timeDifferences.length
var tbl = {
"type": "table",
"title": testType + " / averageTimeDifference:" + averageTimeDifference,
"cols": ["send", "received", "ts diff"],
"rows": []
}
for (var pair of matchedPairs) {
tbl["rows"].push(pair)
}
tbls.push(tbl)
Log(testType, ", averageTimeDifference:", averageTimeDifference, "ms")
}
tester.arrSendMsgByAPI = []
tester.arrSendMsgByHttp = []
tester.arrEchoMsgByAPI = []
tester.arrEchoMsgByHttp = []
return tbls
}
return tester
}
function main() {
__Serve("http://0.0.0.0:8088", serverFunc)
var t = createMsgTester(accessKey, secretKey, httpUrl)
while (true) {
Log("测试开始...", "#FF0000")
t.run()
var beginTS = new Date().getTime()
while (new Date().getTime() - beginTS < 60 * 1000) {
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
try {
var obj = JSON.parse(cmd)
obj["ts"] = new Date().getTime()
t.getEcho(obj)
} catch (e) {
Log(e)
}
}
var msg = threading.mainThread().peekMessage(-1)
if (msg) {
try {
var obj = JSON.parse(msg)
obj["ts"] = new Date().getTime()
t.getEcho(obj)
} catch (e) {
Log(e)
}
}
}
Log("等待结束...", "#FF0000")
var tbls = t.deal()
LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbls) + "`")
Sleep(20000)
}
}
如果测试，需要填写具体的服务器IP地址，FMZ平台的扩展API KEY。
javascript
var httpUrl = "http://123.123.123.123:8088/CommandRobot"
var accessKey = "xxx"
var secretKey = "xxx"
1、serverFunc函数创建一个并发的Http服务，用来监听外部信号。对于扩展API接口收到的外部消息，则是使用GetCommand函数监听。
-
Http服务线程推送的消息：
由var msg = threading.mainThread().peekMessage(-1)监听。 -
扩展API接口转发的交互消息：
由var cmd = GetCommand()监听。
2、发送信号和接收信号过程都是非阻塞的，平台优化了底层多线程资源回收机制，对于Thread或者exchange.Go并发函数，不用再显式等待并发任务完成（例如join函数、wait函数等），系统底层会自动处理资源回收（需要最新版本的托管者才支持）。
javascript
// 摘录代码片段，发送信号
tester.run = function() {
var robotId = tester.currentRobotId
for (var i = 0; i < 10; i++) {
var msgByAPI = {"ts": new Date().getTime(), "id": tester.idByAPI, "way": "ByAPI"}
tester.arrSendMsgByAPI.push(msgByAPI)
tester.idByAPI++
threading.Thread(sendMsgByAPI, msgByAPI, robotId, accessKey, secretKey) // 并发调用，非阻塞
var msgByHttp = {"ts": new Date().getTime(), "id": tester.idByHttp, "way": "ByHttp"}
tester.arrSendMsgByHttp.push(msgByHttp)
tester.idByHttp++
threading.Thread(sendMsgByHttp, msgByHttp, httpUrl) // 并发调用，非阻塞
}
}
// 摘录代码片段，接收信号
var cmd = GetCommand() // 监听来自扩展API的消息，非阻塞
var msg = threading.mainThread().peekMessage(-1) // 监听来自自建Http服务的消息，使用了参数-1，非阻塞
接下来我们看下这个测试流程，说明信息直接注释在代码上了：
javascript
function main() {
__Serve("http://0.0.0.0:8088", serverFunc) // 在当前策略实例中，创建一个并发的http服务
var t = createMsgTester(accessKey, secretKey, httpUrl) // 创建一个用于测试管理的对象
while (true) { // 策略主循环开始
Log("测试开始...", "#FF0000")
t.run() // 每次循环开始，调用测试管理对象的run函数，使用两种方式（1、通过扩展API发送信号，2、直接向当前策略创建的Http服务发送信号），每种方式并发发送10个请求
var beginTS = new Date().getTime()
while (new Date().getTime() - beginTS < 60 * 1000) { // 循环检测来自扩展API的交互消息，循环检测来自自建Http服务的消息
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
try {
var obj = JSON.parse(cmd)
obj["ts"] = new Date().getTime() // 检测到交互消息，记录消息，更新时间为收到时间
t.getEcho(obj) // 记录到对应数组
} catch (e) {
Log(e)
}
}
var msg = threading.mainThread().peekMessage(-1)
if (msg) {
try {
var obj = JSON.parse(msg)
obj["ts"] = new Date().getTime() // 检测到自建的Http服务收到的消息，更新时间为收到时间
t.getEcho(obj) // ...
} catch (e) {
Log(e)
}
}
}
Log("等待结束...", "#FF0000")
var tbls = t.deal() // 根据记录的消息，配对，检查是否有未配对的消息，如果有说明有信号丢失
LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbls) + "`")
Sleep(20000)
}
}
测试结果
通过一段时间的测试可以观察出，Http方式比API方式平均耗时少一点。
策略内置Http服务接收信号，此种测试方式并不是很严谨，请求应该来自于外部。为了简单理解起见，可以忽略这一点因素。对于两种方式的信号获取，策略内建Http服务毕竟减少了一个环节，应该是响应速度更快一点。对于信号稳定性，比较重要的是信号不能丢失、错过。测试结果可以看到，FMZ平台的扩展API同样稳定，测试中没有看到信号丢失，但是不排除网络等各个方面的因素导致信号问题，使用内建的Http服务直接接收外部信号也是一种比较好的方案。
本篇抛砖引玉，文中代码的内置Http服务没有做校验，并且只是简单的接收消息数据，下一篇我们一起完整实现一个可用的内建Http服务用于接收外部Trading View信号的模板，欢迎讨论，感谢阅读。
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