关于模拟回测中的，选项设置中关于低层K线周期，用于生成tick的问题
创建于: 2018-07-16 11:24:11,
更新于:
2019-04-17 16:38:48
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在模拟回测中，在选择高级选项的时候，发现一个问题，就是在设置关于低层K线周期，用于生成tick的周期设置时，设置不同的周期，回测出来的结果相差很大，不知道是何原因？比如我是一个周期为30分钟的策略，在高级选项中设置这个关于低层K线周期，用于生成tick的周期时，默认是15分钟周期的，如果选择是1分钟的，收益会发生变化，收益会增加；如果设置成和策略周期一致时，收益就会降低很多，不是很明白这个机制，求解~
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kaizi1231
刚测试了下OKEX的ETH_BTC
30分周期，设置底层K周期5，15，30分 ，返回K线数据为： 1小时线的
而日线周期，设置底层K周期为30分钟及以下周期时，该合约的返回K线数据为： 1小时线，
底层K周期为日线时，是1小时36分周期的K线数据。
只有在日线周期，设置底层K周期为1小时，该合约的返回K线数据为：TICK
所以不是很理解，这个底层K周期的机制了，所以导致回测结果都会不一样，还是说我测试设置的问题？在线等
2018-08-16 21:57:35
kaizi1231
刚测试了下OKEX的ETH_BTC
30分周期，设置底层K周期5，15，30分 ，返回K线数据为： 1小时线的
而日线周期，设置底层K周期为30分钟及以下周期时，该合约的返回K线数据为： 1小时线，
底层K周期为日线时，是1小时36分周期的K线数据。
只有在日线周期，设置底层K周期为1小时，该合约的返回K线数据为：TICK
所以不是很理解，这个底层K周期的机制了，所以导致回测结果都会不一样，还是说我测试设置的问题？在线等
2018-08-16 21:57:19
kaizi1231
刚测试了下OKEX的ETH_BTC
30分周期，设置底层K周期5，15，30分 ，返回K线数据为： 1小时线的
而日线周期，设置底层K周期为30分钟及以下周期时，该合约的返回K线数据为： 1小时线，
底层K周期为日线时，是1小时36分周期的K线数据。
只有在日线周期，设置底层K周期为1小时，该合约的返回K线数据为：TICK
所以不是很理解，这个底层K周期的机制了，所以导致回测结果都会不一样，还是说我测试设置的问题？在线等
2018-08-16 21:57:12
发明者量化-小小梦
这个帖子 有相关回测 机制的说明 ： https://www.fmz.com/bbs-topic/662
2018-07-20 11:47:02