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手把手教你把一个Python策略封装成本地文件

Author: 小小梦, Created: 2020-06-30 10:48:18, Updated: 2020-07-06 09:12:35

手把手教你把一个Python策略封装成本地文件

有不少使用Python语言编写策略的开发者希望把策略代码文件放在本地,担心策略安全性。正如FMZ API文档中提出的一种方案:

策略安全性 在发明者量化交易平台上开发策略,策略仅发明者量化账户持有者可见。并且在发明者量化交易平台上可以实现策略代码完全本地化,例如把策略封装成一个Python包,在策略代码中加载,这样就实现了策略本地化。 https://www.fmz.com/api#策略安全性

其实这种担心大可不必,不过既然有这种解决方案,那么就提供一个完整的实现例子。

封装一个策略

我们找一个简单的Python策略做示范,使用经典的Dual Thrust策略,策略地址:https://www.fmz.com/strategy/21856 我们力求不改动任何策略部分代码,将策略封装成一个可由FMZ平台上策略代码调用的文件,并且执行结果和直接运行该策略完全一致。封装最大的问题在于FMZ平台上的策略代码调用的全局对象,全局函数,常量值,在我们封装的文件中无法访问,这样就必须想个办法把这些对象、函数、变量、常量传递到封装的文件。那接下来我们按部就班的处理。

  • 复制python版 Dual Thrust OKCoin 期货策略的代码,粘贴进本地的Python文件,本地Python文件命名为testA。

    img

    粘贴进本地编辑器打开的文件testA。

    img

  • 增加一些代码,对于复制粘贴进的策略代码部分保持原封不动

    # 函数、对象
    exchanges = None
    exchange = None
    Log = None
    Sleep = None
    TA = None
    Chart = None
    LogProfitReset = None
    LogStatus = None
    _N = None
    _C = None 
    LogProfit = None  
    
    
    # 策略参数
    ContractTypeIdx = None
    MarginLevelIdx = None
    NPeriod = None
    Ks = None
    Kx = None
    AmountOP = None
    Interval = None
    LoopInterval = None
    PeriodShow = None  
    
    # 常量
    ORDER_STATE_PENDING = 0
    ORDER_STATE_CLOSED = 1
    ORDER_STATE_CANCELED = 2
    ORDER_STATE_UNKNOWN = 3
    ORDER_TYPE_BUY = 0 
    ORDER_TYPE_SELL = 1
    PD_LONG = 0
    PD_SHORT = 1  
    
    
    def SetExchanges(es):
        global exchanges, exchange
        exchanges = es
        exchange = es[0]  
    
    def SetFunc(pLog, pSleep, pTA, pChart, pLogStatus, pLogProfitReset, p_N, p_C, pLogProfit):
        global Log, Sleep, TA, Chart, LogStatus, LogProfitReset, _N, _C, LogProfit
        Log = pLog
        Sleep = pSleep
        TA = pTA
        Chart = pChart
        LogStatus = pLogStatus
        LogProfitReset = pLogProfitReset
        _N = p_N
        _C = p_C
        LogProfit = pLogProfit  
    
    def SetParams(pContractTypeIdx, pMarginLevelIdx, pNPeriod, pKs, pKx, pAmountOP, pInterval, pLoopInterval, pPeriodShow):
        global ContractTypeIdx, MarginLevelIdx, NPeriod, Ks, Kx, AmountOP, Interval, LoopInterval, PeriodShow
        ContractTypeIdx = pContractTypeIdx
        MarginLevelIdx = pMarginLevelIdx
        NPeriod = pNPeriod
        Ks = pKs
        Kx = pKx
        AmountOP = pAmountOP
        Interval = pInterval
        LoopInterval = pLoopInterval
        PeriodShow = pPeriodShow
    

    以上代码主要作用是,声明当前文件内用到的全局函数、变量。然后预留导入这些函数的接口SetExchangesSetParamsSetFunc。在FMZ平台上的策略调用这些函数,把一些用到的函数、对象等传递过来。

FMZ平台上的启动策略

启动策略就很简单了,如下:

img

在FMZ平台上写的代码就只有这几行,需要注意的是这个启动策略的参数是要和我们封装的策略python版 Dual Thrust OKCoin 期货一模一样的,其实可以直接复制一下「python版 Dual Thrust OKCoin 期货」策略,然后把策略代码清空就可以了,粘贴上

import sys
# 这里我写的是自己放置testA文件的路径,具体我替换为xxx了,简单说就是设置自己的testA文件路径就可以了
sys.path.append("/Users/xxx/Desktop/pythonPlayground/")
import testA

def main():
    # 传递交易所对象
    testA.SetExchanges(exchanges)
    # 传递全局函数 SetFunc(pLog, pSleep, pTA, pChart, pLogStatus, pLogProfitReset, p_N, p_C, pLogProfit)
    testA.SetFunc(Log, Sleep, TA, Chart, LogStatus, LogProfitReset, _N, _C, LogProfit)
    # 传递策略参数 SetParams(pContractTypeIdx, pMarginLevelIdx, pNPeriod, pKs, pKx, pAmountOP, pInterval, pLoopInterval, pPeriodShow)
    testA.SetParams(ContractTypeIdx, MarginLevelIdx, NPeriod, Ks, Kx, AmountOP, Interval, LoopInterval, PeriodShow)
    # 执行封装的testA文件中的策略主函数
    testA.main()

这样我们就把策略逻辑主体封装在testA文件,放在托管者所在设备本地,FMZ平台上只用保存一个启动策略,创建这个启动策略的机器人,就可以直接加载我们的本地文件在托管者本地运行了。

回测对比

  • 本地加载testA文件回测

    img

  • 原版策略,在公共服务器上回测

    img

另一种更加简单的方式

直接将文件载入执行。 这次我们准备一个testB文件,放置「python版 Dual Thrust OKCoin 期货」策略的代码。

import time
class Error_noSupport(BaseException):
    def __init__(self):
        Log("只支持OKCoin期货!#FF0000")

class Error_AtBeginHasPosition(BaseException):
    def __init__(self):
        Log("启动时有期货持仓! #FF0000")

ChartCfg = {
    '__isStock': True,
    'title': {
        'text': 'Dual Thrust 上下轨图'
    },
    'yAxis': {

...

策略太长,就省略了,策略代码完全不用改动。 然后准备「python版 Dual Thrust OKCoin 期货 (启动策略,直接执行testB文件)」,就是我们在FMZ平台上的策略,创建机器人,直接加载testB文件,并且直接执行。需要注意的是启动策略必须也有和「python版 Dual Thrust OKCoin 期货」原版一摸一样的策略参数设置(策略界面参数)。

img

if __name__ == '__main__':
    Log("run...")
    try:
        # 文件路径做了处理,可以写入自己testB文件放置的实际路径
        f = open("/Users/xxx/Desktop/pythonPlayground/testB.py", "r")
        code = f.read()
        exec(code)
    except Exception as e:
        Log(e)

执行回测: img

回测结果和以上测试一致。

显然以上第二种方法更加简单,推荐使用,如果有更好的方法,欢迎大神留言。


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小小梦 哈哈, 有什么思路可以发出来,大家一起讨论讨论。