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一个运用SPY与IWM之间均值回归的日内交易策略在本文中，我们将编写一个日内交易策略。它将使用经典的交易理念，即“均值回归交易对”。在这个例子中，我们将利用两只交易型开放式指数基金（ETF），SPY和IWM，它们在纽约证券交易所（NYSE）交易，并试图代表美国股市指数，分别是“S&P500和“Russell 2000”。 该策略通过做多一种ETF和做空另一种ET
善 2019-07-01 11:47:08
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5.3 How to read the strategy backtest performance reportToday’s market analysis platforms allow traders to quickly review a trading system. Whether looking at hypothetical results or actual trading data, there are h
善 2019-06-25 13:42:21
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