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高频交易 交流分享 原创教程
  • 基于逐笔成交的高频回测系统兼论K线回测的缺陷
    基于逐笔成交的高频回测系统兼论K线回测的缺陷
    我在币安做空超涨做多超跌多币种对冲策略时,同时发布了一个回测引擎。并第一篇报告基于一小时K线回测,验证了策略的有效性。但实际公开策略的休眠时间时1s,是一个相当高频的策略,用小时K线回测显然无法得出精确结果。后来补充了[分钟线回测](h
    avatar of 小草
    小草 2020-06-04 16:48:02
    comments   7     hits   4684
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