লিমিট অর্ডার বুক হল যেখানে সমস্ত ক্রেতা এবং বিক্রেতা একত্রিত হয় এবং যেখানে সমস্ত বিড হয়। মূলত, এটি সমস্ত সরবরাহ এবং চাহিদা। যখন আমরা অর্ডার বইটি দেখি, তখন আমরা সমস্ত বাজারের অংশগ্রহণকারীদের সিদ্ধান্ত এবং কৌশলগুলি দেখি। যদি ট্রেডিং ডেটা ইতিমধ্যে ঘটেছে তা দেখায় তবে অর্ডার বইটি ব্যবসায়ীর অভিপ্রায় দেখায়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে, স্বল্পমেয়াদী দামের গতিটি পূর্বাভাস দেওয়া যায়।
অর্ডার বুক ট্র্যাকিং এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যেমনঃ
প্রবাহিত মূল্যের স্তর খুঁজে বের করুন; নির্দিষ্ট মূল্যের স্তরগুলি প্রচুর পরিমাণে দরকে আকর্ষণ করে, যা কেবলমাত্র গভীরভাবে বাজারের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। যখন এই মূল্যের স্তরগুলি বর্তমান মূল্যের নীচে থাকে, তখন এটি প্রায়শই একটি সমর্থন পয়েন্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়; যখন বর্তমান মূল্যের উপরে থাকে, তখন এটি একটি প্রতিরোধ পয়েন্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়।
"এটি এমন একটি বিষয় যা আমরা খুব শীঘ্রই দেখতে পাব এবং ভবিষ্যতে কী হবে তা অনুমান করতে পারি।
বাজারের দৈনিক গতির দিকের রূপান্তর সনাক্ত করা, যেমন শক্তিশালী কিনতে থেকে শক্তিশালী বিক্রিতে রূপান্তর।
অর্ডার বুকের পরিবর্তন এবং বাজারের দামের পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক অধ্যয়ন করুন।
আমরা বাজারের গভীরতার তথ্য ব্যবহার করে কৌশলগুলি কীভাবে চলছে তাও দেখতে পারি, যেমনঃ
মূল্য ট্রিগার কৌশল, যা মূল্য পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেনের দিক পরিবর্তন করে।
এটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সূচকগুলির জন্য কোনও অগ্রগতি হয়েছে কিনা তা যাচাই করে এবং এটি একটি ভুয়া বা সত্যিকারের অগ্রগতি কিনা তা আরও ভালভাবে সনাক্ত করে।
"এটি একটি দুর্দান্ত পদক্ষেপ, যা আমাদেরকে আরও ভাল করে তুলতে সহায়তা করবে।
অর্ডার বুক ব্যবহার করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। স্পেকুলেটর (স্ক্যালপার) অর্ডার বুকের তথ্য ব্যবহার করে বড় বা ছোট করার সিদ্ধান্ত নেয়; সুইং ট্রেডার (swing trader) বা কারিগরি বিশ্লেষণের অনুরাগী ব্যবসায়ীরা তাদের ম্যাক্রো ক্রয় বা বিক্রয় সিদ্ধান্তকে যুক্তিযুক্ত করতে পারে।
লিমিট অর্ডার বুক পরিচালনার চ্যালেঞ্জ
অর্ডার বইয়ের সাথে কাজ করার সময় কোয়ালিটি বিশ্লেষক বা ব্যবসায়ীরা সাধারণত নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হন।
উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশলটি হ'ল অনেকগুলি দামের স্তরে সীমিত মূল্যের তালিকা ঝুলিয়ে রাখা। সাধারণত, দামের পরিবর্তনের কারণে এই তালিকা ঝুলিয়ে রাখা হয়। তারপর, বাজারের দাম অর্ডারের দামের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে বেশিরভাগ তালিকা প্রত্যাহার করা হয়।
সব লিমিট লিস্টই সত্যিকারের লেনদেনের উদ্দেশ্যকে উপস্থাপন করে না। কিছু লেনদেনকারী লিমিট লিস্টের মাধ্যমে বাজারকে চালিত করে, যা একটি শক্তিশালী বা দুর্বল তরলতা সৃষ্টি করে। তাদের কৌশলগুলি হ'ল স্পুফিং এবং কোট স্টপিং।
কখনও কখনও, সমস্ত ট্রেডিং অর্ডার অর্ডার বইয়ে প্রদর্শিত হয় না। অনেক এক্সচেঞ্জের কিছু ধরণের লুকানো অর্ডার রয়েছে।
মাইক্রোস্কোপিক কাঠামো বোঝা
প্রতিটি ম্যাক্রো ইভেন্ট মাইক্রো ইভেন্টের সমষ্টি। অনেক সময়, আপনি যদি মাইক্রো স্ট্রাকচার বুঝতে পারেন তবে আপনি ম্যাক্রো ইভেন্টগুলি আরও ভালভাবে বুঝতে পারবেন। মাইক্রো স্ট্রাকচার অধ্যয়নের সুবিধা হ'ল কম বড় ইভেন্ট রয়েছে, তাই বাজারের অংশগ্রহণকারীদের আচরণ এবং উদ্দেশ্যগুলি ব্যাখ্যা করা সহজ। মাইক্রো স্ট্রাকচার শেখার সর্বোত্তম উপায় হ'ল ভিজ্যুয়ালাইজেশন সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করা, যা বাজারের ডেটা পর্যবেক্ষণের মৌলিক উপাদানগুলির একটি বৃহত্তর অংশ।
কিভাবে অর্ডার বুক দেখতে হয়
আমরা যখন উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল নিয়ে কাজ করছিলাম তখন আমাদের এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আমরা তখন অন্যান্য ধরণের বাজারের অংশগ্রহণকারীদের আরও ভালভাবে বুঝতে চেয়েছিলাম এবং যখন আমরা অর্ডার দিয়েছি তখন বাজারটি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় তা জানতে চেয়েছিলাম। আমরা অর্ডার বইটিকে একটি তাপমাত্রা গ্রাফের আকারে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যা প্রতি সেকেন্ডে 25-40 টন ফ্রিকোয়েন্সিতে আপডেট হয়। এই তাপমাত্রা গ্রাফটি অর্ডার বইয়ের প্রতিটি পরিবর্তন রেকর্ড করে এবং অঙ্কন করে এবং পরিবর্তনের বিভিন্ন গ্রেডের ছায়ায় উপস্থাপন করে। ছায়ার রঙটি হালকা, এর অর্থ হল যে সংশ্লিষ্ট মূল্য স্তরে যত বেশি অর্ডার অপেক্ষা করছে, তত বেশি তরলতা; বিপরীতভাবে, ছায়ার রঙটি যত গভীর, ততই তরলতা।
এই হিট চার্টটি আমাদের পুরো লিমিট অর্ডার বুক এবং ট্রেডিং ভলিউম কীভাবে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় তা পরিষ্কারভাবে দেখতে দেয়, যা আমাদের দ্রুত এবং আরও গভীরভাবে বাজারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দিতে দেয়। আমি নীচে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করব। সাধারণ চার্টগুলি, যেমন বার্ন চার্টগুলি, উভয়ই দ্বি-মাত্রিক (মূল্য এবং সময়) । যখন আপনি হিট চার্ট ব্যবহার করেন, আপনি চার্টটিতে একটি মাত্রা যুক্ত করেন, যাতে আপনি ইতিহাসের প্রতিটি মুহুর্তে প্রতিটি দামের নীচে অর্ডারের আকার দেখতে পারেন। অতিরিক্তভাবে, 40 বার / সেকেন্ডের উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে আপডেট করা ডেটা দিয়ে আপনি একটি ভিডিও পেতে পারেন যা আপনাকে পরিবর্তনের ফ্রিকোয়েন্সি দেখতে দেয়, আপনার অনুভূতিকে বাজারকে ত্বরান্বিত করে।
ভিজ্যুয়ালাইজেশন আপনাকে এমন প্যাটার্ন দেখতে দেয় যা আপনি আগে দেখতে বা বুঝতে পারতেন নাঃ কিভাবে প্রতিটি মূল্য স্তরের অর্ডার পরিমাণ সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়? যখন মূল্য একটি নির্দিষ্ট মূল্য রেখার (সমর্থন বা প্রতিরোধের রেখা) কাছাকাছি আসে তখন এই রেখাটি কীভাবে চলবে? এই মূল্য রেখার নীচে বা উপরে, কোন শক্তিশালী সমর্থন বা প্রতিরোধ রেখা আছে কি? এই মূল্য রেখার কাছাকাছি কতটা লেনদেন হয়েছে? অর্ডার বুকের অন্য দিকে কি ঘটেছে? এমন কোন অঞ্চল আছে কি যেখানে অর্ডার বুক অ-সমতুল্য?
দামের পুনরুদ্ধার
বেশ কয়েকটি পার্শ্ববর্তী জিজ্ঞাসা স্তরে প্রচুর পরিমাণে সীমাবদ্ধ বিক্রয় আদেশ জমা হয়। সাধারণত আমরা এই অনুমানটি রিয়েল-টাইমে পরীক্ষা করতে চাইঃ যদি দাম এই স্তরে পৌঁছায়, তবে দামটি পুনরুদ্ধার হবে (অন্তত একটি ছোট সময়ের জন্য) । নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনা যা এই অনুমানকে সমর্থন করতে পারেঃ যখন দাম এই স্তরের কাছাকাছি আসে, তখন বিক্রেতাদের সংখ্যাঃ
a. অপরিবর্তিত থাকে; অথবা
b. বড় হয়ে যায় (এ ক্ষেত্রে, এটি সম্ভব যে এই স্তরের লেনদেন এখনও ঘটেনি এবং দামটি পুনরুদ্ধার করেছে)
যখন এই দামের স্তরে অর্ডার দেওয়া শুরু হয়ঃ
a. আরও বিক্রেতা যোগদান এবং/অথবা
b. আমরা লক্ষ্য করেছি যে লুকানো বিক্রয় আদেশগুলি কার্যকর করা হচ্ছে, তাদের প্রতিপক্ষ বাজারের মূল্য প্রদান।
অর্ডার বুকের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন
এক মুহুর্তে, বেশ কয়েকটি বড় পরিমাণে অর্ডার বাতিল করা হয় এবং বেশ কয়েকটি বড় পরিমাণে বিক্রয় অর্ডার যুক্ত করা হয়; এরপরে দাম হ্রাস পায়; আমরা যা দেখলাম তার উপর ভিত্তি করে, এই অর্ডারগুলি সম্ভবত একই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এসেছে।
১। আরও বেশি স্বচ্ছতা
সংগঠন এবং ব্যক্তিদের জন্য আরও বিস্তৃত এবং সঠিক তথ্যের প্রয়োজন। আপনার কাছে যত বেশি ডেটা (যেমন একাধিক এক্সচেঞ্জ থেকে) এবং বিস্তারিত, আপনি তত বেশি বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। আমরা যখন বাজার পর্যবেক্ষণ করি তখন আমরা এই প্রবণতাগুলি দেখেছি। একটি ভাল উদাহরণ হ'ল আসন্ন সিএমই মার্কেট বাই অর্ডার ডেটা, যা প্রতিটি অর্ডারের সারি অবস্থান এবং তাদের পরিমাণ সরবরাহ করে। এই তথ্যের সাথে, ব্যবসায়ীরা আর সারি অবস্থানগুলি গণনা করতে হবে না, যাতে আরও বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
২। আরও ডেটা বিশ্লেষণ এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন
প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে, আরও বেশি ডেটা সংগ্রহ করা হয়, বাস্তব সময়ে বা অন-ডিমান্ড প্রেরণ করা হয় (দ্রুততর ইন্টারনেটের কারণে) এবং সাধারণ কম্পিউটার বিশ্লেষণ এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন (উন্নত জিপিইউর কারণে) । অন্যান্য শিল্পের মতো আর্থিক শিল্পেও আরও ভাল ডেটা বিশ্লেষণ এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন অ্যাপ্লিকেশনগুলির প্রয়োজন হবে। এই প্রোগ্রামগুলি কেবল অফলাইন গবেষণার জন্য নয়, আরও দ্রুত এবং আরও ভাল সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে বাস্তব সময়েও ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩. ভিজ্যুয়ালাইজেশন সরঞ্জামগুলির ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি, নমনীয়তা এবং মডুলারিটি
ভিজ্যুয়ালাইজেশন সফটওয়্যারকে তথ্য উত্সের প্রতি আরও নিরপেক্ষ হতে হবে এবং বিভিন্ন উত্সের ডেটা বুদ্ধিমানভাবে প্রদর্শন করতে সক্ষম হতে হবে। এছাড়াও, ডেটা বাড়ার সাথে সাথে এটির সাথে যোগাযোগ করার উপায়গুলি আরও নমনীয় হবে। উদাহরণস্বরূপ, কল্পনা করুন যে আপনি নিজের ডেটা ব্যবহার করতে পারেন, নিজের প্যারামিটার নির্বাচন করতে পারেন এবং একটি ভিডিও তৈরি করতে পারেন (যেমন এক্সেলের একটি চার্ট তৈরি করা), আপনার নিজস্ব সূচকগুলি ব্যবহার করে ভিডিওটি সমৃদ্ধ করতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে এটি অফলাইনে বা লাইভ দেখার জন্য। এই বিশ্লেষণগুলি কেবল অ্যালগরিদম বিকাশকারী বা পরিমাণগত বিশ্লেষকদের জন্যই নয়, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য বাজার বিশ্লেষকদেরও পরিবেশন করতে পারে।
৪। তথ্য বিশ্লেষণ স্বয়ংক্রিয়করণ
আরও তথ্যের অর্থ আরও উচ্চতর ডেটা মাত্রা ((বিভিন্ন ঘটনা প্রকার, ডেটা অস্বাভাবিকতা, বিভিন্ন সরঞ্জাম, বিভিন্ন সময় স্কেল ইত্যাদি) । বর্তমানে বেশিরভাগ ডেটা বিশ্লেষণ কাজটি 2 ডিমে সম্পন্ন হয়, তবে ভবিষ্যতে এটি 3 ডি বা 4 ডিমেও করা যেতে পারে, যার ফলে ব্যবহারকারীর অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বৃদ্ধি পায়। তবে, মানুষের উপলব্ধি মাত্রা সীমিত (যেমন 3 ডি ভিজ্যুয়াল, অডিও ইত্যাদি) তাই প্রাথমিক স্বয়ংক্রিয় ডেটা বিশ্লেষণ সম্পাদন, সতর্কতা তৈরি এবং প্রাথমিক ফলাফলের অর্থপূর্ণ অংশ প্রদর্শন করার প্রয়োজন।
উইকিমিডিয়া থেকে পুনর্নির্দেশিত