0
Follow
2
Followers
বিটকয়েন ফিউচার এবং স্পট হেজিং আরবিট্রেজ কৌশল নিয়ে আলোচনা করুন
Created 2016-04-13 12:44:09 Updated 2019-05-08 15:46:54
18
12004
আমি মনে করি, এই সমস্যাগুলো সমাধান করা কঠিন হবেঃ
- ফরওয়ার্ডগুলি একটি নির্দিষ্ট ইউয়ান বা ডলার হিসাবে গণনা করা হয়, যেমন বিটিভিসি 100 ইউয়ান একটি চুক্তি, কিন্তু নগদ মুদ্রার পরিমাণটি একটি লেনদেনের ইউনিট হিসাবে গণনা করা হয়, তাই প্রতিরক্ষামূলক প্রক্রিয়ার সময় 1 চুক্তি মুদ্রার পরিমাণে রূপান্তরিত হয়, এই পদক্ষেপটি সঠিকতা হারাবে,
উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি একটি 100 ইউয়ান মুদ্রা বিক্রি করেন এবং 0.036 ((99.248)) মুদ্রা কিনে থাকেন, তাহলে আপনি কয়েক সেন্ট কম পাবেন। - ফরেক্স মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে, একটি সুরক্ষা তৈরি করতে চারটি লেনদেনের প্রয়োজন হয়, যার ফলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়, এবং আমরা সবাই জানি যে বর্তমান এক্সচেঞ্জের প্রযুক্তি দুর্বল।
- ব্ল্যাক প্ল্যাটফর্মের আওতায় থাকা অবস্থায়, আপনার পকেটের নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন।
- বন্টন ব্যবস্থা, ফরওয়ার্ডের শেষে কয়েকশো ডলার লাভ, ক্যাশের ক্ষেত্রে কয়েক ডজন ডলার ক্ষতি, কিছু অংশ বন্টন করা হতে পারে এবং মোট মুনাফা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
- অবশ্যই, ফরওয়ার্ডের গভীরতার অভাবের কারণে কিছু অর্ডার আসে, যা মোকাবেলা করা কঠিন।
আমরা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে।
Related Recommendations
Comment
All comments (15)
-
期现套利，OK国际显然比VC更合适，OK有季合约，且深度和成交量都不错，在某些时候容易产生高额升水，比如去年11月。
-
你说的精度损失，几乎可以忽略不计，如果有强迫症，开空仓完成之后用开仓总金额/持仓成本-开仓手续费，与现货买入数量作比较，调整相应阙值。
-
OK中国站和OK国际站之间转币0确认，几乎可以做到秒到帐，现货买入后即时转入期货账户补足保证金，没有爆仓的可能性。
-
分摊风险确实存在，但是属于黑天鹅，OK目前的风险准备金制度已经比较好的控制了这个风险，当然并没有完全杜绝，遇到极端行情是有可能亏钱的，且LTC期货分摊风险远大于BTC期货。既然是投机行为，必然有风险敞口，哪有一本万利的事情呢？
-
现货深度完全不用担心，OK季度和当周深度都可以接受，除非你有个大几千万上亿的资金量，当然真有这么大资金量操作手法也完全不同了。一般来说不存在深度问题，顶多平仓时候少赚一点。
说几点个人经验吧：
期现套利目前看来基本上稳赚，难点是套利头寸的确定。在市场长期横盘的时候，很难出现高升水。另外资金利用效率不高，不像期期套利能充分利用杠杆。当然期期套利的移仓成本不可控，风险远大于现货。
10 years ago
我的现有程序基本和Zero说的处理方式一致。补充一下：
1、从实际效果来说对冲99%当量，精度的损失其实影响不大；
2、合理的对冲价差设置可以包住所有的出错损失和成本；
3、个人认为对冲的难点是确定无套利区间。
10 years ago
- 1