প্রতিটি কৌশল সর্বোচ্চ তহবিলের ক্ষমতা গণনা করার জন্য ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে। কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়া এবং অস্থিরতা সাধারণত তহবিলের ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট নয়।

আমি ডিজিটাল মুদ্রাকে একটি মার্কেটিং কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে একটি উদাহরণ দিচ্ছিঃ

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি একটি মার্কেট মার্কেটিং কৌশল ব্যবহার করেন, এবং আপনি যদি বিটিসি/ইউএসডি ট্রেডিং জোড়াটি একটি নির্দিষ্ট এক্সচেঞ্জে পরিচালনা করেন, এবং প্রতিদিনের রিটার্নের হার প্রায় এক হাজার ভাগের এক ভাগের সমান হয়। আপনি যদি ক্রমাগত আপনার তহবিল বৃদ্ধি করেন, এবং যখন আপনি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করেন, এবং রিটার্নের হার কমে যায়, উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি ২ মিলিয়ন থেকে ৩ মিলিয়ন পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন, এবং রিটার্নের হার এক হাজার ভাগের দুই ভাগের সমান থাকে না, তাহলে আপনি মনে করতে পারেন যে আপনি আপনার তহবিলের সক্ষমতা অর্জন করেছেন। ঠিক আছে।

অন্য কথায়, কৌশলগত ধারণক্ষমতা এমন একটি পরিস্থিতি হিসাবে দেখা যেতে পারে যেখানে তহবিলের ব্যবহারের হার ১০০% বজায় রাখা যায়। যখন তহবিলের ব্যবহারের হার ১০০% বজায় রাখা যায় না, তখন কৌশলটি ধারণক্ষমতার সীমাতে পৌঁছে যায়।

তাহলে, আচ্ছা, কিভাবে আমরা এর আয়-ব্যয়ের প্রাক্কলন করতে পারি যেটা কম বিভ্রান্তিকর হবে? এখানে মার্কেটমার্কেটের মডেলের বিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা ধরে নিই যে এটি একটি সহজ জালিয়াতি কৌশল, যার মডেলটি ধরে নিয়েছে যে প্রতিটি মূল্যের পরবর্তী মূল্য, বর্তমান মূল্যের তুলনায়, তার উচ্চতর এবং নিম্নতর সম্ভাব্যতা 50% সমান। সুতরাং এর আচরণ হল বর্তমান মূল্যের চেয়ে সামান্য বেশি এবং বর্তমান মূল্যের চেয়ে সামান্য কম, এবং বিনিময় থেকে ফেরত এবং সামান্য বেশি দামের মধ্যে পার্থক্য খাওয়া।

এই অনুমানটি স্পষ্টতই বড় অস্থিরতার সাথে কাজ করে না, তাই আমরা মনে করি যে এই কৌশলটি কার্যকর হওয়ার সময়কালটি একটি ছোট সময়ের জন্য বড় অস্থিরতা ছাড়াই (যেমন, বর্তমান দামের তুলনায় 5% এর বেশি পতন না হওয়া) ।

তারপর আপনি বাজার দেখেন, এবং আপনি দেখেন যে এই এক্সচেঞ্জের এই জোড়াটি বড় ধরনের অস্থিরতা ছাড়াই 1 ঘন্টা থেকে 2 দিন পর্যন্ত সময় নেয়, এবং আপনি এটি গণনা করেন, এবং আপনি একটি সর্বোচ্চ সম্ভাব্যতা মান দেন, অর্থাৎ 4 ঘন্টা বড় ধরনের অস্থিরতা ছাড়াই। উদাহরণস্বরূপ, এটি একটি সাধারণ ওঠানামা।

এই ধারণার উপর নজর রাখলে আপনি দেখতে পাবেন যে, এই ধারণার অধীনে, প্রতিটি ক্রয় ও বিক্রয় বিডের বিনিময় হওয়ার সম্ভাবনা ৫০%। অন্য কথায়, বিডের বিনিময় না হওয়ার সম্ভাবনাও ৫০%।

যখন সমস্ত তহবিল হিমশীতল হয়ে যায়, তখন লেনদেন বন্ধ হয়ে যায়, যখন পর্যাপ্ত তহবিল পাওয়া যায় না। অন্য কথায়, এই মুহুর্তে বিনিয়োগ করা তহবিলের ব্যবহারের হার 100% পৌঁছেছে।

অন্য কথায়, আমরা পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে বলতে পারি যে কতদিন পর্যন্ত কোন বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয় না, এবং আমরা যে পরিসংখ্যানটি পাই তা হল যে একটি অর্থের গড় পরিমাণ কতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে হিমায়িত হয়, এবং এই পরিমাণের দ্বারা গুণিত হয়, যা মূলধন ক্ষমতার একটি মোটামুটি অনুমান করে।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি ১০,০০০ ডলার হিমায়িত করতে পারেন, এবং আপনি যদি সেট করে থাকেন, তাহলে কখনও কখনও এটি ৫ মিনিটের জন্য হিমায়িত হয়, কখনও কখনও এটি আধা ঘন্টার জন্য হিমায়িত হয়, এবং আপনি সর্বোচ্চ সম্ভাব্য হিমায়িত সময় পাবেন ১০ মিনিটের মধ্যে।

সুতরাং 4 ঘন্টা / 10 মিনিট গুণ 10 হাজার, আপনার কৌশলটির ক্ষমতা প্রায় 240,000 ডলার।

এই প্রকারের প্রাক্কলন খুব কঠিন, এবং আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে আপনার কৌশল ব্যবহার করে অনেকগুলি প্যারামিটার পরিবর্তিত হয়, এই প্রাক্কলন পদ্ধতির বিচ্যুতি বড় হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি প্রতিটি লেনদেনের পরিমাণ নির্ধারণ করেন, এখানে উল্লেখ করা হয়নি। ধরুন আপনি একবার $ 5,000 নির্ধারণ করেন, তবে আপনার তহবিলের ব্যবহারের হার 1 সেকেন্ডে পৌঁছেছে। আপনার অনুমান করা সম্ভাবনা খুব বেশি। আপনি যদি একবার কয়েক সেন্টের জন্য লেনদেন করেন তবে আপনার তহবিলের ব্যবহারের হার কয়েক দিনের মধ্যে 100% এরও কম হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। সুতরাং আপনি সম্ভবত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আপনি কৌশলটির ক্ষমতা অর্জন করেছেন।

এই ধরনের অনেকগুলি প্রাক্কলন পদ্ধতি রয়েছে, যা কেবলমাত্র কৌশল এবং বাজারের সম্পর্কিত তথ্যের একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে, তারপরে সম্পর্কিত তথ্যের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, কৌশলটির অন্যান্য প্যারামিটারগুলি স্থির করে, তহবিলের ব্যবহারের হারটি তহবিলের পরিমাণের সাথে পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সম্পর্কিত পরিমাণটি খুঁজে বের করে, উদাহরণস্বরূপ, সময়টি অনুসন্ধান করুন। তারপরে বাজারের পরিসংখ্যানের তথ্য ব্যবহার করে একটি পরিমাণগত সম্পর্ক খুঁজে বের করুন, যার ফলে ক্ষমতা সীমাটি অনুমান করা যায়।

এই উদাহরণ থেকে, আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে, যদি সঠিকতা যথেষ্ট হয়, তাহলে মনে হয় যে, এটি পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।

তবে, লেনদেনের পরিমাণের পরিসংখ্যান বিবেচনা করে, পুনর্নির্মাণটি বাজারের বরফ পাহাড়ের আদেশগুলিকে উপেক্ষা করে, যার ফলে অনুমান করা যায় যে এর পরিমাণ কম।

অথবা, আপনি যে কৌশলটি অনুমান করেছেন তার পরিমাণের উপর নির্ভর না করে, কেবলমাত্র দামের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করুন।