পূর্ববর্তী নিবন্ধে, আমরা ক্রস-এক্সচেঞ্জ “ইট-চলন্ত” সালিসি চালু করেছি। এইবার, আমরা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং-এ কীভাবে লিড-ল্যাগ প্রভাব প্রয়োগ করতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করব, যার জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে ছোট দামের পার্থক্যগুলি ক্যাপচার করা এবং দ্রুত মুনাফা করা প্রয়োজন। লিড-ল্যাগ প্রভাব ব্যবসায়ীদের স্বল্প-মেয়াদী মূল্যের প্রবণতা বিচার করতে সাহায্য করার জন্য ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তথ্য প্রদান করে এবং এর ফলে বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের মধ্যে মধ্যস্থতা অর্জন করে।

নিচের জুটিপাবলিক কোডের সরলীকরণ, এবং FMZ API ভিত্তিক রূপান্তরিত। এই মূল কৌশলের কোড নীতি খুবই সহজ এবং একসময় খুবই লাভজনক ছিল। বর্তমানে এটি অনুপলব্ধ এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।

লিড-ল্যাগ উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল নীতি

তথাকথিত “লিড-ল্যাগ” বোঝা যেতে পারে কারণ কিছু এক্সচেঞ্জের দাম (বা নির্দিষ্ট সূচক) সামগ্রিক বাজারের পরিবর্তনে আরও “লিডিং” (লিড) হবে, যখন অন্যান্য এক্সচেঞ্জ বা অন্যান্য সূচক তুলনামূলকভাবে “ল্যাগ” হবে। (ল্যাগ)। এই কৌশলে, “মূল্য_1, মূল্য_2, মূল্য_3” যথাক্রমে বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের বাজারের অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে কারণ তারা বাজারের সংবাদের প্রতি বেশি সংবেদনশীল, বা তাদের ট্রেডিং গভীরতা এবং অংশগ্রহণকারীর ধরন আলাদাভাবে, একবার বড় কেনা বা বিক্রি। অর্ডার, এই এক্সচেঞ্জের দাম প্রথমে ওঠানামা করবে। ম্যাচিং মেকানিজম এবং ট্রেডিং গ্রুপের মতো কারণের কারণে, প্রকৃত ট্রেডিং এক্সচেঞ্জে দামের ওঠানামা কিছুটা পিছিয়ে যাবে। এই সময়ে, “কেউ নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং কেউ পিছিয়ে আছেন” এমন অবস্থা দেখা দেয়।

মাল্টি এক্সচেঞ্জ অর্ডার বই ক্যাপচার

কৌশলটি প্রায় একই সাথে বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ থেকে অর্ডার বুকের ডেটা প্রাপ্ত করে, যেমন ক্রয় মূল্য, বিক্রয় মূল্য, মুলতুবি অর্ডারের পরিমাণ ইত্যাদি। বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে মধ্য-মূল্য (অর্থাৎ, একটি ক্রয় এবং একটি বিক্রির গড়) তারপর বাজারের গতিশীলতার সাথে তুলনা করা হয়।

প্রবণতা সংকেত রায়

কৌশলটি মূলত তিনটি বাহ্যিক এক্সচেঞ্জের (ওকেক্স, বিনান্স, হুওবিপ্রো) মূল্য পরিবর্তনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে:

এখানে, প্রতিটি ট্রেন্ডএক্স একটি নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ড (স্তর * মূল্য_বৃদ্ধি) অতিক্রম করে “বর্তমান মূল্য” এবং “অতীতের মূল্য” এর মধ্যে পার্থক্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। তিনটি এক্সচেঞ্জ থেকে প্রাপ্ত “আপ/ডাউন” সংকেতগুলি যোগ করার পরে, যদি সামগ্রিক প্রবণতা > 0 হয়, এর অর্থ হল সামগ্রিকভাবে বাজার উপরে উঠছে, এবং কৌশলটি হবে যদি প্রবণতা হয় তবে কেনা; যে বাজারে সামগ্রিকভাবে পতন ঘটতে চলেছে, এবং কৌশলটি কেনা হবে।

একমুখী আদেশ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ

কৌশলটি প্রতিবার প্রবণতা নিশ্চিত হওয়ার পরে শুধুমাত্র ক্রয় বা বিক্রি করে এবং প্রতিটি অর্ডার দেওয়ার আগে পূর্ববর্তী অর্ডার বাতিল করবে (অর্থাৎ, অপ্রত্যাশিত মুলতুবি অর্ডারগুলি এড়াতে যা ঝুঁকি সঞ্চয়ের দিকে পরিচালিত করে)। একই সময়ে, স্ক্রিপ্টটি লিভারেজ, ব্যাচ অপারেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণের মতো মডিউলগুলিও সেট আপ করে, যা নির্দেশ করে যে প্রকৃত লেনদেনের সময় একই সময়ে একাধিক অ্যাকাউন্ট এবং একাধিক মুদ্রা জোড়া ব্যবহার করা হয়, যার ফলে “লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি প্রসারিত হয়। “এবং কৌশলের “লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি”। তহবিল ব্যবহারের দক্ষতা”।

এছাড়াও, এই কৌশলটি একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল যেখানে প্রতিটি অর্ডারের লাভ এবং ক্ষতির দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই এবং যতক্ষণ না লাভের উচ্চ সম্ভাবনা থাকে , আপনি চালিয়ে যেতে পারেন।

FMZ কৌশল বাস্তবায়ন

পরামিতি সেটিংস

// 超参设置
const SYMBOL = "BTC_USDT"; // 交易对
const PRICE_INCREMENT = 0.1; // 价格增量
const LEVEL = 10; // 趋势判断的灵敏度
const RATIO = 10; // 下单价格调整比例
const INTERVAL = 200; // 时间间隔（毫秒）
const S_AMOUNT = 0.02; // 默认交易量
const MIN_AMOUNT = 0.005; // 最小交易量

// 初始状态
let buyOrders = [];
let sellOrders = [];
let previousPrices = [0, 0, 0]; // 存储之前的价格
let loop = 0;

মূল যুক্তি: তথ্য সংগ্রহ এবং প্রবণতা বিচার করা

// 获取订单簿数据
function fetchOrderBooks() {
    let orderBooks = [];
    let tasks = [];

    // 启动所有交易所的异步获取订单簿任务
    for (let i = 0; i < exchanges.length; i++) {
        // 假设每个交易所对象都可以调用Go方法
        let task = exchanges[i].Go("GetDepth");
        tasks.push({ index: i, task: task });
    }

    // 等待所有任务完成并收集结果
    for (let i = 0; i < tasks.length; i++) {
        let { index, task } = tasks[i];
        try {
            // 等待异步任务返回结果
            let depth = task.wait(1000);

            // 检查返回的数据是否有效
            if (!depth || !depth.Bids || !depth.Asks) {
                throw new Error("返回的订单簿数据无效");
            }

            // 将有效的订单簿数据添加到结果数组
            orderBooks[index] = depth;
        } catch (error) {
            // 记录错误日志
            Log(`获取交易所${index}订单簿失败: ${error.message}`);

            // 添加默认的订单簿数据以避免崩溃
            orderBooks[index] = {
                Bids: [[0, 0]],
                Asks: [[0, 0]]
            };
        }
    }

    return orderBooks;
}


// 判断趋势
function calculateTrend(orderBooks) {
    let trends = [];
    for (let i = 0; i < orderBooks.length; i++) {
        const midPrice = (orderBooks[i].Bids[0][0] + orderBooks[i].Asks[0][0]) / 2;
        if (midPrice > previousPrices[i] + LEVEL * PRICE_INCREMENT) {
            trends.push(1); // 上升趋势
        } else if (midPrice < previousPrices[i] - LEVEL * PRICE_INCREMENT) {
            trends.push(-1); // 下降趋势
        } else {
            trends.push(0); // 无显著趋势
        }
        previousPrices[i] = midPrice; // 更新价格记录
    }
    return trends.reduce((a, b) => a + b, 0); // 返回总体趋势
}

অর্ডার স্থাপন এবং বাতিল করা

// 取消所有挂单
function cancelOrders(orders) {
    for (let orderId of orders) {
        try {
            exchanges[0].CancelOrder(orderId); // 默认使用主交易所
            Log(`取消订单: ${orderId}`);
        } catch (error) {
            Log(`取消订单失败: ${error.message}`);
        }
    }
}

// 创建买单
function createBuyOrder(price, amount) {
    try {
        const orderId = exchanges[0].Buy(price, amount);
        buyOrders.push(orderId);
        Log(`创建买单: 价格 ${price}, 数量 ${amount}`);
    } catch (error) {
        Log(`创建买单失败: ${error.message}`);
    }
}

// 创建卖单
function createSellOrder(price, amount) {
    try {
        const orderId = exchanges[0].Sell(price, amount);
        sellOrders.push(orderId);
        Log(`创建卖单: 价格 ${price}, 数量 ${amount}`);
    } catch (error) {
        Log(`创建卖单失败: ${error.message}`);
    }
}

কৌশল প্রধান যুক্তি

function main() {
    while (true) {
        try {
            // 获取订单簿数据
            const orderBooks = fetchOrderBooks();

            // 计算趋势
            const trend = calculateTrend(orderBooks);
            Log(`当前趋势: ${trend}`);

            // 取消挂单
            cancelOrders(buyOrders);
            cancelOrders(sellOrders);
            buyOrders = [];
            sellOrders = [];

            // 根据趋势下单
            if (trend > 0 && loop > 0) {
                const price = _N(orderBooks[0].Bids[0][0] + RATIO * PRICE_INCREMENT, 2);
                const amount = _N(Math.max(S_AMOUNT, MIN_AMOUNT), 4);
                createBuyOrder(price, amount);
            } else if (trend < 0 && loop > 0) {
                const price = _N(orderBooks[0].Asks[0][0] - RATIO * PRICE_INCREMENT, 2);
                const amount = _N(Math.max(S_AMOUNT, MIN_AMOUNT), 4);
                createSellOrder(price, amount);
            }

            // 循环计数与间隔
            loop++;
            Sleep(INTERVAL);

        } catch (error) {
            Log(`主逻辑错误: ${error.message}`);
        }
    }
}

কৌশল ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ

বাজার দক্ষ হয়ে ওঠে

যখন বেশি বেশি পরিমাণগত বা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল জড়িত থাকে এবং একই লিড-ল্যাগ সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয়, তখন প্রচুর পরিমাণে তহবিল দ্রুত এই মূল্যের পার্থক্যকে মসৃণ করবে। বাজার যত বেশি “সিঙ্ক্রোনাস” হয়ে উঠছে, কৌশলগুলির পক্ষে ছোট দামের পার্থক্য থেকে “ঝুঁকি-মুক্ত” সালিসি বা স্বল্পমেয়াদী সালিসি গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিনিময় সীমাবদ্ধতা বা ফি পরিবর্তন

বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের ফি স্ট্রাকচারের পরিবর্তনের সাথে, একবার হ্যান্ডলিং খরচ আরবিট্রেজ সুবিধার চেয়ে বেশি হয়ে গেলে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশলগুলির লাভজনকতা অনেক কমে যাবে। অথবা এক্সচেঞ্জগুলি মিলের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে, ফ্রিকোয়েন্সি সীমা সীমিত করতে পারে এবং বিলম্ব কমাতে পারে, যা কৌশলগুলিকেও বাতিল করবে যা মূলত বিলম্বের অসঙ্গতির উপর নির্ভর করে।

তরলতার ক্ষয় এবং স্খলন

যখন বাজারের ট্রেডিং ভলিউম অপর্যাপ্ত হয়, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলগুলি প্রায়শই আরও গুরুতর স্লিপেজের সম্মুখীন হয় বা বড় অর্ডারগুলি দ্রুত মূল্যকে ঠেলে দেয়, যার ফলে আপনার নিজের অর্ডার দ্বারা প্রত্যাশিত “নিম্ন কিনুন, উচ্চ বিক্রি করুন” প্রভাবিত হবে; প্রত্যাখ্যান করবে।

বাজারের অস্থিরতার পরিবেশে পরিবর্তন

কিছু কৌশল “উচ্চ অস্থিরতা” বা “নির্দিষ্ট চক্র” এর অধীনে খুব ভাল কাজ করে যখন বাজার সমতল হয় বা অস্থিরতা কমে যায় এবং লিভারেজ কমে যায়, কৌশলটি তার উপযুক্ত পরিবেশ হারায় এবং এমনকি ঘন ঘন ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

এই উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশলের মূল বিষয় হল একাধিক এক্সচেঞ্জ থেকে মূল্য ক্যাপচার এবং “ট্রেন্ড সংশ্লেষণ” এর বিচার। এটি একবার লিড-ল্যাগ নীতির উপর ভিত্তি করে একটি অতি-উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি, ফাস্ট-ইন এবং আউট ট্রেডিং পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল: কোন এক্সচেঞ্জের মূল্য প্রথমে সরে যায় তা পর্যবেক্ষণ করুন এবং তারপরে অন্যান্য এক্সচেঞ্জের মূল্য অনুসরণ করুন, যার ফলে তাৎক্ষণিক মূল্যের পার্থক্য বা সংক্ষিপ্ত ক্যাপচার করা হয়। -মেয়াদী প্রবণতা। যাইহোক, যেমন লেখক বলেছেন, বাজারের পরিবেশের পরিবর্তন, কৌশলগুলির একজাতকরণ, পরিচালনার ফি এবং ফ্রিকোয়েন্সি সীমা এই কৌশলটিকে তৈরি করেছে যা “আগে সরান এবং পরে সরে যান” স্প্রেডের উপর নির্ভর করে ধীরে ধীরে কম দরকারী এবং এমনকি লাভজনকতাও হারায়। যারা এই ধরনের লিড-ল্যাগ কৌশল অন্বেষণ করতে চান, তাদের সর্বশেষ বাজার কাঠামোর (তরলতা, ফি নিয়ম, অ্যালগরিদম ম্যাচিং স্পিড) এর সাথে একত্রে ট্রেডিং মডিউলটি অপ্টিমাইজ করতে হবে এবং একই সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনায় মনোযোগ দিতে হবে। পরিবর্তিত বাজার পরিবেশে টিকে থাকার জন্য অব্যাহত প্রতিযোগিতামূলকতা বজায় রাখা।