发明者量化-小小梦
প্রোগ্রামড ট্রেডিংয়ে কে-লাইন ডেটা প্রসেসিং এর উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা
8
4628
প্রোগ্রামড ট্রেডিংয়ে কে-লাইন ডেটা প্রসেসিং এর উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা
প্রোগ্রামড ট্রেডিং কৌশল লেখার সময়, কে-লাইন ডেটা ব্যবহার করার সময়, প্রায়ই কিছু অ-মানক পিরিয়ড কে-লাইন ডেটা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, উদাহরণস্বরূপ, 12-মিনিট পিরিয়ড কে-লাইন ডেটা এবং 4-ঘন্টা ব্যবহার করা প্রয়োজন কে-লাইন পিরিয়ড ডেটা সাধারণত এই ধরনের অ-মানক পিরিয়ড সরাসরি পাওয়া যায় না। তাহলে আমরা কিভাবে এই ধরনের প্রয়োজনে সাড়া দেব? উত্তর অবশ্যই একটি সমাধান। অ-মানক পিরিয়ডগুলি ছোট পিরিয়ডের ডেটা একত্রিত করে প্রাপ্ত করা যেতে পারে আপনি কল্পনা করতে পারেন যে একাধিক পিরিয়ডের সর্বোচ্চ মূল্য সংশ্লেষণের পরে সবচেয়ে কম মূল্য হিসাবে গণনা করা হয় পরিবর্তন নয়, এই K লাইনের কাঁচামাল ডেটা সংশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত প্রথম খোলার মূল্য এই K লাইনের কাঁচামাল ডেটা সংশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয় খোলার মূল্য নেওয়া হয়, এবং ট্রেডিং ভলিউম কাঁচামাল ডেটার লেনদেনের পরিমাণের সমষ্টি দ্বারা গণনা করা হয়। ঠিক ছবির মত:
- ### ধারনা
একটি উদাহরণ হিসাবে ব্লকচেইন সম্পদ বাজার BTC_USDT ধরা যাক, এবং এটিকে 4 ঘন্টায় সংশ্লেষিত করতে 1 ঘন্টা ব্যবহার করুন।
|সময়|উচ্চ|খোলা|নিম্ন|বন্ধ| |- |- |- |- |-| |2019.8.12 00:00|11447.07|11382.57|11367.2|11406.92| |2019.8.12 01:00|11420|11405.65|11366.6|11373.83| |2019.8.12 02:00|11419.24|11374.68|11365.51|11398.19| |2019.8.12 03:00|11407.88|11398.59|11369.7|11384.71|
এই চারটি ১-ঘণ্টা চক্রের তথ্য একত্রিত করে ৪-ঘণ্টা চক্রের তথ্য তৈরি করা হয়। খোলার মূল্য হল প্রথম ০০:০০ সময়ের খোলার মূল্য: ১১৩৮২.৫৭ ক্লোজিং প্রাইস হল শেষ বারের ক্লোজিং প্রাইস 03:00: 11384.71 এখানে সর্বোচ্চ মূল্য খুঁজুন: 11447.07 সর্বনিম্ন মূল্যের জন্য, সর্বনিম্ন মূল্য এখানে খুঁজুন: 11365.51 4-ঘন্টা সময়ের শুরুর সময় হল 00:00 এই 1-ঘন্টা K-লাইনের শুরুর সময় হল 2019.8.12 00:00৷ ট্রেডিং ভলিউম প্রতিটি বারের জন্য এক ঘন্টার জন্য সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে (প্রধানত মূল্য কীভাবে সংশ্লেষিত হয় তা পর্যবেক্ষণ করে, যা ট্রেডিং ভলিউম ডেটাতে দেখানো হয় না), তাই আমি এখানে বিশদে যাব না।
সংশ্লেষিত ৪-ঘন্টা K-লাইন হল: উচ্চ: 11447.07 খোলা: 11382.57 কম: 11365.51 গৃহীত: 11384.71 সময়: 2019.8.12 00:00
আপনি দেখতে পারেন যে ডেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- ### বাস্তবায়নের জন্য কোড লিখুন
প্রাথমিক ধারণা যাচাই করার পরে, আপনি প্রাথমিকভাবে এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার জন্য কোড লেখা শুরু করতে পারেন।
কোডটি সরাসরি প্রকাশ করুন, কোডটি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য:
function GetNewCycleRecords (sourceRecords, targetCycle) { // K线合成函数
var ret = []
// 首先获取源K线数据的周期
if (!sourceRecords || sourceRecords.length < 2) {
return null
}
var sourceLen = sourceRecords.length
var sourceCycle = sourceRecords[sourceLen - 1].Time - sourceRecords[sourceLen - 2].Time
if (targetCycle % sourceCycle != 0) {
Log("targetCycle:", targetCycle)
Log("sourceCycle:", sourceCycle)
throw "targetCycle is not an integral multiple of sourceCycle."
}
if ((1000 * 60 * 60) % targetCycle != 0 && (1000 * 60 * 60 * 24) % targetCycle != 0) {
Log("targetCycle:", targetCycle)
Log("sourceCycle:", sourceCycle)
Log((1000 * 60 * 60) % targetCycle, (1000 * 60 * 60 * 24) % targetCycle)
throw "targetCycle cannot complete the cycle."
}
var multiple = targetCycle / sourceCycle
var isBegin = false
var count = 0
var high = 0
var low = 0
var open = 0
var close = 0
var time = 0
var vol = 0
for (var i = 0 ; i < sourceLen ; i++) {
// 获取 时区偏移数值
var d = new Date()
var n = d.getTimezoneOffset()
if (((1000 * 60 * 60 * 24) - sourceRecords[i].Time % (1000 * 60 * 60 * 24) + (n * 1000 * 60)) % targetCycle == 0) {
isBegin = true
}
if (isBegin) {
if (count == 0) {
high = sourceRecords[i].High
low = sourceRecords[i].Low
open = sourceRecords[i].Open
close = sourceRecords[i].Close
time = sourceRecords[i].Time
vol = sourceRecords[i].Volume
count++
} else if (count < multiple) {
high = Math.max(high, sourceRecords[i].High)
low = Math.min(low, sourceRecords[i].Low)
close = sourceRecords[i].Close
vol += sourceRecords[i].Volume
count++
}
if (count == multiple || i == sourceLen - 1) {
ret.push({
High : high,
Low : low,
Open : open,
Close : close,
Time : time,
Volume : vol,
})
count = 0
}
}
}
return ret
}
// 测试
function main () {
while (true) {
var r = exchange.GetRecords() // 原始数据，作为合成K线的基础K线数据，例如要合成4小时K线，可以用1小时K线作为原始数据。
var r2 = GetNewCycleRecords(r, 1000 * 60 * 60 * 4) // 通过 GetNewCycleRecords 函数 传入 原始K线数据 r , 和目标周期， 1000 * 60 * 60 * 4 即 目标合成的周期 是4小时K线数据。
$.PlotRecords(r2, "r2") // 策略类库栏 可以勾选画线类库，调用 $.PlotRecords 画线类库 导出函数 画图。
Sleep(1000) // 每次循环间隔 1000 毫秒，防止访问K线接口获取数据过于频繁，导致交易所限制。
}
}
প্রকৃতপক্ষে, একটি কে-লাইন সংশ্লেষণ করার জন্য, প্রথমটি হল কাঁচামাল ডেটা, অর্থাৎ, উদাহরণে ছোট-কালের কে-লাইন ডেটাvar r = exchange.GetRecords()
ছোট সময়ের কে-লাইন ডেটা প্রাপ্ত। দ্বিতীয়টি হল সংশ্লেষণের সময়কাল, অর্থাৎ কে-লাইন ডেটা সংশ্লেষণের লক্ষ্য সময়কালকে স্পষ্ট করার প্রয়োজন।
তারপর GetNewCycleRecords ফাংশনের অ্যালগরিদমের মাধ্যমে, আপনি অবশেষে একটি সংশ্লেষিত কে-লাইন অ্যারে কাঠামোর ডেটা ফেরত দিতে পারেন।
উল্লেখ্য বিষয়গুলি হল:
-
- টার্গেট পিরিয়ড K-লাইনের সময়ের চেয়ে ছোট হতে পারে না যা আপনি ডেটা কাঁচামাল হিসাবে GetNewCycleRecords ফাংশনে পাস করেন। কারণ ছোট পিরিয়ডের সাথে ডেটা সংশ্লেষ করতে ছোট পিরিয়ড ব্যবহার করা অসম্ভব।
-
- নির্ধারিত লক্ষ্য সময়কাল বন্ধ করতে হবে।
চক্র বন্ধ কি?
সহজভাবে বললে, এক ঘণ্টার মধ্যে বা একদিনের মধ্যে, লক্ষ্য চক্রের সময়সীমা একত্রে মিলিত হয়ে একটি বন্ধ চক্র তৈরি করে।
উদাহরণ:
উদাহরণস্বরূপ, 12-মিনিট পিরিয়ড সহ একটি কে-লাইন প্রতিটি ঘন্টার 0 মিনিট এবং 0 সেকেন্ডে শুরু হয় (উদাহরণ হিসাবে 0 ঘন্টা নেয়)
00:00:00 ~ 00:12:00, দ্বিতীয় চক্র হয়00:12:00 ~ 00:24:00, তৃতীয় চক্র হল00:24:00 ~ 00:36:00, চতুর্থ চক্র হয়00:36:00 ~ 00:48:00, পঞ্চম চক্র হয়00:48:00 ~ 01:00:00, ঠিক একটি সম্পূর্ণ 1 ঘন্টা গঠন.
যদি এটি একটি 13-মিনিট পিরিয়ড হয়, তবে এটি একটি অপ্রকাশিত সময়কালের জন্য গণনা করা ডেটা অনন্য নয় কারণ সংশ্লেষিত ডেটার শুরু বিন্দুর উপর নির্ভর করে।
- নির্ধারিত লক্ষ্য সময়কাল বন্ধ করতে হবে।
চক্র বন্ধ কি?
সহজভাবে বললে, এক ঘণ্টার মধ্যে বা একদিনের মধ্যে, লক্ষ্য চক্রের সময়সীমা একত্রে মিলিত হয়ে একটি বন্ধ চক্র তৈরি করে।
উদাহরণ:
উদাহরণস্বরূপ, 12-মিনিট পিরিয়ড সহ একটি কে-লাইন প্রতিটি ঘন্টার 0 মিনিট এবং 0 সেকেন্ডে শুরু হয় (উদাহরণ হিসাবে 0 ঘন্টা নেয়)
আমি প্রকৃত ডিস্ক চালালাম:
বিনিময় চার্ট তুলনা করুন
- ## প্রয়োজনীয় ডেটা স্ট্রাকচার তৈরি করতে কে-লাইন ডেটা ব্যবহার করুন
গ্রুপের বন্ধুরা প্রায়ই প্রশ্ন করে, আমি প্রতিটি কে লাইনের সর্বোচ্চ মূল্যের মুভিং এভারেজ হিসাব করতে চাই, আমার কী করা উচিত?
সাধারণত, যখন আমরা চলমান গড় গণনা করি, তখন আমরা চলমান গড় গঠনের জন্য ক্লোজিং প্রাইসের গড় গণনা করি, তবে কখনও কখনও সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য, খোলার মূল্য ইত্যাদি গণনা করার প্রয়োজন হয়।
এই সময়ে, আমরা সরাসরি করতে পারি নাexchange.GetRecords() ফাংশন দ্বারা প্রত্যাবর্তিত কে-লাইন ডেটা সরাসরি নির্দেশক গণনা ফাংশনে প্রেরণ করা হয়।
যেমন:
talib.MA মুভিং এভারেজ ইন্ডিকেটর ক্যালকুলেশন ফাংশনের দুটি প্যারামিটার আছে প্রথম প্যারামিটারটি যে ডেটা পাস করতে হবে এবং দ্বিতীয় প্যারামিটারটি হল ইন্ডিকেটর পিরিয়ড প্যারামিটার৷
উদাহরণস্বরূপ, আমরা নীচের চিত্রের মতো সূচকটি গণনা করতে চাই
কে-লাইন চক্র 4 ঘন্টা।
এক্সচেঞ্জ চার্টে, একটি চলমান গড় সেট আপ করা হয়েছে, চলমান গড় সময়ের পরামিতি হল 9।
এবং প্রতিটি বারের সর্বোচ্চ মূল্য হিসাবে গণনা করা ডেটা উত্স সেট করুন।
অর্থাৎ, এই চলমান গড় নয়টি 4-ঘন্টা সময়ের K-লাইন বারের সর্বোচ্চ দামের গড়, এবং এটি একটি সূচক চলমান গড় নিয়ে গঠিত।
আসুন আমরা নিজেরাই একটি ডেটা তৈরি করি এবং এক্সচেঞ্জের চার্টে যা গণনা করা হয় তার মতো তা দেখতে এটি গণনা করি।
var highs = []
for (var i = 0 ; i < r2.length ; i++) {
highs.push(r2[i].High)
}
যেহেতু চলমান গড় সূচক পেতে আমাদের প্রতিটি বারের সর্বোচ্চ মূল্যের গড় মান গণনা করতে হবে। তারপর আপনাকে প্রথমে একটি অ্যারে তৈরি করতে হবে, যেখানে প্রতিটি ডেটা উপাদান প্রতিটি বারের সর্বোচ্চ মূল্যের সাথে মিলে যায়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে হাইস ভেরিয়েবলটি প্রাথমিকভাবে একটি খালি অ্যারে, এবং তারপরে আমরা কে-লাইন ডেটা ভেরিয়েবল r2 অতিক্রম করি (আর 2 মনে নেই? প্রধান ফাংশনের কোডটি দেখুন যা উপরের 4-ঘন্টা কে-লাইন সংশ্লেষিত করে) . প্রতিটি বারের সর্বোচ্চ মূল্য r2 এ পড়ুন (অর্থাৎ r2[i].High, i রেঞ্জ 0 থেকে r2.length - 1), এবং তারপর উচ্চতায় ঠেলে দেওয়া হয়। এইভাবে, কে-লাইন ডেটা বারের সাথে সম্পর্কিত একটি ডেটা কাঠামো তৈরি করা হয়।
এই সময়ে, চলমান গড় গণনা করতে talib.MA ফাংশনে উচ্চগুলি পাস করা যেতে পারে।
সম্পূর্ণ উদাহরণ:
function main () {
while (true) {
var r = exchange.GetRecords()
var r2 = GetNewCycleRecords(r, 1000 * 60 * 60 * 4)
if (!r2) {
continue
}
$.PlotRecords(r2, "r2") // 画出K线
var highs = []
for (var i = 0 ; i < r2.length ; i++) {
highs.push(r2[i].High)
}
var ma = talib.MA(highs, 9) // 用均线指标函数 talib.MA 计算 均线指标
$.PlotLine("high_MA9", ma[ma.length - 2], r2[r2.length - 2].Time) // 使用画线类库把均线指标画在图表上
Sleep(1000)
}
}
ব্যাকটেস্ট রান:
আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে চিত্রটিতে মাউসটি যে অবস্থানে ঘুরছে সেখানে চলমান গড় সূচকের মানগুলি হল11466.9289
উপরের কোডটি পরীক্ষা চালানোর কৌশলে অনুলিপি করা যেতে পারে “লাইন ড্রয়িং লাইব্রেরি” চেক করতে এবং এটি সংরক্ষণ করুন!
- ## ডিজিটাল মুদ্রা বাজারে কে-লাইন ডেটা কীভাবে পাওয়া যায়
উদ্ভাবকের পরিমাণগত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে ইতিমধ্যেই একটি প্যাকেজ ইন্টারফেস রয়েছে, যথা exchange.GetRecords ফাংশন, যা কে-লাইন ডেটা পেতে পারে। নিম্নলিখিতটি ডেটা পাওয়ার জন্য এক্সচেঞ্জ কে-লাইন ডেটা ইন্টারফেস সরাসরি অ্যাক্সেস করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, কারণ কখনও কখনও আপনাকে আরও কে-লাইন, এনক্যাপসুলেটেড গেটরেকর্ডস ইন্টারফেস পাওয়ার জন্য প্যারামিটার নির্দিষ্ট করতে হয়। সাধারণত, 100 টুকরা ফেরত দেওয়া হয়। আপনি যদি এমন একটি কৌশলের সম্মুখীন হন যার জন্য প্রাথমিকভাবে 100 K লাইনের প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনাকে সংগ্রহ করে অপেক্ষা করতে হবে। কৌশলটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালানোর জন্য, আপনি নিজে একটি ফাংশন এনক্যাপসুলেট করতে পারেন, এক্সচেঞ্জের কে-লাইন ইন্টারফেসে সরাসরি অ্যাক্সেস করতে পারেন, এবং আরও কে-লাইন ডেটা পেতে পরামিতিগুলি নির্দিষ্ট করতে পারেন৷
Huobi কারেন্সি এক্সচেঞ্জ BTC_USDT ট্রেডিং পেয়ারকে উদাহরণ হিসেবে নিলে, আমরা এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি:
এক্সচেঞ্জের API নথি খুঁজুন এবং কে-লাইন ইন্টারফেসের বিবরণ দেখুন:
https://api.huobi.pro/market/history/kline?period=1day&size=200&symbol=btcusdt
প্যারামিটার: |প্যারামিটারের নাম|প্রকার|এটি কি প্রয়োজনীয়|বিবরণ |-|-|-|-|-| |symbol|string|true|ট্রেডিং পেয়ার|btcusdt, ethbtc…| |period|string|true|ডেটা টাইম গ্র্যানুলারিটি প্রদান করে, অর্থাৎ, প্রতিটি ক্যান্ডেলের সময়ের ব্যবধান|1min, 5min, 15min, 30min, 60min, 1day, 1mon, 1week, 1year| |size|integer|false|K- লাইন ডেটার সংখ্যা ফেরত দিন|[1, 2000]|
পরীক্ষার কোড:
function GetRecords_Huobi (period, size, symbol) {
var url = "https://api.huobi.pro/market/history/kline?" + "period=" + period + "&size=" + size + "&symbol=" + symbol
var ret = HttpQuery(url)
try {
var jsonData = JSON.parse(ret)
var records = []
for (var i = jsonData.data.length - 1; i >= 0 ; i--) {
records.push({
Time : jsonData.data[i].id * 1000,
High : jsonData.data[i].high,
Open : jsonData.data[i].open,
Low : jsonData.data[i].low,
Close : jsonData.data[i].close,
Volume : jsonData.data[i].vol,
})
}
return records
} catch (e) {
Log(e)
}
}
function main() {
var records = GetRecords_Huobi("1day", "300", "btcusdt")
Log(records.length)
$.PlotRecords(records, "K")
}
পাইথন সংস্করণ, হুওবি এক্সচেঞ্জ ইন্টারফেস অ্যাক্সেস করার উদাহরণ:
#!python3
import json
import urllib2
def GetRecords_Huobi(period, size, symbol):
headers = {'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6'}
url = "https://api.huobi.pro/market/history/kline?" + "period=" + period + "&size=" + size + "&symbol=" + symbol
request = urllib2.Request(url)
request.add_header('User-Agent','Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6')
opener = urllib2.build_opener()
f= opener.open(request)
ret = f.read().decode('utf-8')
try :
jsonData = json.loads(ret)
records = []
for i in range(len(jsonData["data"]) - 1, -1, -1):
records.append({
"Time" : jsonData["data"][i]["id"] * 1000,
"High" : jsonData["data"][i]["high"],
"Open" : jsonData["data"][i]["open"],
"Low" : jsonData["data"][i]["low"],
"Close" : jsonData["data"][i]["close"],
"Volume" : jsonData["data"][i]["vol"],
})
return records
except Exception as e:
Log(e)
def main():
r = GetRecords_Huobi("1day", "300", "btcusdt")
Log(len(r))
ext.PlotRecords(r, "K") # 需要引用Python画线类库
পাইথন সংস্করণ, বিনান্স এক্সচেঞ্জের কে-লাইন ইন্টারফেস অ্যাক্সেস করার উদাহরণ:
#!python3
import json
import urllib2
def GetRecords_Huobi(period, size, symbol):
headers = {'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6'}
url = "https://api.binance.com/api/v3/klines?symbol=" + symbol + "&interval=" + period
request = urllib2.Request(url)
request.add_header('User-Agent','Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6')
opener = urllib2.build_opener()
f= opener.open(request)
ret = f.read().decode('utf-8')
try :
jsonData = json.loads(ret)
records = []
for i in range(len(jsonData)):
records.append({
"Time" : float(jsonData[i][0]),
"High" : float(jsonData[i][2]),
"Open" : float(jsonData[i][1]),
"Low" : float(jsonData[i][3]),
"Close" : float(jsonData[i][4]),
"Volume" : float(jsonData[i][5]),
})
return records
except Exception as e:
Log(e)
def main():
r = GetRecords_Huobi("1m", "300", "BTCUSDT")
Log(len(r))
ext.PlotRecords(r, "K") # 需要引用Python画线类库
আপনি দেখতে পারেন যে লগে, records.length 300 হিসাবে প্রিন্ট করা হয়েছে, অর্থাৎ, কে-লাইন ডেটা বারের রেকর্ডের সংখ্যা 300।
