চুক্তি হেজিং কৌশল মাধ্যমে সম্পদ আন্দোলনের চিন্তা

মুদ্রার বৃত্তে সম্প্রতি অনেক খবর এসেছে, এবং বিনিময়ের খবরও আকাশ জুড়ে উড়ছে। কিছু সময়ের জন্য, সমস্ত মুদ্রা বন্ধুরা তাদের ব্লকচেইন সম্পদের নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কিত এবং চিন্তিত ছিল। বিভিন্ন কারেন্সি সার্কেল গ্রুপে অনেক ছোট বিজ্ঞাপনও রয়েছে যা অচল সেকেন্ড-হ্যান্ড কয়েনের জন্য 10% ছাড় এবং 20% ছাড় দেয়। অনেক লোক আছে যারা “স্থিরভাবে টাকা হারানোর সময় স্থিতিশীল অর্থ উপার্জনের কৌশল খোঁজে”। অনেক মুদ্রা বন্ধুও মজা করে বলেছিল, “যদি এমন কেউ থাকে যে স্থিরভাবে অর্থ উপার্জন করে, তাহলে আমাদের কেন এমন কাউকে দরকার যে ক্রমাগত অর্থ হারায়?” প্রকৃতপক্ষে, যে জিনিসগুলি স্থিরভাবে অর্থ উপার্জন করে এবং স্থিরভাবে অর্থ হারায়money printer, এবং এটি খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। আমার খারাপ ইংরেজি ক্ষমা করুন.

যাইহোক, এখনও কিছু অনিশ্চয়তা আছে, উদাহরণস্বরূপ, চুক্তি হেজিংয়ের মাধ্যমে, আপনি একই সময়ে অর্থ হারাতে এবং লাভ করার চেষ্টা করতে পারেন।

ডেমো কৌশল

/*backtest
start: 2020-09-30 00:00:00
end: 2020-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_HuobiDM","currency":"BTC_USD"}]
*/

var step = 20    // 加仓价格步长

function main() {
    var pos1 = []
    var pos2 = []
    var ct = "quarter"                         // 例如用季度合约
    exchanges[0].SetContractType(ct)
    exchanges[1].SetContractType(ct)
    var diff = 0

    while (true) {
        var r1 = exchanges[0].Go("GetDepth")   // A交易所
        var r2 = exchanges[1].Go("GetDepth")   // B交易所
        var depth1 = r1.wait()
        var depth2 = r2.wait()

        if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff) {
            if(pos1.length == 0 && pos2.length == 0) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            } else if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff + step) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            }
        }
        
        if(pos1.length != 0 && pos1[0].Profit < -0.001) {
            var info1 = $.CoverShort(exchanges[0], ct, pos1[0].Amount)
            var info2 = $.CoverLong(exchanges[1], ct, pos2[0].Amount)
            pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
            pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
            diff = 0
        }
        LogStatus(_D(), diff)
        Sleep(500)
    }
}

কৌশল যুক্তি: পজিশন ভেরিয়েবল pos1 এবং pos2 খালি অ্যারে হিসাবে শুরু করার মাধ্যমে কৌশলটি শুরু হয়। কৌশলটি মূল লুপে প্রবেশ করে এবং প্রতিটি লুপ দুটি এক্সচেঞ্জে চুক্তির গভীরতা ডেটা (অর্ডার বুক ডেটা) পেতে শুরু করে এবং মূল্যের পার্থক্য গণনা করে। যদি মূল্যের পার্থক্য “শেষ মূল্যের পার্থক্য প্লাস ওয়ান স্টেপ” এর বাইরে প্রসারিত হতে থাকে, তাহলে হেজিং এবং অবস্থান সংযোজন অব্যাহত থাকবে। যখন একটি অবস্থান রাখা হয়, এটি সনাক্ত করা হয় যে প্রথম বিনিময়ের অবস্থানের ক্ষতি একটি নির্দিষ্ট মান অতিক্রম করে (উদাহরণস্বরূপ: -0.001), এবং অবস্থানটি বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে পুনরাবৃত্তি করুন।

নীতিটি আসলে খুবই সহজ, অর্থাৎ দামের পার্থক্য বড় হলে তা হেজিংয়ের বিরুদ্ধে। এক্সচেঞ্জের পজিশনের জন্য অপেক্ষা করুন যেখানে আপনি পজিশনটি বন্ধ করার আশা করছেন যখন এটি টাকা হারায়, যদি দামের পার্থক্য বাড়তে থাকে, তাহলে এক্সচেঞ্জের যে পজিশনটি আপনি ক্ষতির আশা করছেন সেখানে হেজ করার জন্য পজিশন যোগ করা চালিয়ে যান। টাকা আরও গুরুত্বপূর্ণ পরামিতিগুলি হল: একটি অবস্থান বন্ধ করার জন্য ক্ষতির পরিমাণ, একটি অবস্থান যোগ করার জন্য স্প্রেড স্টেপের আকার এবং হেজিংয়ের পরিমাণ।

কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সহজ, শুধুমাত্র ধারণা যাচাই করার জন্য, এবং প্রকৃত অফার পাওয়া যায় না। বাস্তব লেনদেনে এখনও অনেক বিষয় বিবেচনা করতে হবে, যেমন ট্রেড করা চুক্তিটি মুদ্রা-ভিত্তিক নাকি U-ভিত্তিক, এবং A এবং B এক্সচেঞ্জে বিভিন্ন চুক্তির গুণক একই কিনা।

এইভাবে, একটি বিনিময় অর্থ হারায়, এবং ক্ষতি অন্য বিনিময়ের লাভের প্রায় সমান (মূল্য পার্থক্য সমস্যা হেজিং ক্ষতির দিকে নিয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি)। কৌশলটি একটি ফিউচার ট্রেডিং লাইব্রেরি ব্যবহার করে,$.CoverShort,$.OpenShortএগুলি হল টেমপ্লেটের ইন্টারফেস ফাংশনগুলি ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য উপরে ডেমো চালানোর জন্য, আপনাকে এই ক্লাস লাইব্রেরিটি উল্লেখ করতে হবে৷

উপরের কৌশলটির নমুনাটি হল সবচেয়ে সহজ অন্বেষণ। এটি শুধুমাত্র একটি ভূমিকা অনুরূপ কৌশল আরো অপ্টিমাইজ করা উচিত পরামর্শ দিতে.