ডিজিটাল কারেন্সি ফিউচার মার্টিন কৌশল ডিজাইন

সম্প্রতি, FMZ অফিসিয়াল গ্রুপে মার্টিন-টাইপ কৌশল নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু প্ল্যাটফর্মে ডিজিটাল মুদ্রা চুক্তিতে মার্টিনের অনেক কৌশল নেই। তাই, ডিজিটাল কারেন্সি ফিউচারের জন্য একটি সহজ মার্টিন কৌশল ডিজাইন করার এই সুযোগটি নিয়েছি। কেন এটি মার্টিন-সদৃশ কৌশল বলা হয় কারণ মার্টিন কৌশলটির সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি প্রকৃতপক্ষে ছোট নয়, তাই এটি সম্পূর্ণরূপে মার্টিন কৌশল অনুসারে ডিজাইন করা হয়নি? যাইহোক, এই ধরনের কৌশলের এখনও যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে, এবং মার্টিন-টাইপ কৌশলগুলির প্যারামিটার সেটিংস ঝুঁকির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, এবং ঝুঁকিগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

এই নিবন্ধটি মূলত মার্টিন টাইপ স্ট্র্যাটেজির ডিজাইন থেকে শিখেছে স্ট্র্যাটেজি আইডিয়াটি এফএমজেডের ব্যবহারকারী হিসাবে, আমরা স্ট্র্যাটেজি ডিজাইন সম্পর্কে আরও বেশি চিন্তা করি।

মোট ইকুইটি পান

ডিজিটাল কারেন্সি ফিউচার কৌশল ডিজাইন করার সময়, মোট ইকুইটির ডেটা প্রায়শই ব্যবহার করা হয়। কারণ রিটার্ন গণনা করা প্রয়োজন, বিশেষ করে যখন ভাসমান রিটার্ন গণনা করা প্রয়োজন। যেহেতু অবস্থানটি মার্জিন দখল করে, মুলতুবি আদেশটিও মার্জিন দখল করে। এই সময়ে, FMZ প্ল্যাটফর্মের API ইন্টারফেস কল করুনexchange.GetAccount()যা পাওয়া যায় তা হল উপলব্ধ সম্পদ এবং মুলতুবি অর্ডার হিমায়িত সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ ডিজিটাল কারেন্সি ফিউচার এক্সচেঞ্জগুলি মোট ইক্যুইটির ডেটা সরবরাহ করে, কিন্তু FMZ এই বৈশিষ্ট্যটিকে সমানভাবে এনক্যাপসুলেট করে না।

তাই আমরা বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের উপর ভিত্তি করে এই ডেটা পাওয়ার জন্য ফাংশন ডিজাইন করি:

// OKEX V5 获取总权益
function getTotalEquity_OKEX_V5() {
    var totalEquity = null 
    var ret = exchange.IO("api", "GET", "/api/v5/account/balance", "ccy=USDT")
    if (ret) {
        try {
            totalEquity = parseFloat(ret.data[0].details[0].eq)
        } catch(e) {
            Log("获取账户总权益失败！")
            return null
        }
    }
    return totalEquity
}

// 币安期货
function getTotalEquity_Binance() {
    var totalEquity = null 
    var ret = exchange.GetAccount()
    if (ret) {
        try {
            totalEquity = parseFloat(ret.Info.totalWalletBalance)
        } catch(e) {
            Log("获取账户总权益失败！")
            return null
        }
    }
    return totalEquity
}

কোডেtotalEquityএটি আমাদের প্রয়োজন মোট ইকুইটি। তারপরে আমরা কল এন্ট্রি হিসাবে একটি ফাংশন লিখি এবং বিশেষভাবে এক্সচেঞ্জের নাম অনুসারে সংশ্লিষ্ট ফাংশনটিকে কল করি।

function getTotalEquity() {
    var exName = exchange.GetName()
    if (exName == "Futures_OKCoin") {
        return getTotalEquity_OKEX_V5()
    } else if (exName == "Futures_Binance") {
        return getTotalEquity_Binance()
    } else {
        throw "不支持该交易所"
    }
}

কিছু অক্জিলিয়ারী ফাংশন ডিজাইন করুন

ডিজাইন করার আগে মেইন ফাংশন এবং মেইন লজিক। আমাদের কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে এবং কিছু সহায়ক ফাংশন ডিজাইন করতে হবে।

• সমস্ত বর্তমান মুলতুবি আদেশ বাতিল করুন

  function cancelAll() {
      while (1) {
          var orders = _C(exchange.GetOrders)
          if (orders.length == 0) {
              break
          }
          for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
              exchange.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
              Sleep(500)
          }
          Sleep(500)
      }
  }

আমি বিশ্বাস করি যে এই ফাংশনটি তাদের কাছে পরিচিত যারা প্রায়শই FMZ স্ট্র্যাটেজি স্কোয়ারে কৌশল উদাহরণের কোডগুলি দেখেন অনেক কৌশল একই রকম ডিজাইন ব্যবহার করেছে৷ ফাংশন হল মুলতুবি অর্ডারগুলির বর্তমান তালিকা প্রাপ্ত করা এবং তারপর একে একে বাতিল করা।

• ফিউচার অর্ডার অপারেশন

  function trade(distance, price, amount) {
      var tradeFunc = null 
      if (distance == "buy") {
          tradeFunc = exchange.Buy
      } else if (distance == "sell") {
          tradeFunc = exchange.Sell
      } else if (distance == "closebuy") {
          tradeFunc = exchange.Sell
      } else {
          tradeFunc = exchange.Buy
      }
      exchange.SetDirection(distance)
      return tradeFunc(price, amount)
  }

  function openLong(price, amount) {
      return trade("buy", price, amount)
  }

  function openShort(price, amount) {
      return trade("sell", price, amount)
  }

  function coverLong(price, amount) {
      return trade("closebuy", price, amount)
  }

  function coverShort(price, amount) {
      return trade("closesell", price, amount)
  }

ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য চারটি দিক রয়েছে: একটি লং পজিশন খোলা (ওপেনলং), একটি ছোট পজিশন খোলা (ওপেনশর্ট), একটি লং পজিশন বন্ধ করা (কভারলং), এবং একটি ছোট পজিশন (কভারশর্ট) বন্ধ করা। তাই আমরা এই ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য চারটি অর্ডার ফাংশন ডিজাইন করেছি। আপনি যদি শুধুমাত্র একটি অর্ডার দেওয়ার কথা বিবেচনা করেন, তাহলে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় রয়েছে: দিকনির্দেশ, অর্ডারের মূল্য এবং অর্ডারের পরিমাণ। তাই আমরা একটি প্রোগ্রাম ডিজাইন করেছি যার নাম:tradeযখন হ্যান্ডেল করার ফাংশন方向(distance)、下单价格(price)、下单量(amount)উভয়ই পরিষ্কার হলে অপারেশন। ফাংশন কল যেমন একটি লং পজিশন খোলা (ওপেনলং), একটি শর্ট পজিশন খোলা (ওপেনশর্ট), একটি লং পজিশন বন্ধ করা (কভারলং), এবং একটি ছোট পজিশন (কভারশর্ট) শেষ পর্যন্ত করা হয়tradeফাংশনটি প্রকৃত ফাংশনটি সম্পূর্ণ করে, অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠিত দিক, মূল্য এবং পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ফিউচার এক্সচেঞ্জে একটি অর্ডার দেওয়া।

প্রধান ফাংশন

স্ট্র্যাটেজি আইডিয়াটি খুবই সহজ বেসলাইন হিসেবে বেসলাইন হিসেবে ব্যবহার করুন এবং উপরে এবং নিচে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে (লম্বা) অর্ডার করুন। একবার লেনদেন সম্পন্ন হলে, অবশিষ্ট সমস্ত অর্ডার বাতিল করা হয়, এবং তারপরে অবস্থান মূল্যের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি নতুন ক্লোজিং অর্ডার স্থাপন করা হয়, এবং আপডেট করা বর্তমান মূল্যে একটি যোগ করার আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু যোগ করার আদেশটি দ্বিগুণ হয় না অর্ডার পরিমাণ।

• প্রাথমিক কাজ যেহেতু আমাদের একটি অর্ডার দিতে হবে, তাই অর্ডার আইডি রেকর্ড করার জন্য আমাদের দুটি গ্লোবাল ভেরিয়েবলের প্রয়োজন।

  var buyOrderId = null
  var sellOrderId = null

তারপরে OKEX_V5 সিমুলেটেড ডিস্ক ব্যবহার করার বিকল্পটি কৌশল ইন্টারফেস প্যারামিটারগুলিতে ডিজাইন করা হয়েছে, তাই কোডটিতে কিছু প্রক্রিয়াকরণ করা দরকার:

  var exName = exchange.GetName()    
  // 切换OKEX V5模拟盘
  if (isSimulate && exName == "Futures_OKCoin") {
      exchange.IO("simulate", true)
  }

ইন্টারফেস প্যারামিটারে সমস্ত তথ্য রিসেট করার একটি বিকল্পও রয়েছে, তাই কোডে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ থাকতে হবে:

  if (isReset) {
      _G(null)
      LogReset(1)
      LogProfitReset()
      LogVacuum()
      Log("重置所有数据", "#FF0000")
  }

আমরা কেবল চিরস্থায়ী চুক্তি পরিচালনা করি, তাই এটি এখানে হার্ড-কোডেড এবং শুধুমাত্র চিরস্থায়ী চুক্তিতে সেট করা আছে।

  exchange.SetContractType("swap")

তারপরে আমাদের অর্ডারের মূল্য নির্ভুলতা এবং অর্ডারের পরিমাণ নির্ভুলতার বিষয়গুলিও বিবেচনা করতে হবে, যদি সঠিকতা সঠিকভাবে সেট করা না হয়, তাহলে কৌশল গণনা করার সময় সঠিকতা হারিয়ে যাবে, এটি সহজেই অর্ডারের কারণ হবে৷ অর্ডার দেওয়ার সময় এক্সচেঞ্জ ইন্টারফেস দ্বারা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

  exchange.SetPrecision(pricePrecision, amountPrecision)
  Log("设置精度", pricePrecision, amountPrecision)

নকশা দ্বারা সহজ তথ্য পুনরুদ্ধার ফাংশন

  if (totalEq == -1 && !IsVirtual()) {
      var recoverTotalEq = _G("totalEq")
      if (!recoverTotalEq) {
          var currTotalEq = getTotalEquity()
          if (currTotalEq) {
              totalEq = currTotalEq
              _G("totalEq", currTotalEq)
          } else {
              throw "获取初始权益失败"
          }
      } else {
          totalEq = recoverTotalEq
      }
  }

কৌশলটি চালানোর সময় আপনি যদি প্রাথমিক মোট অ্যাকাউন্ট ইক্যুইটি নির্দিষ্ট করতে চান, আপনি প্যারামিটার সেট করতে পারেনtotalEq, যদি এই প্যারামিটারটি -1 তে সেট করা হয়, তাহলে কৌশলটি সঞ্চিত মোট ইক্যুইটি ডেটা পড়বে, তাহলে বর্তমান পঠিত মোট ইকুইটি কৌশলটি চলমান অগ্রগতির প্রাথমিক মোট ইকুইটি হিসাবে ব্যবহার করা হবে৷ , মোট ইকুইটি বাড়বে যদি আপনি লাভ করেন, যদি মোট ইকুইটি কম হয়, তাহলে এর অর্থ ক্ষতি। যদি মোট ইক্যুইটি ডেটা পড়া হয়, চলমান চালিয়ে যেতে এই ডেটা ব্যবহার করুন।

• মূল যুক্তি প্রাথমিক কাজ শেষ করার পরে, আমি অবশেষে কৌশলটির মূল যুক্তি অংশে এসেছি, ব্যাখ্যার সুবিধার্থে, আমি সরাসরি কোড মন্তব্যে নির্দেশাবলী লিখেছিলাম।

    while (1) {                                  // 策略主要逻辑设计为一个死循环
        var ticker = _C(exchange.GetTicker)      // 首先读取当前行情信息，主要用到最新成交价
        var pos = _C(exchange.GetPosition)       // 读取当前持仓数据
        if (pos.length > 1) {                    // 判断持仓数据，由于这个策略的逻辑，是不太可能同时出现多空持仓的，所以发现同时出现多空持仓就抛出错误
            Log(pos)
            throw "同时有多空持仓"                  // 抛出错误，让策略停止
        }
        // 根据状态而定
        if (pos.length == 0) {                    // 根据持仓状态做出不同操作，pos.length == 0是当没有持仓时
            // 未持仓了，统计一次收益
            if (!IsVirtual()) {
                var currTotalEq = getTotalEquity()
                if (currTotalEq) {
                    LogProfit(currTotalEq - totalEq, "当前总权益：", currTotalEq)
                }
            }

            buyOrderId = openLong(ticker.Last - targetProfit, amount)       // 挂开多仓的买单
            sellOrderId = openShort(ticker.Last + targetProfit, amount)     // 挂开空仓的卖单
        } else if (pos[0].Type == PD_LONG) {   // 有多头持仓，挂单位置、数量有所不同
            var n = 1
            var price = ticker.Last
            buyOrderId = openLong(price - targetProfit * n, amount)
            sellOrderId = coverLong(pos[0].Price + targetProfit, pos[0].Amount)
        } else if (pos[0].Type == PD_SHORT) {   // 有空头持仓，挂单位置、数量有所不同
            var n = 1
            var price = ticker.Last
            buyOrderId = coverShort(pos[0].Price - targetProfit, pos[0].Amount)
            sellOrderId = openShort(price + targetProfit * n, amount)
        }

        if (!sellOrderId || !buyOrderId) {   // 如果有一边挂单失败就取消所有挂单，重来
            cancelAll()
            buyOrderId = null 
            sellOrderId = null
            continue
        } 

        while (1) {  // 挂单完成，开始监控订单
            var isFindBuyId = false 
            var isFindSellId = false
            var orders = _C(exchange.GetOrders)
            for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
                if (buyOrderId == orders[i].Id) {
                    isFindBuyId = true 
                }
                if (sellOrderId == orders[i].Id) {
                    isFindSellId = true 
                }               
            }
            if (!isFindSellId && !isFindBuyId) {    // 检测到买卖单都成交了
                cancelAll()
                break
            } else if (!isFindBuyId) {   // 检测到买单成交
                Log("买单成交")
                cancelAll()
                break
            } else if (!isFindSellId) {  // 检测到卖单成交
                Log("卖单成交")
                cancelAll()
                break
            }
            LogStatus(_D())
            Sleep(3000)
        }
        Sleep(500)
    }

সম্পূর্ণ যুক্তি এবং নকশা ব্যাখ্যা করা হয়েছে.

ব্যাকটেস্ট

কৌশলটি 19 মে বাজারের অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করতে দিন।

এটি দেখা যায় যে মার্টিনের মতো কৌশলগুলির এখনও নির্দিষ্ট ঝুঁকি রয়েছে।

আপনি বাস্তব বাজারের সাথে খেলতে OKEX V5 সিমুলেটেড ট্রেডিং ব্যবহার করতে পারেন।

কৌশল ঠিকানা: https://www.fmz.com/strategy/294957

কৌশলগুলি মূলত শেখার জন্য ব্যবহৃত হয়, আসল অর্থ সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত~!