জোড়া ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-০৯-১০
ট্যাগঃ

জোড়া ট্রেডিং একটি ট্রেডিং কৌশল যা একযোগে একটি সম্পদ কেনা এবং অন্য একটি সম্পদকে হ্রাস বিক্রয় করে যা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। জোড়া ট্রেডিংয়ের লক্ষ্য হল দুটি সম্পদের প্রত্যাশিত সংযোজন থেকে মুনাফা অর্জন।

কিভাবে জোড়া ট্রেডিং কাজ করে

জোড়া ট্রেডিং কৌশলগুলি সাধারণত বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে সম্পদগুলির জোড়া সনাক্ত করতে যা সম্মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দুটি সম্পদের মধ্যে আপেক্ষিক মূল্য সম্পর্ক পরিমাপ করার জন্য একটি সাধারণ পদ্ধতি হ'ল একটি চলমান গড় (এমএ) ব্যবহার করা। যদি কোনও সম্পদের দাম অন্য সম্পদের এমএ এর উপরে ট্রেড করা হয় তবে এটি ওভারভ্যালুয়েটেড বলে মনে করা হয়। বিপরীতভাবে, যদি কোনও সম্পদের দাম অন্য সম্পদের এমএ এর নীচে ট্রেড করা হয় তবে এটি অবমূল্যায়িত বলে মনে করা হয়।

উপরে প্রদত্ত পাইন কৌশলটিতে, পিয়ার ট্রেড এল / এস কৌশলটি জোড়া ব্যবসায়ের জন্য একটি সহজ এমএ-ভিত্তিক পদ্ধতির ব্যবহার করে। কৌশলটি প্রথমে দুটি সম্পদের বন্ধের দামের একটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) গণনা করে। যখন একটি সম্পদের দাম অন্য সম্পদের এসএমএর নীচে অতিক্রম করে তখন প্রবেশ সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন একটি সম্পদের দাম অন্য সম্পদের এসএমএর উপরে অতিক্রম করে তখন প্রস্থান সংকেত উত্পন্ন হয়।

জোড়া ট্রেডিং কৌশল

বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন জোড়া ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। কিছু সাধারণ কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

সহজ চলমান গড় (এসএমএ) ভিত্তিক কৌশলঃ এই কৌশলগুলি দুটি সম্পদের মধ্যে আপেক্ষিক মূল্য সম্পর্ক পরিমাপ করার জন্য একটি সহজ চলমান গড় ব্যবহার করে।
বোলিংজার ব্যান্ড-ভিত্তিক কৌশলঃ এই কৌশলগুলি দুইটি সম্পদের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি সনাক্ত করতে বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে।
আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) ভিত্তিক কৌশলঃ এই কৌশলগুলি দুটি সম্পদের আপেক্ষিক শক্তি পরিমাপ করতে আরএসআই ব্যবহার করে। জোড়া ট্রেডিংয়ের পারফরম্যান্স

ব্যাকটেস্টিং গবেষণায় জোড়া ট্রেডিং একটি লাভজনক ট্রেডিং কৌশল হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি নয়। জোড়া ট্রেডিং একটি জটিল কৌশল যা সতর্ক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

জোড়া ট্রেডিং ঝুঁকি

জোড়া ট্রেডিংয়ের সাথে যুক্ত প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে একটি হ'ল দুটি সম্পদ একত্রিত না হওয়ার ঝুঁকি। যদি দুটি সম্পদ একত্রিত না হয় তবে ব্যবসায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হবে। জোড়া ট্রেডিংয়ের সাথে যুক্ত আরেকটি ঝুঁকি হ'ল দুটি সম্পদের অসঙ্গতি হওয়ার ঝুঁকি। যদি দুটি সম্পদ অসঙ্গতিপূর্ণ হয় তবে ব্যবসায়ী তাদের আপেক্ষিক মূল্য সম্পর্কের থেকে লাভ করার ক্ষমতা হারাবে।

সিদ্ধান্ত

জোড়া ট্রেডিং একটি শক্তিশালী ট্রেডিং কৌশল যা দুটি সম্পদের মূল্যের প্রত্যাশিত সংযোজন থেকে লাভ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, এই কৌশলটি ব্যবহার করার আগে জোড়া ট্রেডিংয়ের সাথে যুক্ত ঝুঁকিগুলি সাবধানে বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

জোড়া ট্রেডিংয়ের জন্য অতিরিক্ত বিবেচ্য বিষয়

উপরে উল্লিখিত ঝুঁকি ছাড়াও, কিছু অন্যান্য কারণ রয়েছে যা ব্যবসায়ীদের জোড়া ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করার সময় বিবেচনা করা উচিতঃ

সম্পদ নির্বাচনঃ জোড়া ট্রেড করার জন্য সম্পদ নির্বাচন করার সময়, এমন সম্পদ নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ যা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এটি সম্পদগুলির সংযোজন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়াতে সহায়তা করবে। প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত: একটি জোড়া ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত যতটা সম্ভব মুনাফা এবং হ্রাস কমাতে সাবধানে ডিজাইন করা উচিত। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ জোড়া ট্রেডিং একটি ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল হতে পারে, তাই ক্ষতি সীমিত করার জন্য উপযুক্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ।

/*backtest
start: 2022-09-03 00:00:00
end: 2023-09-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © femisapien

//@version=4
strategy("Pair Trade L/S", overlay=true)

source = close
smalength = input(title = "SMA Length", defval = 20, minval=1)
entryzscore = input(title = "Entry ZScore", defval = 2.0, minval=0, maxval = 50)
startYear = input(title="Backtest Start Year", type=input.integer, defval=2016, minval=1980, maxval=2100)

ma = sma(source, smalength)
dev = entryzscore * stdev(source, smalength)

upper = ma + dev
lower = ma - dev

longEntrySignal = cross(source, lower)
shortEntrySignal = cross(source, upper)
exitSignal = cross(source, ma)

afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,1,1, 0, 0))

if (longEntrySignal and afterStartDate)
    strategy.entry("le", strategy.long, comment = "Enter Long")

if (shortEntrySignal and afterStartDate)
    strategy.entry("se", strategy.short, comment="Enter Short")

if (exitSignal and afterStartDate)
    strategy.close_all(true)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত