ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 10 দিনের সরল চলমান গড় ((10 এসএমএ) এবং চলমান গড় সমান্তরাল বিচ্ছিন্নতা সূচক ((এমএসিডি) দুটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে, তাদের ক্রস সিগন্যালের মাধ্যমে দামের প্রবণতা দিকটি বিচার করার জন্য, যাতে লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। যখন দাম 10 এসএমএ অতিক্রম করে এবং এমএসিডি শর্ট লাইনে ধীর লাইন অতিক্রম করে, তখন একাধিক সংকেত তৈরি হয়; যখন দাম 10 এসএমএ অতিক্রম করে এবং এমএসিডি শর্ট লাইনের নীচে ধীর লাইন অতিক্রম করে, তখন প্লেইন পজিশন অনেক সহজ। এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা সুযোগগুলি ক্যাপচার করার চেষ্টা করে এবং একই সাথে দুটি সূচকের সম্মিলিত স্বীকৃতি দিয়ে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
কৌশল নীতি
- 10 দিনের সরল চলমান গড় গণনা করা হয় 10 এসএমএ, মূল্যের প্রবণতা বিচার করার জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে। যখন দাম 10 এসএমএর উপরে চলে, এর অর্থ হল মাল্টি হেড ট্রেন্ডের প্রাধান্য রয়েছে; বিপরীতভাবে এর অর্থ হল ফাঁকা হেড ট্রেন্ডের প্রাধান্য রয়েছে।
- MACD সূচক গণনা করুন, যার মধ্যে রয়েছে MACD দ্রুত লাইন, ধীর লাইন এবং কলামযুক্ত গ্রাফ। MACD সূচকটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের পার্থক্যের উপর দ্বিগুণ মসৃণকরণের মাধ্যমে দামের প্রবণতার শক্তি এবং দিকনির্দেশনা প্রতিফলিত করে।
- ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করেঃ
- মাল্টি সিগন্যালঃ বর্তমান ক্লোজিং প্রাইসে 10 এসএমএ এবং MACD শর্ট লাইনে MACD শর্ট লাইনে
- পিন্ডো সিগন্যালঃ বর্তমান ক্লোজিং প্রাইসের নিচে 10SMA অতিক্রম করে এবং MACD দ্রুত লাইনের নিচে MACD ধীর লাইন অতিক্রম করে
- ট্রেডিং সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে লেনদেন করাঃ
- “অনেক সংকেত পাওয়া গেলে, অনেক পজিশন খুলুন”
- পিন্ডো সিগন্যাল দেখা দিলে সব পিন্ডো পজিশন মুছে ফেলুন
এই কৌশলটির মূল বিষয় হল প্রবণতা নির্ধারণের জন্য 10 এসএমএর অবস্থানের সাথে দামের সম্পর্ক এবং ম্যাকডের দ্রুত ও ধীর লাইনের ক্রস ব্যবহার করা। দুটি সূচককে একসাথে স্বীকৃতি দেওয়া সংকেতের কার্যকারিতা এবং নির্ভরযোগ্যতা কিছুটা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- সহজ ব্যবহারঃ এই কৌশলটি কেবলমাত্র দুটি সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে, নীতিটি সহজ, গণনা এবং প্রয়োগ করা সহজ।
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিংঃ 10 এসএমএ এবং এমএসিডি-র সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, এই কৌশলটি বাজারের মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলিকে আরও ভালভাবে ক্যাপচার এবং ট্র্যাক করতে পারে।
- ফিল্টারিং গোলমালঃ মূল্য বা একটি সূচক এককভাবে সংকেত তৈরি করার তুলনায়, দুটি সূচকের সম্মিলিত নিশ্চিতকরণ বাজারের গোলমাল এবং মিথ্যা সংকেতগুলিকে কিছুটা পরিস্রাবণ করতে পারে।
- অভিযোজনযোগ্যতা: এই কৌশলটি প্যারামিটারগুলির পছন্দগুলির প্রতি খুব সংবেদনশীল নয়, এটি বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিঃ মুভিং এভারেজ এবং এমএসিডি উভয়ই পিছিয়ে পড়া সূচক, বাজারের গতির তুলনায় ট্রেডিং সিগন্যালগুলি কিছুটা পিছিয়ে থাকতে পারে, যার ফলে সেরা প্রবেশের সময় বা লাভের সুযোগ হ্রাস পায়।
- অস্থির বাজার ঝুঁকিঃ অস্থির বাজারগুলিতে, দাম এবং সূচকগুলি ঘন ঘন ক্রস হতে পারে, ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, যার ফলে অতিরিক্ত লেনদেন এবং ফি বৃদ্ধি পায়।
- এই কৌশলটি মূলত প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে এবং মৌলিক বিষয়গুলি এবং আকস্মিক ঘটনার প্রভাবকে বিবেচনা করে না। ব্ল্যাক স্যাভেনের ঘটনার মুখোমুখি একটি বড় প্রত্যাহার হতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ এই কৌশলটির কার্যকারিতা প্যারামিটার নির্বাচনের দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিভিন্ন প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন ফলাফল দিতে পারে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি রয়েছে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুনঃ সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা আরও বাড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা শর্ত যেমন লেনদেনের পরিমাণ, ওঠানামার হার ইত্যাদি যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
- স্টপ লস অপ্টিমাইজেশনঃ একক লেনদেনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ প্রান্তিক এবং লাভ-ক্ষতির অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করতে বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে উপযুক্ত স্টপ লস শর্ত সেট করা যেতে পারে।
- গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতির মাধ্যমে, বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে, বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সূচক প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
- মৌলিক বিশ্লেষণের সাথে মিলিতঃ কৌশলগুলির ব্যাপকতা এবং কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য, নীতিগত ঘটনা এবং বাজারের উপর প্রভাবের মতো বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণকে মৌলিক বিশ্লেষণের সাথে একত্রিত করুন।
সারসংক্ষেপ
10 এসএমএ এবং এমএসিডি দ্বৈত প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং কৌশল দুটি সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে সহজেই ব্যবহারযোগ্য উপায়ে বাজারের মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। এককভাবে কোনও সূচক ব্যবহারের তুলনায়, দুটি সূচকের সম্মিলিত স্বীকৃতি সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা কিছুটা বাড়িয়ে তুলতে পারে, তবে কিছুটা অভিযোজনযোগ্যতাও রয়েছে। তবে, এই কৌশলটি পিছিয়ে পড়া, বাজারের ওঠানামা এবং বিস্ফোরক ইত্যাদির মতো ঝুঁকিও রয়েছে, এবং অন্যান্য পরিস্রাবণ শর্তাদি, অনুকূল স্টপ লস, গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং মৌলিক বিশ্লেষণ যুক্ত করার মতো বাজার বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে যথাযথ অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি করার জন্য যথাযথ অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-06-01 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("10SMA and MACD Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(10, title="SMA Length")
macdFastLength = input(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalSmoothing = input(9, title="MACD Signal Smoothing")
// Calculate 10SMA
sma10 = ta.sma(close, length)
plot(sma10, title="10SMA", color=color.blue)
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalSmoothing)
plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.red)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.green)
// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(close, sma10) and ta.crossover(macdLine, signalLine)
shortCondition = ta.crossunder(close, sma10) and ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy execution
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.close("Long")