ChaoZhang
ওভারভিউ
Chande-Kroll Stop Loss Dynamic ATR ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা Chande-Kroll Stop Loss Indicator এবং Simple Moving Average (SMA) এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই কৌশলটি বাজারের উচ্চতর প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যখন ঝুঁকি পরিচালনা করার জন্য গতিশীল স্টপ ব্যবহার করা হয়। Chande-Kroll Stop Loss Indicator (CHANDE-Kroll Stop Loss Indicator) স্টপ লেভেলকে পরিবর্তিত করে এবং বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করে। 21 চক্রের SMA প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে কাজ করে, যা মূল প্রবণতা দিকনির্দেশে ট্রেডিং নিশ্চিত করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হ’ল চ্যান্ডে-ক্রোল স্টপ ইনডিকেটর, যা গতিশীল স্টপ লেভেল গণনা করতে এটিআর ব্যবহার করে। এটিআর বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে, স্টপ লেভেলটি এটিআর এবং গুণক গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করে। এটি নিশ্চিত করে যে স্টপ পজিশনটি বর্তমান বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খায়। একই সময়ে, 21 চক্রের এসএমএ একটি ট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবে কাজ করে, কেবলমাত্র যখন বন্ধের মূল্য এসএমএর চেয়ে বেশি হয় তখনই একাধিক সংকেত ট্রিগার করে। এটি একটি ভাল বাজারে ট্রেডিং এড়াতে সহায়তা করে। মল্টিকন্ডিশনালঃ যখন ক্লোজিং প্রাইস চ্যান্ডে-ক্রোলের নিম্নরেখা অতিক্রম করে এবং 21 চক্রের এসএমএর উপরে থাকে তখন মল্টিকন্ডিশনাল শুরু হয়। সমতল অবস্থার শর্তঃ যখন বন্ধের দাম চান্দে-ক্রোলের উপরের ট্র্যাকের নীচে চলে যায়, তখন সমতল অবস্থার।
কৌশলগত সুবিধা
- ডায়নামিক স্টপঃ চ্যান্ডে-ক্রোল স্টপ সূচকটি এটিআর-এর উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক স্টপ লেভেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা বিভিন্ন বাজারের ওঠানামার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং ক্ষতির কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ 21 চক্রের এসএমএ প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে কাজ করে, ট্রেডিংকে মূল প্রবণতার দিকনির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে এবং বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস করে।
- প্যারামিটার নমনীয়তা: কৌশল প্যারামিটার যেমন এটিআর চক্র, এটিআর গুণক, স্টপ-লস চক্র এবং এসএমএ চক্র ব্যবহারকারীর পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যা কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
- পজিশন স্কেল ম্যানেজমেন্টঃ পজিশন স্কেল ঝুঁকি গুণক এবং বর্তমান বাজার ওঠানামা অনুযায়ী গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা হয়, যা ঝুঁকির গতিশীল ব্যবস্থাপনাকে উপলব্ধি করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকিঃ কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং লেনদেনের জাতের উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করা দরকার, এবং প্যারামিটারগুলির অনুপযুক্ত সেটিং কৌশলটির দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে।
- ট্রেন্ড সনাক্তকরণ ঝুঁকিঃ বাজারের ঝড় বা প্রবণতা বিপরীত হওয়ার প্রথম দিকে কৌশলটি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
- স্লাইড পয়েন্ট এবং লেনদেনের খরচঃ প্রকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে, স্লাইড পয়েন্ট এবং লেনদেনের খরচ কৌশলটির নেট আয়কে প্রভাবিত করে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ কৌশলটির একটি বিস্তৃত প্রতিক্রিয়া এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন; বাস্তব লেনদেনের সময়, কৌশলগত নিয়মগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করুন, প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন; নিয়মিতভাবে কৌশলটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করুন এবং প্রয়োজন হলে সংশোধন করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- মাল্টি-হোল্ডিং ও ডাবল-হোল্ডিং ট্রেডিংঃ বর্তমানে কৌশলটি কেবলমাত্র মাল্টি-সিগন্যালের জন্য, যা বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে সুযোগগুলিকে পুরোপুরি ধরার জন্য মাল্টি-হোল্ডিং ও ডাবল-হোল্ডিং ট্রেডিংয়ের জন্য প্রসারিত করা যেতে পারে।
- ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ মেশিন লার্নিং বা অপ্টিমাইজেশান অ্যালগরিদম ব্যবহার করে, বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে, অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয়ঃ অন্যান্য প্রবণতা শ্রেণী বা কম্পন শ্রেণীর সূচকগুলি প্রবর্তন করা, মাল্টি-ফ্যাক্টর কৌশল তৈরি করা, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো।
- মার্কেট ইমোশন ইনডিকেটর যোগ করুনঃ মার্কেট ইমোশন ইনডিকেটর যেমন ভিআইএক্স ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়ে, বাজারের চরম আবেগের সময় ট্রেডিং নিয়ন্ত্রণ করুন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নত করুন।
সারসংক্ষেপ
চ্যান্ডে-ক্রোল স্টপ ডায়নামিক এটিআর ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি গতিশীল স্টপ এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিং নীতির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। চ্যান্ডে-ক্রোল স্টপ ডায়নামিক এবং এসএমএ ট্রেন্ড ফিল্টারের সংমিশ্রণের মাধ্যমে, কৌশলটি উচ্চতর প্রবণতা ক্যাপচার করার সময় কার্যকরভাবে ঝুঁকি পরিচালনা করতে সক্ষম। কৌশলটির প্যারামিটারগুলির নমনীয়তা এবং পজিশন স্কেলের গতিশীল সমন্বয় কৌশলটির অভিযোজনকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কৌশলটি কিছু ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি পরিচালনার ব্যবস্থা এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন উন্নতির মাধ্যমে কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জনের আশা করে।
/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chande Kroll Stop Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01, slippage = 3)
// Chande Kroll Stop parameters
calcMode = input.string(title="Calculation Mode", defval="Exponential", options=["Linear", "Exponential"])
riskMultiplier = input(5, "Risk Multiplier")
atrPeriod = input(10, "ATR Period")
atrMultiplier = input(3, "ATR Multiplier")
stopLength = input(21, "Stop Length")
smaLength = input(21, "SMA Length")
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
// Calculate Chande Kroll Stop
highStop = ta.highest(high, stopLength) - atrMultiplier * atr
lowStop = ta.lowest(low, stopLength) + atrMultiplier * atr
sma21 = ta.sma(close, smaLength)
// Entry and Exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, lowStop) and close > sma21
exitLongCondition = close < highStop
// Funktion zur Berechnung der Menge
calc_qty(mode, riskMultiplier) =>
lowestClose = ta.lowest(close, 1560)
if mode == "Exponential"
qty = riskMultiplier / lowestClose * 1000 * strategy.equity / strategy.initial_capital
else
qty = riskMultiplier / lowestClose * 1000
// Berechnung der Menge basierend auf der Benutzerwahl
qty = calc_qty(calcMode, riskMultiplier)
// Execute strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
alert("Buy Signal", alert.freq_once_per_bar_close)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
alert("Sell Signal", alert.freq_once_per_bar_close)
// Plotting
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=#0097a7, style=shape.triangleup, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=ta.crossunder(close, highStop), location=location.abovebar, color=#ff195f, style=shape.triangledown, size=size.small, title="Sell Signal")
plot(sma21, color=color.gray)
plot(highStop, color=#0097a7)
plot(lowStop, color=#ff195f)