ChaoZhang
ওভারভিউ
ভিডাব্লুএপি ক্রস ডায়নামিক লভ্যাংশ টার্গেট ট্রেডিং কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ক্রস-ওয়েটেড গড় মূল্য (ভিডাব্লুএপি) এবং মূল্য সংকেত এবং স্থির শতাংশ লভ্যাংশ টার্গেটের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি ভিডাব্লুএপিকে একটি গতিশীল সমর্থনকারী প্রতিরোধের লাইন হিসাবে ব্যবহার করে, যখন দাম ভিডাব্লুএপিকে ছাড়িয়ে যায় এবং সেট করা 3% লভ্যাংশ টার্গেটে পৌঁছে যায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্লেইন করে। এই পদ্ধতিটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং লভ্যাংশ লকিংয়ের সুবিধাগুলিকে সংযুক্ত করে, যা স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা এবং সময়মত লাভের লকিংয়ের লক্ষ্যে রয়েছে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূলনীতিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ
ভিডাব্লুএপি গণনাঃ কৌশলটি প্রথমে ১৪ টি চক্রের ভিডাব্লুএপি গণনা করে, দামের গতিবিধি নির্ধারণের জন্য একটি গতিশীল বেঞ্চমার্ক হিসাবে। ভিডাব্লুএপি গণনা মূল্য এবং লেনদেনের পরিমাণ বিবেচনা করে, যা বাজারের সরবরাহ ও চাহিদার ভারসাম্যকে আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে।
প্রবেশের সংকেতঃ
- মাল্টি হেড প্রবেশঃ যখন ক্লোজ-অফ মূল্য VWAP-এর উপরে উঠে যায়, তখন মাল্টি-সিগন্যালের সূচনা হয়।
- শূন্যপদ প্রবেশঃ যখন বন্ধের দাম নীচে VWAP অতিক্রম করে, তখন একটি শূন্যপদ সংকেত ট্রিগার করে।
মুনাফার লক্ষ্যঃ
- মাল্টি-হেড পজিশনঃ যখন দাম প্রবেশ মূল্যের ১০৩% (৩% বৃদ্ধি) পৌঁছে যায়, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন বন্ধ করে লাভ করা যায়।
- খালি পজিশনঃ যখন দাম প্রবেশের দামের ৯৭% (৩% হ্রাস) পৌঁছে যায়, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশনটি মুনাফা লক করে দেয়।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ কৌশলটি বিভিন্ন দিকের একাধিক পজিশন রাখার অনুমতি দেয়, প্রতিটি ক্রস সিগন্যালের সাথে নতুন লেনদেন শুরু হয়।
কৌশলগত সুবিধা
ডায়নামিক সাপোর্ট রেসিস্ট্যান্সঃ VWAP ডায়নামিক সাপোর্ট রেসিস্ট্যান্স লাইন হিসাবে কাজ করে, যা বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায় এবং আরও সঠিক ট্রেডিং সিগন্যাল সরবরাহ করে।
ভলিউম এবং মূল্য সংমিশ্রণঃ VWAP উভয় মূল্য এবং ভলিউম তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে, বাজারের গতিশীলতার আরও ব্যাপক দৃশ্য সরবরাহ করে।
স্বয়ংক্রিয় মুনাফা লকিংঃ পূর্বনির্ধারিত 3% মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা সময়মত মুনাফা লক করতে পারে, মুনাফা রিটার্ন এড়াতে এবং কৌশলটির মুনাফা স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে।
দুই দিকে লেনদেনঃ এই কৌশলটি একই সময়ে লেনদেনের উচ্চ ও নিম্ন দিকগুলোকে ধরে রাখে, যার ফলে লাভের সুযোগ বাড়তে পারে।
সহজেই বোঝা যায়ঃ কৌশলগত যুক্তি স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং প্রয়োগ করা যায়, যা নতুন এবং অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
বস্তুনিষ্ঠতা: সুস্পষ্ট গাণিতিক গণনা এবং নিয়মের উপর ভিত্তি করে, যা স্বতন্ত্র বিচার দ্বারা সৃষ্ট বিভেদকে হ্রাস করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
ঘন ঘন লেনদেনঃ বাজারের তীব্র ওঠানামার মধ্যে, অতিরিক্ত লেনদেনের সংকেত তৈরি হতে পারে, যা লেনদেনের খরচ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
স্থির মুনাফার লক্ষ্যমাত্রার সীমাবদ্ধতাঃ ৩% স্থির মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে, কখনও কখনও এটি খুব তাড়াতাড়ি পজিশনিং করে বড় প্রবণতা মিস করতে পারে।
ক্ষতিহীন ব্যবস্থাঃ কৌশলটিতে ক্ষতির কোনও ব্যবস্থা নেই, চরম পরিস্থিতিতে ক্ষতির ঝুঁকি বেশি হতে পারে।
স্লাইড পয়েন্ট প্রভাবঃ কম তরলতাযুক্ত বাজারে, কৌশলটির কার্যকর কার্যকারিতা প্রভাবিত করে গুরুতর স্লাইড পয়েন্টের মুখোমুখি হতে পারে।
বাজারের অবস্থার উপর নির্ভরশীলতাঃ প্রবণতা স্পষ্ট বাজারে ভাল পারফরম্যান্স হতে পারে, কিন্তু ঘূর্ণিঝড় বাজারে প্রায়ই মিথ্যা সংকেত উত্পন্ন হতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ ভিডাব্লুএপি-র চক্রের সেটিং এবং মুনাফার লক্ষ্যমাত্রার শতাংশের কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর বড় প্রভাব রয়েছে, যা সাবধানে অপ্টিমাইজ করা দরকার।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডায়নামিক মুনাফার লক্ষ্যমাত্রাঃ বাজারের অস্থিরতার সাথে ডায়নামিক মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা সামঞ্জস্য করার বিষয়ে বিবেচনা করুন, যেমন মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য এটিআর ব্যবহার করুন।
ফিল্টার যুক্ত করুনঃ RSI বা MACD এর মতো অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ফিল্টার হিসাবে প্রবর্তন করুন, যা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
ক্ষতির ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নঃ সম্ভাব্য ক্ষতির সীমাবদ্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ, শতাংশ বা প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ক্ষতির কার্যকারিতা বাড়ানো।
ভিডাব্লুএপি চক্রের অপ্টিমাইজেশনঃ ভিডাব্লুএপি গণনা চক্রের অপ্টিমাইজেশনের জন্য, একটি অভিযোজিত চক্র ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট যোগ করুনঃ গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়ন করুন, বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্টের ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি লেনদেনের পজিশনের আকার পরিবর্তন করুন।
টাইম ফিল্টারিংঃ ট্রেডিংয়ের সময় ফিল্টারিং বাড়ানো, বড় ওঠানামা বা কম তরলতার সময়গুলি এড়ানো।
মাল্টি টাইম ফ্রেম অ্যানালিসিসঃ দীর্ঘ সময়ের সময় ফ্রেম অ্যানালিসিসের সাথে মিলিত, প্রবেশের সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণঃ সর্বোচ্চ প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যোগ করুন, যখন একটি নির্দিষ্ট প্রত্যাহারের পরিমাণ পৌঁছায় তখন লেনদেন স্থগিত করুন।
সারসংক্ষেপ
ভিডাব্লুএপি ক্রস-ডায়নামিক লভ্যাংশ লক্ষ্য ট্রেডিং কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি যা প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং মুনাফা পরিচালনার সাথে মিলিত হয়। ভিডাব্লুএপিকে গতিশীল রেফারেন্স লাইন হিসাবে ব্যবহার করে এবং স্থির লভ্যাংশ লক্ষ্য নির্ধারণ করে, এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা ধরে রাখতে এবং সময়মতো উপার্জনকে লক করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। যদিও কৌশলটির লজিকটি সহজবোধ্য, তবে বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লেনদেন, স্থির লভ্যাংশ লক্ষ্যের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদির মতো চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য, এটি পরামর্শ দেওয়া হয় যে ব্যবসায়ীরা গতিশীল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে এবং ফিল্টার, স্টপ লস মেশিন ইত্যাদির মতো অপ্টিমাইজেশন যুক্ত করতে আগ্রহী।
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("VWAP Crossover Strategy with Profit Targets", overlay=true)
// Define the period for calculating VWAP
cumulativePeriod = input(14, "VWAP Calculation Period")
// Calculate the Typical Price for the period
typicalPrice = (high + low + close) / 3
// Calculate Typical Price multiplied by volume
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
// Cumulative sum of Typical Price * Volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
// Cumulative sum of Volume
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
// Calculate VWAP
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
// Plotting the VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
// Conditions for entering a long position (buy when price crosses above VWAP)
longCondition = crossover(close, vwapValue)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Conditions for entering a short position (short when price crosses below VWAP)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Setting up a profit target to close the long position
longProfitTarget = strategy.position_avg_price * 1.03
if (strategy.position_size > 0 and close >= longProfitTarget)
strategy.close("Long", comment="Long Profit Target Reached")
// Setting up a profit target to close the short position
shortProfitTarget = strategy.position_avg_price * 0.97
if (strategy.position_size < 0 and close <= shortProfitTarget)
strategy.close("Short", comment="Short Profit Target Reached")