ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি MACD সূচক ভিত্তিক ট্রেডিং সিস্টেম যা ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য দুটি সময়কালের MACD সূচককে একত্রিত করে। এই কৌশলটি মূলত 5 মিনিটের সময়কালের MACD সূচককে প্রবেশের সুযোগ খুঁজতে ব্যবহার করে এবং সামগ্রিক বাজার প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য 1 ঘন্টা সময়কালের MACD সূচক ব্যবহার করে। এই দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটি ব্যবসায়ের নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। কৌশলটিতে ঝুঁকি পরিচালনা এবং লাভের জন্য লক করার জন্য একটি নির্দিষ্ট লাভের লক্ষ্য এবং স্টপ লস সেটিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতি হল বিভিন্ন সময়কালের MACD সূচকগুলি ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা এবং ব্যবসায়ের সুযোগগুলি ধরা।
5 মিনিট MACD: নির্দিষ্ট প্রবেশের সংকেত খুঁজতে ব্যবহৃত হয়। যখন MACD লাইনটি সংকেত লাইনটি অতিক্রম করে, তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে।
1 ঘন্টা MACD: সামগ্রিক বাজার প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাজারটি কেবলমাত্র যখন 1 ঘন্টা MACD স্তম্ভের চার্টটি ইতিবাচক হয় তখনই এটি একটি উত্থানের প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হয়।
প্রবেশের শর্তঃ যখন 5 মিনিটের MACD একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং 1 ঘন্টা MACD একটি উত্থান ট্রেন্ড নিশ্চিত করে, তখন কৌশলটি ক্রয় ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ কৌশলটি প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা (১০০ পয়েন্ট) এবং একটি স্টপ লস (২০ পয়েন্ট) নির্ধারণ করে।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ প্রতি লেনদেনের জন্য ১০০ ইউনিট লেনদেনের পরিমাণ ব্যবহার করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টি-সাইক্লিক কনফার্মেশনঃ স্বল্প-সাইক্লিক (৫ মিনিট) এবং দীর্ঘ-সাইক্লিক (১ ঘন্টা) MACD সূচকগুলির সমন্বয়ে, কৌশলটি বাজারের প্রবণতাকে আরও ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন করতে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে।
প্রবণতা অনুসরণঃ কৌশলটি “প্রবণতা অনুসরণ করে” নীতি অনুসরণ করে, কেবলমাত্র সামগ্রিক প্রবণতা নিশ্চিত হওয়ার পরে ক্রয় করা হয়, ব্যবসায়ের সাফল্যের হার বাড়ায়।
সুস্পষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ নির্দিষ্ট স্টপ লস সেটিং, যা প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং একক লেনদেনের ফলে অত্যধিক ক্ষতি হতে বাধা দেয়।
অটোমেটেড এক্সিকিউশনঃ কৌশলগুলি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর করা যেতে পারে, যা মানুষের আবেগগত হস্তক্ষেপকে হ্রাস করে এবং ট্রেডিং শৃঙ্খলা বাড়ায়।
প্যারামিটার পরিবর্তনযোগ্যতা: নীতি ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত পছন্দ এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী MACD প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে দেয়, নমনীয়তা বাড়ায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
পিছিয়ে পড়াঃ এমএসিডি একটি পিছিয়ে পড়া সূচক, দ্রুত পরিবর্তিত বাজারে সংকেত পিছিয়ে থাকতে পারে, যার ফলে সময়মতো প্রবেশ বা প্রস্থান করা যায় না।
অস্থির বাজারে প্রযোজ্য নয়ঃ তির্যক অস্থির বাজারে, কৌশলগুলি প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ধারাবাহিক ক্ষতি হয়।
স্থির স্টপ পর্যাপ্ত নাও হতে পারেঃ উচ্চ অস্থিরতার বাজারে, 20 পয়েন্টের স্থির স্টপ হঠাৎ বড় অস্থিরতার জন্য পর্যাপ্ত নাও হতে পারে।
শুধুমাত্র অতিরিক্ত কাজ করার কথা ভাবুনঃ কৌশলটি শুধুমাত্র অতিরিক্ত কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এটি শূন্য সুযোগগুলিকে উপেক্ষা করে এবং সম্ভবত মুনাফার কিছু অংশ মিস করে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ ম্যাকড প্যারামিটারগুলির পছন্দগুলি কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং বিভিন্ন বাজার বা সময়ের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিংয়ের প্রয়োজন হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডায়নামিক স্টপঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ATR বা অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক স্টপ ব্যবস্থা চালু করার কথা বিবেচনা করুন।
কুপন লজিক যোগ করুনঃ কুপন ট্রেডিং অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কৌশলটি প্রসারিত করুন, যাতে উভয় দিকের বাজারের সুযোগগুলি ব্যবহার করা যায়।
ভলিউম বিশ্লেষণের প্রবর্তনঃ সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য OBV বা CMF এর মতো সংমিশ্রিত ভলিউম সূচক।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুনঃ অ্যাকাউন্টের নেট মূল্য বা ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট বিবেচনা করুন, স্থির লেনদেনের পরিমাণের চেয়ে।
অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্তঃ মিথ্যা সংকেত কমাতে অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার সংবেদন সূচক যেমন আরএসআই বা ভিআইএক্স প্রবর্তন করুন।
প্রতিক্রিয়া এবং অপ্টিমাইজেশনঃ বিভিন্ন বাজার এবং সময়কালের জন্য ব্যাপক প্রতিক্রিয়া, MACD প্যারামিটার এবং অন্যান্য কৌশলগত প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজেশন।
মৌলিক বিষয়গুলি বিবেচনা করুনঃ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য বা ইভেন্ট প্রকাশের সময় ট্রেডিং সীমাবদ্ধতা বা কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
ডাবল এমএসিডি ট্রেন্ড কনফার্মেশন ট্রেডিং সিস্টেম একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী বাজার প্রবণতা বিশ্লেষণের সমন্বয় করে। বিভিন্ন সময়কালের এমএসিডি সূচকগুলি ব্যবহার করে, কৌশলটি বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে এবং যখন প্রবণতা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ট্রেড করার জন্য। নির্দিষ্ট ঝুঁকি পরিচালনার নিয়ম এবং স্বয়ংক্রিয় সম্পাদন বৈশিষ্ট্যগুলি এটিকে একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ট্রেডিং সিস্টেম করে। যাইহোক, সমস্ত ট্রেডিং কৌশলগুলির মতো, এটি কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি এবং সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়।
কৌশলটির কার্যকারিতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়ানোর জন্য, ব্যবসায়ীরা ডায়নামিক স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট, এক্সটেনশন লজিক, পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশান এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত এবং মৌলিক বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির সাথে যুক্ত করার কথা বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। একই সাথে, কৌশলটির কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশেষে, ব্যবসায়ীরা সর্বদা মনে রাখবেন যে কোনও নিখুঁত ট্রেডিং কৌশল নেই, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ক্রমাগত শেখার দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//5分足で運用想定
//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示 felse:別ウィンドに表示
//================
//注文ポイント
//================
//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)
FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍
//MACDの計算 エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算 強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)
//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示, color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))
//プロット 相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))
//買いポイント
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)
//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20
//================
//枚数
//================
Size = 1
//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)