ফুল বডি ক্যান্ডেলস্টিক সিগন্যাল সিস্টেমের সাথে মিলিত ডবল মুভিং এভারেজ মোমেন্টাম ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল
EMA
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং মূল্যের ক্রিয়াকলাপের সাথে মিলিত একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম। কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল 9-চক্র এবং 15-চক্রের ইন্ডেক্স মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্দেশক হিসাবে, যখন একটি পূর্ণ-প্রতিষ্ঠানের গ্রাফ (মরুবোজু) হিসাবে গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ সংকেত হিসাবে, একটি সম্পূর্ণ লেনদেনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সিস্টেম গঠন করে। সমান্তরালের ক্রস এবং মূল্যের গতিবিধি বিশ্লেষণের মাধ্যমে, কৌশলটি বাজারের মূল প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে এবং উপযুক্ত সময়ে লেনদেন করতে সক্ষম।
কৌশল নীতি
ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য কৌশলটি দ্বৈত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। প্রথমত, 9 এবং 15 চক্রের ইএমএ ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয়ত, একটি পূর্ণ সত্তা ক্যাচ ফর্ম্যাটকে একটি গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ সংকেত হিসাবে চিহ্নিত করে। যখন একটি পূর্ণ সত্তা ক্যাচ থাকে এবং বন্ধের দাম দুটি ইএমএর উপরে থাকে, তখন সিস্টেমটি একটি কেনার সংকেত তৈরি করে; যখন একটি পূর্ণ সত্তা খালি ক্যাচ থাকে এবং বন্ধের দাম দুটি ইএমএর নীচে থাকে, তখন সিস্টেমটি একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
কৌশলগত সুবিধা
- উচ্চ সংকেত নির্ভরযোগ্যতাঃ সমান্তরাল এবং পূর্ণ সত্ত্বা প্যাকেজের দ্বি-মাত্রিক নিশ্চিতকরণের সমন্বয়ে ট্রেডিং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে
- ট্রেন্ড ক্যাপচার সঠিকঃ ডাবল-ইউনিভার্সাল সিস্টেমগুলি কার্যকরভাবে বাজার প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে, ঘন ঘন ট্রেডিং এড়াতে পারে
- বাস্তবায়ন মানদণ্ড সুস্পষ্টঃ কৌশলগত প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তগুলি স্পষ্ট, এটি পরিমাপ করা সহজ
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ উন্নতঃ সিস্টেমের অন্তর্নির্মিত বিপরীত সিগন্যাল পজিশনিং প্রক্রিয়া, কার্যকরভাবে পজিশন হোল্ডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে
- অপারেশন সহজ এবং স্বজ্ঞাতঃ কৌশলগত লজিক সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং কার্যকর করা যায়, সব ধরণের ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত
কৌশলগত ঝুঁকি
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিঃ গড়রেখার সূচকটি নিজেই পিছিয়ে রয়েছে, যা প্রবেশের সময়কে কিছুটা বিলম্বিত করতে পারে
- ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ বাজারে ভুয়া ব্রেকিংয়ের সম্ভাবনা, যার ফলে ভুল সংকেত পাওয়া যায়
- হরতালের বাজার ঝুঁকিঃ বাজারের অস্থিরতার সময় ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে
- ক্ষণিকের উড়ানের ঝুঁকিঃ বড় ধরনের উড়ানের ফলে ক্ষতি বন্ধ হয়ে যেতে পারে
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে
অপ্টিমাইজেশান দিক
- একটি ওঠানামা ফিল্টার চালু করা হয়েছেঃ এটিআর সংকেত যুক্ত করা যেতে পারে কম ওঠানামা পরিবেশে ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করতে
- অপ্টিমাইজড গড় চক্রঃ গড় চক্রের পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামঞ্জস্য করা যায়
- প্রবণতা জোরদার করাঃ প্রবণতা জোরদার করার জন্য অ্যাডএক্স ইত্যাদির মতো সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে
- স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট উন্নত করা হয়েছেঃ ট্র্যাকিং স্টপ লস ফাংশন যুক্ত করা হয়েছে, যা লাভকে আরও সুরক্ষিত করে
- মার্কেট কন্ডিশন ফিল্টার যুক্ত করা হয়েছেঃ মার্কেট স্ট্যাটাস ডিসিশন মেকানিজম চালু করা হয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সমান্তরাল সিস্টেম এবং পূর্ণ সত্ত্বা কোণ সংকেতগুলির সাথে মিলিত হয়ে একটি শক্তিশালী প্রবণতা-ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির নকশাটি প্রবণতা নিশ্চিতকরণ এবং গতিশীলতা নিশ্চিতকরণের দুটি মাত্রাকে পুরোপুরি বিবেচনা করে, এটির ভাল নির্ভরযোগ্যতা এবং ব্যবহারিকতা রয়েছে। যুক্তিসঙ্গত অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি যৌক্তিকভাবে কঠোর, কার্যকরী ট্রেডিং কৌশল সিস্টেম।
/*backtest
start: 2024-10-25 00:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("9 & 15 EMA with Full Body Candle Strategy", overlay=true)
// Input parameters for EMAs
ema9Length = input.int(9, title="9-period EMA")
ema15Length = input.int(15, title="15-period EMA")
// Calculate the 9-period and 15-period EMAs
ema9 = ta.ema(close, ema9Length)
ema15 = ta.ema(close, ema15Length)
// Define full body (marubozu) candle conditions
fullBodyBullishCandle = (close > open) and (close - open >= (high - low) * 0.75)
fullBodyBearishCandle = (close < open) and (open - close >= (high - low) * 0.75)
// Buy condition: Full body candle closes above both EMAs
buySignal = fullBodyBullishCandle and close > ema9 and close > ema15
// Sell condition: Full body candle closes below both EMAs
sellSignal = fullBodyBearishCandle and close < ema9 and close < ema15
// Plot the EMAs on the chart
plot(ema9, color=color.blue, linewidth=2, title="9-period EMA")
plot(ema15, color=color.orange, linewidth=2, title="15-period EMA")
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)
// Execute buy and sell strategy
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Close buy position on sell signal
if (sellSignal)
strategy.close("Buy")
// Close sell position on buy signal
if (buySignal)
strategy.close("Sell")