ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বুলিং ব্যান্ডের সূচকের উদ্ভাবনী প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল ব্যান্ড সেট করে বাজারের গতিশীলতা ক্যাপচার করে। কৌশলটির মূল অংশটি হ’ল বুলিং ব্যান্ড সিস্টেমটি দুটি ভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল স্তর ব্যবহার করে নির্মিত ((দুইগুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল এবং দ্বিগুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল) দাম যখন দ্বিগুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল চ্যানেল অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, চরম দামের ওঠানামা সম্পর্কে একটি ক্যাপচার অর্জন করে। এই কৌশলটি সঠিক গাণিতিক মডেল এবং পরিসংখ্যানগত নীতিগুলির মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের জন্য একটি পদ্ধতিগত ট্রেডিং প্রোগ্রাম সরবরাহ করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটি 34 পিরিয়ডের মুভিং এভারেজকে মধ্যম ট্র্যাক হিসাবে গ্রহণ করে এবং যথাক্রমে দ্বিগুণ এবং দ্বিগুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের উপর এবং নীচে ট্র্যাক তৈরি করে। দামটি দ্বিগুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের উপরে উঠে গেলে সিস্টেমটি একাধিক সংকেত দেয়; যখন দামটি দ্বিগুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের নীচে নেমে আসে তখন সিস্টেমটি একটি খালি সংকেত দেয়। একই সাথে, কৌশলটি একটি স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট সেট করে, যখন মাল্টি হেডার পজিশনের দামটি নীচে নেমে যায় বা খালি হেডার পজিশনের দামটি ট্র্যাকের উপরে উঠে যায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশনটি সমতল হয়। কৌশলটি তহবিল পরিচালনার সিস্টেম ব্যবহার করে, প্রতি লেনদে 30% অ্যাকাউন্ট তহবিলের ডিফল্ট ব্যবহার করে, ঝুঁকি কার্যকর নিয়ন্ত্রণের জন্য।
কৌশলগত সুবিধা
- ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিভোর্স ডিজাইন মার্কেটের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের জন্য আরো সঠিকভাবে কাজ করে
- অটোমেটেড ইনিংস ও আউটসাইড সিস্টেমগুলি মানুষের ভুল বিচারকে হ্রাস করে
- সম্পূর্ণ তহবিল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটার
- ট্রেডিং সিগন্যাল স্পষ্ট এবং স্বজ্ঞাত
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ভোল্টেবল ব্রেকিং এর সমন্বয়ে দুটি ট্রেডিং কৌশল
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের অস্থিরতার মধ্যে ভুয়া ব্রেকআউটের সম্ভাবনা
- স্টপ লস সেটিং উচ্চ অস্থিরতার বাজারে অকাল প্রবেশের কারণ হতে পারে
- ফিক্সড রেট পজিশন ম্যানেজমেন্ট ক্রমাগত ক্ষতির সময় ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে
- ভুল প্যারামিটার সেট করলে সিগন্যাল লেগার হতে পারে নিম্নলিখিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়েছেঃ
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকের সাথে সংযুক্ত সংকেত নিশ্চিতকরণ
- ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যান্ডার্ডের বিভাজক গুণ
- ভাসমান ক্ষতি কমানোর ব্যবস্থা
- পজিশনের পরিবর্তনশীলতা অনুযায়ী পজিশনের পরিবর্তন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- স্বনির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড ডিভার্জেন্স গণনা পদ্ধতির প্রবর্তন, যা ব্রিনের ব্যান্ডউইথকে বাজার ওঠানামা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করে
- ব্রেকিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে ট্রানজিট নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা বৃদ্ধি
- তহবিল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অপ্টিমাইজ করুন, গতিশীল পজিশন নিয়ন্ত্রণ চালু করুন
- প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুন, বাজারের অস্থিরতার মধ্যে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করুন
- বুদ্ধিমান প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান সিস্টেম তৈরি করুন, কৌশলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করুন
সারসংক্ষেপ
এটি একটি উদ্ভাবনী কৌশল যা ক্লাসিক বুলিন-ব্যান্ড সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি ডিজাইনের মাধ্যমে একটি তত্ত্বগত ভিত্তি এবং ব্যবহারিকতার সাথে একটি ট্রেডিং সিস্টেম সরবরাহ করে। কৌশলটি অপারেশনকে সহজ এবং স্বজ্ঞাত রাখার সময়, কঠোর গাণিতিক মডেল এবং উন্নত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সরঞ্জাম সরবরাহ করে। যদিও কিছু অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে, তবে এর মূল যুক্তিটি কঠোর এবং ভাল যুদ্ধের মূল্য রয়েছে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands : 27/SEP/2014 01:36 : 1.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", title="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital=30, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
if (close > upper2)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (close < lower2)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (close <= lower2)
strategy.close("Long")
if (close >= upper2)
strategy.close("Short")