ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা গড় ট্রেন্ডিং সূচক (ADX) এবং মূল্যের ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি মূলত ADX সূচকের মান পর্যবেক্ষণ করে বাজারের প্রবণতার শক্তি বিচার করে এবং মূল্যের ব্রেকআউট সংকেতের সাথে মিলিত হয়ে বাজারের গতিশীলতা ক্যাপচার করে। এই কৌশলটি নির্দিষ্ট ট্রেডিং সময়ের মধ্যে চালিত হওয়ার জন্য সেট করা হয় এবং স্টপ লস এবং প্রতিদিনের লেনদেনের সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে ঝুঁকি পরিচালনা করা হয়।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
- এডিএক্স সূচক পর্যবেক্ষণঃ এডিএক্স সূচকটি বাজারের প্রবণতার শক্তি মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়, যখন এডিএক্সের মান 17.5 এর নীচে থাকে তখন বাজারটি সম্ভবত একটি নতুন প্রবণতা তৈরি করতে চলেছে।
- মূল্য ব্রেকডাউন বিচারঃ কৌশলটি গত 34 চক্রের সর্বোচ্চ বন্ধের মূল্য অনুসরণ করে এবং যখন বর্তমান মূল্য এই প্রতিরোধের সীমা অতিক্রম করে তখন একটি ট্রেডিং সংকেত ট্রিগার করে।
- লেনদেনের সময় ব্যবস্থাপনাঃ কৌশলটি কেবলমাত্র নির্ধারিত লেনদেনের সময়ের মধ্যে কাজ করে (০৭৩০-১৪৩০) যাতে কম তরলতার সময় ঝুঁকি এড়ানো যায়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাঃ
- একক লেনদেনের ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য স্থির ডলার স্টপ সেট করুন
- প্রতি ট্রেডিং সেশনে সর্বোচ্চ 3 টি ট্রেডিং সীমাবদ্ধ করুন
- ট্রেডিং পর্বের শেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব পজিশন প্লেইন করে
কৌশলগত সুবিধা
- ট্রেন্ড ক্যাপচার ক্ষমতা: ADX সূচক এবং মূল্যের ব্রেকআউটের সাথে মিলিত হয়ে বাজারের প্রবণতার প্রাথমিক পর্যায়ে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নতঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের একাধিক স্তর রয়েছে যেমন স্থির ক্ষতি, লেনদেনের সীমাবদ্ধতা এবং স্বয়ংক্রিয় সমাপ্তি ব্যবস্থা।
- স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ স্তরঃ কৌশলগত যুক্তি স্পষ্ট, সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় লেনদেন, কোন মানুষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যায়, যেমন স্টপ লস পরিমাণ, রিটার্ন চক্র ইত্যাদি।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ বাজারের অস্থিরতার মধ্যে ভুয়া ব্রেকআউট হতে পারে যার ফলে ধারাবাহিক ক্ষতি হয়।
- প্যারামিটার নির্ভরতা: কৌশল কার্যকারিতা ADX থ্রেশহোল্ড এবং রিটার্ন চক্রের সেটিংসের উপর নির্ভরশীল।
- সময়সীমার সীমাবদ্ধতাঃ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেড করার সুযোগ অন্য সময়ে মিস করা যেতে পারে।
- স্টপ লস সেটিংঃ স্থির ডলার স্টপ লস বিভিন্ন ওঠানামা পরিবেশে যথেষ্ট নমনীয় নাও হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক স্টপঃ এটিআর-ভিত্তিক ডায়নামিক স্টপ হিসাবে স্থির ডলার স্টপ পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যা বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খায়।
- বাজার পরিবেশে ফিল্টারিংঃ উচ্চ ওঠানামা পরিবেশে ট্রেডিং সামঞ্জস্য বা স্থগিত করার জন্য ওঠানামা ফিল্টার যুক্ত করুন।
- এন্ট্রি অপ্টিমাইজেশানঃ ট্র্যাফিক নিশ্চিতকরণ বৃদ্ধি এবং ব্রেকআউট সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি বিবেচনা করা যেতে পারে।
- ডায়নামিক প্যারামিটার অ্যাডজাস্টমেন্টঃ ADX থ্রেশহোল্ড এবং রিটার্ন চক্রের জন্য একটি স্বনির্ধারিত অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রক্রিয়া।
সারসংক্ষেপ
এটি একটি কাঠামোগত, যুক্তিসঙ্গতভাবে সুস্পষ্ট প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। ADX সূচকগুলিকে মূল্যের ব্রেকডাউনগুলির সাথে একত্রিত করে, কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামোর মধ্যে বাজারের প্রবণতা সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। যদিও কিছু অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে, তবে কৌশলটির প্রাথমিক কাঠামোটি দৃ strong় এবং কোয়ান্টাম ট্রেডিং সিস্টেমের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে উপযুক্ত। ব্যবসায়ীদেরকে শারীরিক খোলার আগে পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং বাজারের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্যবস্তু উন্নতি করা হয়।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HuntGatherTrade
// ========================
// NQ 30 minute, ES 30 minute
//@version=5
strategy("ADX Breakout", overlay=false, initial_capital=25000, default_qty_value=1)
// ===============================
// Input parameters
// ===============================
stopLoss = input(1000.0, title="Stop Loss ($)", group="Exits")
session = input("0730-1430:1234567", group="Trade Session")
highestLB = input(34, title="Highest lookback window", group="Indicator values")
// ===============================
// Trade Session Handling
// ===============================
t = time(timeframe.period, session)
// Reset numTrades at the start of each session
var int numTrades = 0
is_new_session = ta.change(time("D")) != 0
if is_new_session
numTrades := 0
// ===============================
// Entry Conditions
// ===============================
[plusDI, minusDI, adxValue] = ta.dmi(50, 14)
entryCondition = (close >= ta.highest(close, highestLB)[1]) and (adxValue < 17.5) and (strategy.position_size == 0) and (numTrades < 3) and not na(t)
// ===============================
// 7. Execute Entry
// ===============================
var float stopPricePlot = na
if entryCondition
entryPrice = close + syminfo.mintick
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, stop=entryPrice)
//stopPrice = strategy.position_avg_price - (stopLoss / syminfo.pointvalue)
//strategy.exit("Stop Loss", "Long Entry", stop=stopPrice)
numTrades += 1
if (strategy.position_size > 0) and (strategy.position_size[1] == 0)
stopPoints = stopLoss / syminfo.pointvalue
stopPrice = strategy.position_avg_price - stopPoints
stopPrice := math.round(stopPrice / syminfo.mintick) * syminfo.mintick
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long Entry", stop=stopPrice)
if ta.change(strategy.opentrades) == 1
float entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(0)
stopPricePlot := entryPrice - (stopLoss / syminfo.pointvalue)
if ta.change(strategy.closedtrades) == 1
stopPricePlot := na
plot(stopPricePlot, "Stop-loss level", color.red, 1, plot.style_linebr)
// ===============================
// Exit at End of Session
// ===============================
if na(t) and strategy.position_size != 0
strategy.close_all(comment="End of Day Exit")