ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি দ্বৈত সমান্তরাল ভিত্তিক বুদ্ধিমান প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম যা উচ্চতা এবং নিম্নের চলমান গড় এবং প্রান্তিক সূচকগুলি গণনা করে বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করে এবং গতিশীল স্টপ-অফ-লস প্রক্রিয়াটির সাথে সংযুক্ত করে। কৌশলটির মূলটি হ’ল প্রান্তিক থামার মাধ্যমে জাল সংকেতগুলি ফিল্টার করা এবং ট্রেলিং স্টপ গতিশীল ট্র্যাকিং পদ্ধতি ব্যবহার করে মুনাফা লক করা, প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের একটি জৈবিক সমন্বয় অর্জন করা।
কৌশল নীতি
কৌশলটি একটি দ্বি-উপম লাইন সিস্টেমকে কেন্দ্রীয় ট্রেডিং লজিক হিসাবে গ্রহণ করে, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের ক্রম অনুসারে চলমান গড় গণনা করে। যখন দামগুলি উপরের গড় লাইনটি ভেঙে যায় এবং গড় লাইনটি উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে থাকে, তখন সিস্টেমটি একাধিক সংকেত দেয়; যখন দামগুলি নীচের গড় লাইনটি ভেঙে যায় এবং গড় লাইনটি উল্লেখযোগ্যভাবে নীচে থাকে, তখন সিস্টেমটি খালি সংকেত দেয়। বাজারে ঘন ঘন লেনদেন এড়াতে, কৌশলটি একটি স্লাইড লেভেলিং সিস্টেম প্রবর্তন করে, যখন লাইন গড় লেভেলের পরিবর্তন সেট লেভেলের চেয়ে বেশি হয় তখনই ট্রেন্ডের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা হয়। ঝুঁকি পরিচালনার ক্ষেত্রে, কৌশলটি একটি গতিশীল স্টপ লস সিস্টেম ডিজাইন করে, প্রাথমিকভাবে তুলনামূলকভাবে তীব্র স্টপ লস লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং একই সাথে স্টপ লস সুরক্ষা ব্যবহার করে অর্জিত লাভের উপর নজর রাখে।
কৌশলগত সুবিধা
- ট্রেন্ড সনাক্তকরণের উচ্চ নির্ভুলতাঃ ডাবল মিডললাইন এবং স্কেলেন্স থ্রেশহোল্ডের সমন্বয় দ্বারা, তির্যক অস্থিরতার মধ্যে মিথ্যা সংকেতগুলি কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে সক্ষম
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দক্ষতাঃ গতিশীল স্টপ লস মেশিনগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে, মুনাফা রক্ষা করে এবং প্রবণতা বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা দেয়
- প্যারামিটারগুলির নমনীয়তাঃ কৌশলগুলির মূল প্যারামিটারগুলি যেমন গড় লাইন চক্র, স্টপ-ড্রপ অনুপাত, প্রান্তিক প্রান্তিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়
- লজিক ক্লিয়ার অ্যান্ড সিম্পলঃ কৌশলগত লজিক স্বজ্ঞাত, সহজেই রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপ্টিমাইজ করা যায়
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন সময়কাল এবং লেনদেনের জাতের জন্য প্রযোজ্য
কৌশলগত ঝুঁকি
- ট্রেন্ড বিপরীত ঝুঁকিঃ ট্রেন্ডের হঠাৎ বিপরীত হওয়ার ক্ষেত্রে, ট্রেইলিং স্টপটি সময়মতো পুরো মুনাফা লক করতে পারে না
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ প্যারামিটার সেটিংয়ের প্রতি কৌশলগত কর্মক্ষমতা সংবেদনশীল, বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে
- অস্থির বাজারঃ প্রান্তিক ফিল্টার থাকা সত্ত্বেও, তীব্র অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে
- স্লাইড পয়েন্ট প্রভাবঃ তীব্র ওঠানামা চলাকালীন সময়ে প্রকৃত বিনিময় মূল্য সংকেত মূল্যের থেকে বড় বিচ্যুতি হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- একটি স্ব-অনুকূলিতকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছেঃ এটিআর গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে প্রান্তিকের থ্রেশহোল্ড এবং স্টপ-ড্র্যাপের পরিবর্তনগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে
- বাজার পরিবেশ ফিল্টার যুক্ত করুনঃ প্রবণতা শক্তির সূচক যুক্ত করুন, বিভিন্ন বাজার পরিবেশের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবহার করুন
- অপ্টিমাইজড স্টপ লস মেকানিজমঃ একাধিক স্তরের স্টপ লক্ষ্য ডিজাইন করা যেতে পারে, ধীরে ধীরে লাভের একটি অংশ লক করা যায়
- ট্রানজাকশন ভলিউম বিশ্লেষণ যোগ করাঃ ট্রানজাকশন ডেটা যাচাইকরণের প্রবণতার কার্যকারিতা সংযুক্ত করা
- টাইম ফিল্টারিং চালু করুনঃ বাজারের অস্থিরতার সময় ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন
সারসংক্ষেপ
এটি একটি পরিমাপযোগ্য ট্রেডিং কৌশল যা প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি জৈবিক সমন্বয় করে। দ্বি-সমান্তরিত সিস্টেম এবং প্রান্তিক থ্রেশহোল্ডের সমন্বয় দ্বারা, কৌশলটি বাজারের প্রবণতাকে আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে পারে, এবং গতিশীল স্টপ-অফ-লস প্রক্রিয়াটি উন্নত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে। যদিও প্যারামিটার নির্বাচন এবং বাজারের অভিযোজনযোগ্যতার ক্ষেত্রে কৌশলটির উন্নতির সুযোগ রয়েছে, তবে এর পরিষ্কার লজিকাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং নমনীয় সিস্টেমটি পরবর্তীতে প্যারামিটারগুলির জন্য একটি ভাল ভিত্তি সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA Buy/Sell Strategy with Significant Slope", overlay=true)
// Parametri configurabili
smaPeriod = input.int(20, title="SMA Period", minval=1)
initialTPPercent = input.float(5.0, title="Initial Take Profit (%)", minval=0.1) // Take Profit iniziale (ambizioso)
trailingSLPercent = input.float(1.0, title="Trailing Stop Loss (%)", minval=0.1) // Percentuale di trailing SL
slopeThreshold = input.float(0.05, title="Slope Threshold (%)", minval=0.01) // Soglia minima di pendenza significativa
// SMA calcolate su HIGH e LOW
smaHigh = ta.sma(high, smaPeriod)
smaLow = ta.sma(low, smaPeriod)
// Funzioni per pendenza significativa
isSignificantSlope(sma, threshold) =>
math.abs(sma - sma[5]) / sma[5] > threshold / 100
slopePositive(sma) =>
sma > sma[1] and isSignificantSlope(sma, slopeThreshold)
slopeNegative(sma) =>
sma < sma[1] and isSignificantSlope(sma, slopeThreshold)
// Condizioni di BUY e SELL
buyCondition = close > smaHigh and low < smaHigh and close[1] < smaHigh and slopePositive(smaHigh)
sellCondition = close < smaLow and high > smaLow and close[1] > smaLow and slopeNegative(smaLow)
// Plot delle SMA
plot(smaHigh, color=color.green, linewidth=2, title="SMA 20 High")
plot(smaLow, color=color.red, linewidth=2, title="SMA 20 Low")
// Gestione TP/SL dinamici
longInitialTP = strategy.position_avg_price * (1 + initialTPPercent / 100)
shortInitialTP = strategy.position_avg_price * (1 - initialTPPercent / 100)
// Trailing SL dinamico
longTrailingSL = close * (1 - trailingSLPercent / 100)
shortTrailingSL = close * (1 + trailingSLPercent / 100)
// Chiusura di posizioni attive su segnali opposti
if strategy.position_size > 0 and sellCondition
strategy.close("Buy", comment="Close Long on Sell Signal")
if strategy.position_size < 0 and buyCondition
strategy.close("Sell", comment="Close Short on Buy Signal")
// Apertura di nuove posizioni con TP iniziale e Trailing SL
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Open Long")
strategy.exit("Long TP/Trailing SL", from_entry="Buy", limit=longInitialTP, stop=longTrailingSL)
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Open Short")
strategy.exit("Short TP/Trailing SL", from_entry="Sell", limit=shortInitialTP, stop=shortTrailingSL)