ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি ব্যবধান ভেঙে ট্রেডিং কৌশল যা পূর্বের ট্রেডিং দিনের উচ্চ এবং নিম্নের উপর ভিত্তি করে। কৌশলটি পূর্বের দিনের উচ্চ বা নিম্নের চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সন্ধান করে, প্রতিটি ব্রেক বা ড্রপ দিকের জন্য কেবলমাত্র একটি লেনদেন করে। কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট 50 টি স্টপ লস সেটিং গ্রহণ করে এবং প্রতিটি ট্রেডিং দিনের শুরুতে লেনদেনের চিহ্নটি পুনরায় সেট করে যাতে লেনদেনের ক্রমানুসারে পরিচালনা করা হয়। কৌশলটির মূল বিষয় হ’ল দিনের দামের একতরফা বিপর্যয়কে ক্যাপচার করা এবং কঠোর লেনদেন পরিচালনার মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
- ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেশনঃ সিস্টেমটি ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে যে বর্তমান ক্লোজিং দামটি পূর্বের ট্রেডিংয়ের দিনটির উচ্চতা বা নিম্ন সীমা অতিক্রম করেছে কিনা। যখন দামটি ক্লোজিংয়ের আগের দিনটির উচ্চতা অতিক্রম করে তখন সিস্টেমটি একাধিক সংকেত দেয়। যখন দামটি ক্লোজিংয়ের আগের দিনের নিম্ন সীমা অতিক্রম করে তখন সিস্টেমটি খালি সংকেত দেয়।
- লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণঃ লেনদেনের ব্যয় হ্রাস করার জন্য এই নকশাটি একই দামের অঞ্চলে পুনরাবৃত্তি লেনদেন এড়াতে পারে।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ৫০ পয়েন্টের স্টপ লস সেট করা হয়। এই সমান্তরাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিটি কার্যকরভাবে একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- দিনের মধ্যে পুনরায় সেট করার প্রক্রিয়াঃ প্রতিটি ট্রেডিং দিনের শুরুতে, সিস্টেমটি নতুন ট্রেডিং দিনের জন্য প্রস্তুত করার জন্য ট্রেডিং মার্কগুলি পুনরায় সেট করে। এই প্রক্রিয়াটি নিশ্চিত করে যে কৌশলটি নতুন ট্রেডিং সুযোগগুলি ধরতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
- ট্রেডিং লজিকের স্বচ্ছতা: কৌশলটি সহজ মূল্যের বিপর্যয় তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, ট্রেডিং নিয়মগুলি স্পষ্ট, সহজেই বোঝা এবং সম্পাদন করা যায়।
- কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ স্থির স্টপ-অফ-লস পয়েন্ট এবং একমুখী লেনদেনের সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
- অত্যধিক লেনদেন এড়িয়ে চলুনঃ লেনদেনের পরিমাণ প্রতিদিন একবারে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, যা অস্থির বাজারগুলিতে ঘন ঘন লেনদেনের ক্ষতি এড়াতে পারে।
- স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ মাত্রাঃ কৌশলগুলি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর করা যেতে পারে, মানুষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং বিশেষত প্রবণতাযুক্ত বাজারে ভাল কাজ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ভুয়া ব্রেকআপের ঝুঁকিঃ বাজারে ভুয়া ব্রেকআপের সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে লেনদেনের ক্ষতি হতে পারে। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রে নিশ্চিতকরণের পরামর্শ দেওয়া হয়।
- অস্থির বাজার ঝুঁকিঃ অস্থির বাজারগুলিতে, ঘন ঘন ব্রেকিং এবং প্যাডিংয়ের ফলে ধারাবাহিক স্টপ ক্ষতি হতে পারে। ফিল্টারিংয়ের শর্ত যুক্ত করে এটি উন্নত করা যেতে পারে।
- স্থির স্টপ লস ঝুঁকিঃ স্থির স্টপ লস পয়েন্টগুলি সমস্ত বাজার পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে এবং বাজারের উচ্চতর অস্থিরতার ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময়, স্লাইড পয়েন্টের কারণে প্রকৃত স্টপ লস পয়েন্ট প্রত্যাশার থেকে বিচ্যুত হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- ডায়নামিক স্টপ লস সেটিংঃ স্টপ লস পয়েন্টের সংখ্যা বাজারের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে ডায়নামিকভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে (যেমন এটিআর সূচক) ।
- প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুনঃ ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য প্রবণতা সূচক (যেমন মুভিং এভারেজ বা এডিএক্স) ব্যবহার করুন।
- অনুকূলিতকরণঃ ট্রানজিট নিশ্চিতকরণ বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি বৃদ্ধি করা যেতে পারে যাতে বিরতির নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- টাইম ফিল্টারঃ সময় ফিল্টার শর্ত যুক্ত করা যেতে পারে, যাতে বড় ধরনের অস্থিরতার সময়ে লেনদেন করা যায় না।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশানঃ পজিশনের আকার বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্টের ঝুঁকি বহন ক্ষমতা অনুযায়ী গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি ক্লাসিক ট্রেডিং সিস্টেম যা সূর্যের রেখাগুলির উপর ভিত্তি করে, কঠোর ট্রেডিং ম্যানেজমেন্ট এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাজারের একতরফা প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, তবে যুক্তিসঙ্গত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানো যেতে পারে। কৌশলটির সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হ’ল মিথ্যা ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিগুলি সঠিকভাবে পরিচালনা করা, যুক্তিসঙ্গতভাবে স্টপ লস সেট করা এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বজায় রাখা।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("US 30 Daily Breakout Strategy (Single Trade Per Breakout/Breakdown, New York Time)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, trim_orders = true)
// Set pip size for US 30 (1 pip = 1 point)
var float pip = 1.0
// Set take profit and stop loss in points (1 pip = 1 point)
take_profit_pips = 50
stop_loss_pips = 50
// Calculate the previous day's high and low (assumes chart timezone is set to New York)
prevDayHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
prevDayLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])
// Initialize flags to track if a breakout/breakdown trade has been taken
var bool breakout_traded = false
var bool breakdown_traded = false
// Reset flags at the start of a new day in New York timezone (as per chart setting)
if (ta.change(time("D")))
breakout_traded := false
breakdown_traded := false
// Condition for a long entry: candle closes above the previous day's high and no breakout trade has been taken
longCondition = close > prevDayHigh and strategy.opentrades == 0 and not breakout_traded
// Condition for a short entry: candle closes below the previous day's low and no breakdown trade has been taken
shortCondition = close < prevDayLow and strategy.opentrades == 0 and not breakdown_traded
// Execute long trade if the condition is met, and set the breakout flag
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + take_profit_pips * pip, stop=close - stop_loss_pips * pip)
breakout_traded := true // Set breakout flag
// Execute short trade if the condition is met, and set the breakdown flag
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - take_profit_pips * pip, stop=close + stop_loss_pips * pip)
breakdown_traded := true // Set breakdown flag
// Plotting the previous day's high and low for visualization
plot(prevDayHigh, color=color.green, linewidth=1, title="Previous Day High")
plot(prevDayLow, color=color.red, linewidth=1, title="Previous Day Low")