ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা প্রবণতা অনুসরণ এবং সময় প্রস্থান প্রক্রিয়াকে একত্রিত করে। কৌশলটির মূলটি হল মূল্য এবং 60-দিনের চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করা এবং একই সময়ে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বছরের শেষের বাধ্যতামূলক লিকুইডেশন প্রক্রিয়া চালু করা হয়। যখন ক্লোজিং প্রাইস 60-দিনের মুভিং এভারেজ ভেঙ্গে যায় এবং মুভিং এভারেজের ঢাল ইতিবাচক হয়, তখন লং যাওয়ার জন্য মার্কেটে প্রবেশ করুন এবং প্রতি বছরের শেষ ট্রেডিং দিনে অভিন্নভাবে অবস্থান বন্ধ করুন।
কৌশল নীতি
কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- প্রবণতা বিচার: মধ্য-মেয়াদী প্রবণতার বিচার সূচক হিসাবে 60-দিনের সরল চলন্ত গড় (SMA) ব্যবহার করুন এবং 14-দিনের চলমান গড়ের ঢাল গণনা করে প্রবণতার দিকটি নিশ্চিত করুন।
- প্রবেশের সংকেত: যখন মূল্য 60-দিনের মুভিং এভারেজের উপরে ভেঙ্গে যায় এবং মুভিং এভারেজের ঢাল ইতিবাচক হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজার একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় প্রবেশ করতে পারে এবং এই সময়ে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়।
- প্রস্থান প্রক্রিয়া: কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রস্থান প্রক্রিয়া গ্রহণ করে, প্রতি বছরের শেষ ট্রেডিং দিনে সমস্ত অবস্থান বন্ধ করে। এই প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে বহু বছরের অবস্থানের ঝুঁকি এড়াতে পারে।
- ট্রেডিং টাইম ম্যানেজমেন্ট: কৌশলটিতে বিল্ট-ইন ট্রেডিং ডেট রেঞ্জ কন্ট্রোল এবং ট্রেডিং ডে জাজমেন্ট ফাংশন রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য যে অপারেশনগুলি শুধুমাত্র বৈধ ট্রেডিং দিনগুলিতে সঞ্চালিত হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণ করা: চলমান গড় সিস্টেম কার্যকরভাবে মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে এবং বাজারের প্রবণতার সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করতে পারে।
- উন্নত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ: বছরের শেষের বাধ্যতামূলক লিকুইডেশন প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে অবস্থানের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং বহু বছরের অবস্থানের কারণে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা এড়াতে পারে।
- অপারেটিং নিয়মগুলি পরিষ্কার: প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তগুলি পরিষ্কার এবং কার্যকর করা সহজ এবং যাচাই করার জন্য ব্যাকটেস্ট।
- ভাল অভিযোজনযোগ্যতা: কৌশল পরামিতিগুলি অত্যন্ত সামঞ্জস্যযোগ্য এবং বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- মুভিং এভারেজ ল্যাগ: মুভিং এভারেজের একটি নির্দিষ্ট ল্যাগ থাকে, যা প্রবেশের সময় কিছুটা বিলম্বের কারণ হতে পারে।
- অস্থির বাজারের জন্য প্রযোজ্য নয়: পার্শ্ববর্তী অস্থির বাজারে, ঘন ঘন মিথ্যা ব্রেকথ্রু সংকেত ঘটতে পারে।
- স্থির লিকুইডেশন ঝুঁকি: বছরের শেষে জোরপূর্বক লিকুইডেশন ভালো প্রবণতায় তাড়াতাড়ি প্রস্থান করতে পারে।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: কৌশল প্রভাব প্যারামিটার সেটিংস যেমন চলমান গড় সময়ের জন্য আরও সংবেদনশীল।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যুক্ত করুন: প্রবণতা বিচার করতে এবং প্রবেশের সঠিকতা উন্নত করতে RSI, MACD এবং অন্যান্য সূচকগুলি চালু করা যেতে পারে।
- প্রস্থান প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করুন: আপনি স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট শর্ত যোগ করতে পারেন এবং প্রস্থান করার জন্য সম্পূর্ণরূপে সময়ের উপর নির্ভর করবেন না।
- গতিশীল সমন্বয় পরামিতি: চলমান গড় সময়কাল বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাড়ান: পজিশন নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ফান্ড ব্যবহারের দক্ষতা উন্নত করতে ATR-এর মতো সূচকগুলি প্রবর্তন করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ট্রেন্ড অনুসরণ এবং সময় ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশল লজিক সহজ এবং পরিষ্কার, বোঝা এবং প্রয়োগ করা সহজ, এবং ভাল ব্যবহারিকতা আছে। যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে, এই কৌশলটি প্রকৃত লেনদেনে স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2025-01-09 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 3m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("Buy above 60-day MA, Sell at year-end", overlay=true, pyramiding=1)
// Define inputs for start and end dates
startDate = input(defval=timestamp("2010-01-01"), title="Start Date")
endDate = input(defval=timestamp("2024-12-31"), title="End Date")
// Define 60-day moving average
length = input.int(defval=60, title="MA Length", minval=1)
ma = ta.sma(close, length)
slope = ta.sma(ma, 14) - ta.sma(ma, 14)[1]
// Check if current bar is within the specified date range
withinDateRange = true
// Function to check if a day is a trading day (Monday to Friday)
isTradingDay(day) => true
// Check if current bar is the last trading day of the year
// Check if current bar is the last trading day of the year
isLastTradingDayOfYear = false
yearNow = year(time)
if (month == 12 and dayofmonth == 31)
isLastTradingDayOfYear := isTradingDay(time)
else if (month == 12 and dayofmonth == 30)
isLastTradingDayOfYear := isTradingDay(time) and not isTradingDay(time + 86400000)
else if (month == 12 and dayofmonth == 29)
isLastTradingDayOfYear := isTradingDay(time) and not isTradingDay(time + 86400000) and not isTradingDay(time + 86400000 * 2)
// Plot moving average
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2)
// Buy when closing price crosses above 60-day MA and up trend
if (withinDateRange and ta.crossover(close, ma) and slope > 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell all positions at the last trading day of the year
if (isLastTradingDayOfYear)
strategy.close_all(comment="Sell at year-end")
// Plot buy and sell signals
//plotshape(series=ta.crossover(close, ma), location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
//plotshape(series=isLastTradingDayOfYear, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")