গতিশীল তরলতা ক্যাসকেড ক্যাপচার কৌশল
INDICATORS MA EMA SMA ATR volatility momentum
সৃষ্টির তারিখ:
2025-02-21 11:03:11
অবশেষে সংশোধন করুন:
2025-02-24 15:16:23
অনুলিপি:
1
ক্লিকের সংখ্যা:
326
ianzeng123
2
ফোকাস
319
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা বিশেষভাবে বাজারের চরম ওঠানামার সময়কে ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি বাজারের সম্ভাব্য তরলতা হ্রাসের চিহ্নিতকরণের জন্য মূল্য এবং গড়ের মধ্যে বিচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করে এবং বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগকে ক্যাপচার করে। কৌশলটি গড়ের সংমিশ্রণ, ওঠানামা ট্র্যাকিং এবং গতিশীল স্টপ লস মেশিন ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল বিষয় হল বাজারের অস্বাভাবিকতা সনাক্ত করা, যার জন্য মূল্য এবং গড়ের বিচ্যুতি গণনা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছেঃ
- একটি 15 পিরিয়ডের সরল চলমান গড় (এসএমএ) এবং 30 পিরিয়ডের সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) ব্যবহার করে একটি গ্রুপের সহযোগিতা বেস মূল্য হিসাবে
- বর্তমান মূল্য এবং গড় লাইন সমন্বয় মধ্যে শতাংশ বিচ্যুতি গণনা
- ৮৯টি চক্রের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান দিয়ে ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ মান নির্ধারণ করা হয়েছে
- ক্রমাগত তিনবার মাল্টিপল লিক্যুইডিটি ডিপ্রেশন হলে বেশি বিনিয়োগ করুন
- একটি ট্রিপল আউটপুট ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছেঃ প্রযুক্তিগত রিবাউন্ড, বিপরীত তরলতা ক্লান্তি সংকেত এবং ট্র্যাকিং স্টপ লস
কৌশলগত সুবিধা
- সঠিক বাজার সময় নির্ধারণঃ একাধিক সূচক নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রবেশের নির্ভুলতা বাড়ানো
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উন্নতিঃ নিম্নমুখী ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে একাধিক স্তরের ক্ষতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- অভিযোজিতঃ কৌশলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অস্থিরতার উপর নির্ভর করে স্টপ স্পেসে সামঞ্জস্য করতে পারে
- কার্যকরঃ কৌশলগতভাবে প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বিষয়গত বিচারকে হ্রাস করে
- উচ্চ স্তরের পদ্ধতিগতকরণঃ পুরো লেনদেন প্রক্রিয়াটি পরিমাণগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে এবং সহজেই স্বয়ংক্রিয় করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভুয়া সংকেত ঝুঁকিঃ ত্রুটিপূর্ণ তরলতা হ্রাসের সংকেত হতে পারে
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ চরম বাজার পরিস্থিতিতে বড় আকারের স্লাইড পয়েন্টের সম্ভাবনা রয়েছে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশল প্রভাব গড় লাইন সময়কাল এবং স্টপ লস গুণিতক সংবেদনশীল
- বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীলতাঃ কম অস্থিরতার পরিবেশে কৌশলগত লাভের সম্ভাবনা কম
- প্রযুক্তিগত ঝুঁকিঃ সিগন্যাল বিলম্ব বা ক্ষতি এড়াতে সিস্টেমের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- লেনদেনের পরিমাণের সূচক প্রবর্তন করাঃ লেনদেনের পরিমাণের মাধ্যমে তরলতা হ্রাসের সংকেতের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি স্বনির্ধারিতঃ বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
- বাজার পরিবেশে ফিল্টারিং বাড়ানোঃ অপ্রয়োজনীয় বাজার পরিস্থিতিতে লেনদেন স্থগিত করা
- ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা উন্নত করাঃ অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল ক্ষতিপূরণ যোগ করা বিবেচনা করা যেতে পারে
- অপ্টিমাইজড সিগন্যাল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ ভুয়া সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য আরও প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করুন
সারসংক্ষেপ
ডায়নামিক লিকুইডিটি ক্যাচিং স্ট্র্যাটেজি হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা বাজারের চরম পরিস্থিতি ধরতে নিবেদিত। বৈজ্ঞানিক সূচক সমন্বয় এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, কৌশলটি বাজারে তীব্র ওঠানামা হওয়ার সময় ট্রেডিং সুযোগগুলি ধরতে সক্ষম। যদিও কিছু ঝুঁকি রয়েছে, ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখার প্রত্যাশা করে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Liquidation Cascade Strategy", overlay=true)
// Paramètres de l'indicateur de liquidation
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
var float lastPriceLow = na
var float lastPriceHigh = na
var bool shortLiq = na
var bool longLiq = na
src = close
maLength1 = 15
maLength2 = 30
ma1 = ta.sma(src, maLength1)
ma2 = ta.ema(src, maLength2)
avgLine = (ma1 + ma2) / 2
distVal = ((src - avgLine) / avgLine) * 100
ph = ta.highest(distVal, 89)
pl = ta.lowest(distVal, 89)
if ph == distVal and ph > 0
lastHigh := distVal
lastPriceHigh := high
if pl == distVal and pl < 0
lastLow := distVal
lastPriceLow := low
shortLiq := not na(lastHigh) and lastHigh == distVal and distVal > 0
longLiq := not na(lastLow) and lastLow == distVal and distVal < 0
// Condition d'achat : 3 liquidations longues consécutives
buyCondition = ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 0) and ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 1) and ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 2)
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Conditions de vente
var float entryPrice = na
var bool positionOpen = false
// Mise à jour du prix d'entrée
if (buyCondition)
entryPrice := close
positionOpen := true
// 1. Vente sur rebond technique (distVal > -1%)
sellCondition1 = distVal > -1 and positionOpen
// 2. Vente sur liquidation courte
sellCondition2 = shortLiq and positionOpen
// 3. Trailing Stop (2x ATR)
atr = ta.atr(14)
trailingStop = close - 2 * atr
sellCondition3 = close < trailingStop and positionOpen
// Exécution des ventes
if (sellCondition1 or sellCondition2 or sellCondition3)
strategy.close("Buy")
positionOpen := false
// Visualisation
plot(avgLine, color=color.blue, title="Avg Line")
plot(distVal, color=distVal > 0 ? color.red : color.green, style=plot.style_columns)