এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ এবং ডাইনামিক ট্রেলিং স্টপ লস সহ বহুমাত্রিক ট্রেন্ড ট্রেডিং সিস্টেম
EMA TSL Pivot MT5 AUTOMATED TRADING risk management TREND FOLLOWING
ianzeng123
ওভারভিউ
ইন্ডেক্স মুভিং এভারেজ এবং ডায়নামিক ট্র্যাকিং স্টপস একটি মাল্টি-ডাইমেনশনাল ট্রেডিং ট্রেডিং সিস্টেম যা মেটাট্রেডার 5 প্ল্যাটফর্মের জন্য ডিজাইন করা একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং রোবট। কৌশলটির কেন্দ্রস্থলে ইন্ডেক্স মুভিং এভারেজ, ইএমএ ফিল্টার, ডায়নামিক ট্র্যাকিং স্টপ লস এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে পজিশন গণনা পদ্ধতি রয়েছে যা ট্রেডিং প্রবেশ এবং প্রস্থান সময়কে অনুকূলিত করার লক্ষ্যে। সিস্টেমটি মূলত ইএমএ ট্রেন্ড ফিল্টার ব্যবহার করে যাতে ট্রেডিং দিকটি বাজারের প্রবণতাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, ডায়নামিক ট্র্যাকিং স্টপ লস সুরক্ষা লাভের জন্য, যখন একটি সঠিক ঝুঁকি শতাংশ পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক ট্রেডিং গণনা করা হয়, প্রতিটি ট্রেডের জন্য ঝুঁকির প্রান্তিকতা সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও, কৌশলটি টাইম ফিল্টার ফাংশন সরবরাহ করে যা ট্রেডারকে নির্দিষ্ট ট্রেড
কৌশল নীতি
ট্রেডিং সিস্টেমটি কয়েকটি মূল উপাদান এবং যুক্তির উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ
EMA ট্রেন্ড ফিল্টার: সিস্টেমটি ডিফল্টরূপে 8 টি চক্রের ইএমএকে ট্রেন্ডিং সূচক হিসাবে ব্যবহার করে, কেবলমাত্র ইএমএ বাড়ার সময় ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম চালায় এবং ইএমএ হ্রাসের সময় বিক্রয় কার্যক্রম চালায়। এটি নিশ্চিত করে যে ট্রেডিংয়ের দিকটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিপরীত ট্রেডিংয়ের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
মূল মূল্য সনাক্তকরণ ব্যবস্থা: কৌশলটি পিভট উচ্চতা এবং নিম্নতা ((স্থানীয় চূড়ান্ত) ব্যবহার করে মূল মূল্যের স্তর হিসাবে এবং সেট ব্যাকগ্রাউন্ডের মাধ্যমে এই মূল পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে ((ডিফল্ট 3 টি স্তম্ভ) । এই পিভট পয়েন্টগুলি স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ গণনার জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এটি একটি তালিকা প্রেরণের জন্য ট্রিগার মূল্য হিসাবেও কাজ করে।
স্মার্ট অর্ডার এক্সিকিউশন：
- মাল্টি হেড প্রবেশঃ যখন দাম নিকটতম পিভট উচ্চ থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের নিচে থাকে এবং ইএমএ ঊর্ধ্বমুখী হয়, তখন পিভট উচ্চ অবস্থানে একটি ক্রয় স্টপ অর্ডার সেট করুন।
- শূন্যপদ প্রবেশঃ যখন দাম নিকটতম পিভট নিম্নের থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের উপরে থাকে এবং ইএমএ নিম্নমুখী হয়, তখন পিভট নিম্নের অবস্থানে স্টপ অর্ডার বিক্রি করা হয়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমকৌশলঃ প্রতি লেনদেনের ঝুঁকি ডিফল্টরূপে অ্যাকাউন্টের তহবিলের 4% হিসাবে সেট করা হয়, এই প্যারামিটারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেনের পরিমাণ গণনা করে যাতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত হয়।
ডায়নামিক স্টপ লস মেকানিজম: একবার ট্রেডিংয়ের মুনাফা সেট করা ট্রিগার পয়েন্ট (ডিফল্ট ১৫ পয়েন্ট) অতিক্রম করলে, ট্র্যাকিং স্টপ লস ফাংশনটি সক্রিয় করা হবে এবং স্টপ লস লাইনটি দামের সাথে চলবে, যা অর্জিত মুনাফা রক্ষা করবে এবং ট্রেডিংকে মুনাফা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে।
সময় ফিল্টারট্রেডাররা ট্রেডিং শুরু এবং শেষ করার সময় নির্ধারণ করতে পারে, নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেডিং এড়াতে পারে (যেমন কম তরলতা, কম অস্থির বাজার পরিবেশ) । যদি দামগুলি অ-ট্রেডিংয়ের সময় চলতে থাকে তবে সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুনাফা সুরক্ষার জন্য পজিশনটি সরিয়ে দেয়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির কোডের কাঠামো এবং লজিকের গভীর বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলি সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ
ট্রেন্ড সিঙ্ক ট্রেডিংইএমএ ফিল্টারিং পদ্ধতির মাধ্যমে, কৌশলটি নিশ্চিত করে যে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত প্রবণতার দিকনির্দেশে লেনদেন করা হয়, ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতা ব্যাপকভাবে উন্নত করে এবং ঘন ঘন অস্থির বাজার ভুয়া ব্রেকিং এড়ানো যায়।
সঠিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঅ্যাকাউন্টের শতাংশের উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিটি বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং অ্যাকাউন্টের আকারের মধ্যে কৌশলগুলিকে একক ঝুঁকি স্তর বজায় রাখার অনুমতি দেয় এবং অ্যাকাউন্টের ক্ষয়কে অত্যধিক লিভারেজ এবং তহবিল পরিচালনার কারণে প্রতিরোধ করে।
গতিশীল সুরক্ষা ব্যবস্থা: ট্র্যাকিং স্টপ ফাংশনটি দ্বৈত সুরক্ষা প্রদান করে - এটি সর্বোচ্চ ক্ষতির সীমাবদ্ধতা দেয় (ফিক্সড স্টপ দিয়ে) এবং মুনাফা রক্ষা করে (ট্র্যাকিং স্টপ দিয়ে), যা বিশেষ করে অস্থির বাজারে গুরুত্বপূর্ণ।
মূল মূল্যের ভিত্তিতে প্রবেশ: একটি প্রবেশের সংকেত হিসাবে একটি পিভট পয়েন্ট ব্যবহার করে, কৌশলটি প্রযুক্তিগতভাবে উল্লেখযোগ্য মূল্য স্তরে ট্রেড করতে সক্ষম করে, এই স্তরগুলি সাধারণত সমর্থন বা প্রতিরোধের প্রতিনিধিত্ব করে, যা ব্যবসায়ের নির্ভুলতা বাড়ায়।
নমনীয়তা: একাধিক কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটারগুলি ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে কৌশলগুলিকে সামঞ্জস্য করতে দেয়, কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারযোগ্যতা বাড়ায়।
অকার্যকর সময় এড়িয়ে চলুন: সময় ফিল্টারিং বৈশিষ্ট্যটি নিশ্চিত করে যে কৌশলটি কেবলমাত্র উচ্চ কার্যকর বাজারের সময়কালে কাজ করে, বাজারের কম অস্থিরতা বা লিকুইডিটির অভাবের সময় দুর্বল কার্যকর লেনদেন এড়ানো যায়।
ভিজ্যুয়াল ফিডব্যাক: কৌশলটি ইএমএ এবং পিভট পয়েন্টের গ্রাফিকাল প্রদর্শন সরবরাহ করে, যা ব্যবসায়ীদের কৌশলগত অপ্টিমাইজেশন এবং পারফরম্যান্স মূল্যায়নের জন্য ট্রেডিং লজিক এবং বাজারের অবস্থাকে স্বজ্ঞাতভাবে বুঝতে সহায়তা করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটি ভালভাবে ডিজাইন করা হলেও, কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা ব্যবসায়ীদের অবশ্যই বুঝতে হবেঃ
দ্রুত বাজার পতনের ঝুঁকি: চরম বাজার পরিস্থিতিতে, বিশেষত বড় সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বা ব্ল্যাক সোয়াইন ইভেন্টের সময়, স্টপ লস অর্ডারগুলি সেট করা দামের সাথে কার্যকর হতে পারে না, যার ফলে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি প্রকৃত ক্ষতি হয়। প্রশমিত করার পদ্ধতিটি হ’ল লেনদেনের পরিমাণ যথাযথভাবে হ্রাস করা বা স্বয়ংক্রিয় লেনদেন স্থগিত করা।
ট্রেন্ড রিভার্সাল ঝুঁকি:8 পিরিয়ডের ইএমএ স্বল্পমেয়াদী সূচক, এবং এটি একটি ভুল সংকেত হতে পারে যখন বাজারটি তির্যক বা দ্রুত বিপরীত হয়। এই ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য একাধিক টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ বা অতিরিক্ত প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি: ওভার-অপ্টিমাইজড কৌশল প্যারামিটারগুলি “ক্রম-ফিট” সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, অর্থাৎ কৌশলগুলি ঐতিহাসিক ডেটাতে ভাল কাজ করে কিন্তু প্রকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে খারাপ কাজ করে। যুক্তিসঙ্গত নমুনা পরীক্ষা এবং ফরোয়ার্ড ভ্যালিডেশন ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলির স্থিতিশীলতা যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
সিস্টেম নির্ভরতা ঝুঁকি: সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম হিসাবে, এই কৌশলটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের স্থিতিশীলতা এবং সংযোগের উপর নির্ভর করে। প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি অর্ডার কার্যকরকরণে বিলম্ব বা ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক সংযোগ বজায় রাখা এবং সিস্টেমের কার্যকারিতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
স্থির পয়েন্ট ঝুঁকিকৌশলঃ স্থির পয়েন্ট ব্যবহার করে স্টপ, স্টপ এবং ট্র্যাকিং স্টপ ট্রিগার সেট করুন, যা বিভিন্ন অস্থিরতার পরিস্থিতিতে যথেষ্ট নমনীয় নাও হতে পারে। এটির উপর ভিত্তি করে গতিশীল পয়েন্ট ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন ATR (অর্ধেক বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য) বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য আরও উপযুক্ত হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কোডের গভীর বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়: স্থির পয়েন্ট (যেমন স্টপ লস, স্টপ স্টপ) কে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল গণনায় রূপান্তর করা, যেমন এটিআর সূচক ব্যবহার করে এই প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা যাতে কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং সময়সীমার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
মাল্টিপল টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ: দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ফিল্টার প্রবর্তন করা, যেমন উচ্চতর সময় ফ্রেমে অতিরিক্ত ইএমএ গণনা করা, এবং কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা একত্রিত হলেই ট্রেডিং করা, যা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করবে এবং সামগ্রিক বিজয়ী হার বাড়িয়ে তুলবে।
ভর্তি অপ্টিমাইজেশান: বর্তমান কৌশলগুলি সহজ পয়েন্ট পয়েন্টগুলিকে প্রবেশের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে এবং প্রবেশের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ সূচক যেমন আপেক্ষিকভাবে শক্তিশালী সূচক (আরএসআই), এলোমেলো সূচক বা এমএসিডি যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
স্মার্ট টাইম ফিল্টারস্থির সময় ফিল্টারকে মার্কেট সেশনের উপর ভিত্তি করে স্মার্ট ফিল্টারে আপগ্রেড করুন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে এশিয়ান, ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ট্রেডিংয়ের সময়গুলির উচ্চ ও কম ওঠানামা চিহ্নিত করুন এবং লেনদেনের সময়কে অনুকূলিত করুন।
ঝুঁকি ডায়নামিকস: সাম্প্রতিক কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে ঝুঁকির শতাংশের গতিশীল সমন্বয়, উদাহরণস্বরূপ, ক্রমাগত ক্ষতির পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝুঁকির গহ্বর হ্রাস করা, মুনাফা প্রবণতার মধ্যে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ঝুঁকির স্তর পুনরুদ্ধার করা, আরও বুদ্ধিমান তহবিল পরিচালনা করা।
পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ: একাধিক জাতের লেনদেনের ক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিকতা ফিল্টার প্রবর্তন করুন, যাতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বাজারে একই সময়ে একই দিকের একাধিক অবস্থান রাখা এড়ানো যায়, যার ফলে সামগ্রিক পোর্টফোলিও ঝুঁকি হ্রাস পায়।
মেশিন লার্নিং: প্যারামিটার বাছাই বা সর্বোত্তম ট্রেডিং সময় অনুমান করার জন্য মৌলিক মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রবর্তন করার কথা বিবেচনা করুন, যা কৌশলগুলিকে ঐতিহাসিক মডেল থেকে শিখতে এবং স্ব-উন্নত করতে সক্ষম করবে।
সারসংক্ষেপ
সূচকীয় চলমান গড় এবং গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস সহ একটি বহুমাত্রিক প্রবণতা ট্রেডিং সিস্টেম একটি সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পিত স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সমাধান যা বিশেষত প্রবণতা-স্পষ্ট বাজার পরিবেশে সিস্টেমাইজড ট্রেডিং করতে চান এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত। এই কৌশলটি ইএমএ ট্রেন্ড ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করে যে ট্রেডিংয়ের দিকটি বাজারের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, পিভট পয়েন্টের সঠিক প্রবেশ এবং গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস-এক্সিট মেশিনের সাথে মিলিত, একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেমের কাঠামো তৈরি করে।
কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল ঝুঁকির উপর তার সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ, প্রবণতা-সিঙ্ক্রোনাইজড ট্রেডিং পদ্ধতি এবং নমনীয় প্যারামিটার সেটিং, যা এটিকে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে সক্ষম করে। তবে, ব্যবসায়ীদের সম্ভাব্য স্লাইডিং ঝুঁকি, প্রবণতা-বিপরীত ঝুঁকি এবং বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে স্থির প্যারামিটারগুলির সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার।
এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল প্যারামিটার, একাধিক টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ এবং আরও জটিল এন্ট্রি কনফার্মেশন প্রক্রিয়া প্রবর্তনের মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে এর স্থিতিশীলতা এবং স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তোলে। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী বা স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের নতুনদের জন্য, এই কৌশলটি একটি শক্ত ভিত্তি সরবরাহ করে যা ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ এবং ট্রেডিংয়ের লক্ষ্য অনুসারে সামঞ্জস্য এবং প্রসারিত হতে পারে।
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Trend Robot with EMA & Trailing Stop", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=4)
//===== Inputs =====//
riskPercent = input.float(title="Risk Percent", defval=4.0, step=0.1)
tpPoints = input.int(title="Take Profit Points", defval=300)
slPoints = input.int(title="Stop Loss Points", defval=150)
tslTriggerPoints = input.int(title="Trailing SL Trigger Points", defval=15)
tslPoints = input.int(title="Trailing SL Points", defval=10)
orderDistPoints = input.int(title="Order Distance Points", defval=50)
emaPeriod = input.int(title="EMA Period", defval=8)
useEmaFilter = input.bool(title="Use EMA Filter", defval=true)
startHour = input.int(title="Start Hour (0 = no restriction)", defval=0, minval=0, maxval=23)
endHour = input.int(title="End Hour (0 = no restriction)", defval=0, minval=0, maxval=23)
barsN = input.int(title="Pivot Lookback (BarsN)", defval=3)
//===== Conversion Factor =====//
// syminfo.mintick is used as the smallest price increment.
minTick = syminfo.mintick
//===== EMA Calculation & Filter Conditions =====//
emaValue = ta.ema(close, emaPeriod)
isEmaBullish = not useEmaFilter or (emaValue > emaValue[1])
isEmaBearish = not useEmaFilter or (emaValue < emaValue[1])
//===== Time Filter =====//
currentHour = hour(time)
sessionOK = true
if startHour != 0 and currentHour < startHour
sessionOK := false
if endHour != 0 and currentHour >= endHour
sessionOK := false
//===== Out-of-Session Position Closing =====//
if not sessionOK and strategy.position_size != 0
// Close all existing positions when outside session hours
strategy.close("Long", comment="Session Close")
strategy.close("Short", comment="Session Close")
//===== Pivot (Local Extreme) Detection =====//
// ta.pivothigh and ta.pivotlow return a value only at the pivot bar (after lookback period).
pivotHigh = ta.pivothigh(high, barsN, barsN)
pivotLow = ta.pivotlow(low, barsN, barsN)
//===== Entry Conditions & Orders =====//
// Only evaluate at confirmed (closed) bars and during valid session.
if barstate.isconfirmed and sessionOK
//---- Long Entry Condition ----//
if strategy.position_size <= 0 and isEmaBullish and not na(pivotHigh)
if close < (pivotHigh - orderDistPoints * minTick)
// Place a Buy Stop order at the pivotHigh price.
strategy.order("Long", strategy.long, stop=pivotHigh, comment="BuyStop")
// Attach an exit order with SL, TP and trailing stop parameters.
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=pivotHigh - slPoints * minTick, limit=pivotHigh + tpPoints * minTick, trail_points=tslTriggerPoints, trail_offset=tslPoints)
//---- Short Entry Condition ----//
if strategy.position_size >= 0 and isEmaBearish and not na(pivotLow)
if close > (pivotLow + orderDistPoints * minTick)
// Place a Sell Stop order at the pivotLow price.
strategy.order("Short", strategy.short, stop=pivotLow, comment="SellStop")
// Attach an exit order with SL, TP and trailing stop parameters.
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=pivotLow + slPoints * minTick, limit=pivotLow - tpPoints * minTick, trail_points=tslTriggerPoints, trail_offset=tslPoints)
//===== Plots for Visual Reference =====//
plot(emaValue, color=color.blue, title="EMA")
plot(pivotHigh, style=plot.style_circles, color=color.green, title="Pivot High")
plot(pivotLow, style=plot.style_circles, color=color.red, title="Pivot Low")