EMA ডাবল ক্রস ডায়নামিক স্টপ লস পরিমাণগত কৌশল
EMA CROSSOVER STOP-LOSS TREND FOLLOWING TECHNICAL INDICATORS
সৃষ্টির তারিখ:
2025-04-24 16:59:03
অবশেষে সংশোধন করুন:
2025-04-24 16:59:03
অনুলিপি:
0
ক্লিকের সংখ্যা:
313
ianzeng123
2
ফোকাস
319
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সূচকীয় মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর দ্বৈত-ক্রস নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা গতিশীল স্টপ মেশিনের নকশার সাথে মিলিত হয়েছে। কৌশলটি 10 তম ইএমএ এবং 20 তম ইএমএর গোল্ডফোর্ক / ডেডফোর্ককে মূল ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে গ্রহণ করে এবং 50 তম ইএমএকে ট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করে, 10 তম ইএমএকে গতিশীল স্টপ লাইন হিসাবে ব্যবহার করে। যখন দাম 50 তম ইএমএর উপরে এবং 10 তম ইএমএর উপরে 20 তম ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দাম 50 তম ইএমএর নীচে থাকে এবং 10 তম ইএমএর নীচে 20 তম ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশল নীতি
- ভৌগোলিক বিচার：
- মাল্টিপল শর্তঃ যখন 10 দিনের ইএমএ নীচে থেকে 20 দিনের ইএমএ অতিক্রম করে এবং বর্তমান ক্লোজ-আপ মূল্য 50 দিনের ইএমএর উপরে থাকে, তখন মাল্টিপল ট্রেন্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।
- শূন্যমুখী শর্ত: যখন ১০ দিনের ইএমএ ২০ দিনের ইএমএ (মৃত্যুফর্ক) অতিক্রম করে এবং বর্তমান ক্লোজ-আপ মূল্য ৫০ দিনের ইএমএর নিচে থাকে, তখন শূন্যমুখী প্রবণতা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ডায়নামিক স্টপ লস মেকানিজম：
- একাধিক পজিশনের সময়, যদি 10 তম ইএমএর নিচে দরপতন হয়, তাহলে স্টপ লস পজিশন ট্রিগার করা হবে।
- শূন্য পজিশনের সময়, যদি বন্ধের মূল্য 10 দিনের ইএমএ অতিক্রম করে, তাহলে স্টপ লস পজিশন ট্রিগার করা হবে।
- ট্রেন্ড ফিল্টার৫০ দিনের ইএমএ একটি দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ফিল্টার হিসেবে কাজ করে, যা অস্থিরতার সময় ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ক্ষমতাডাবল ইএমএ ক্রস মিড-মেয়াদি ট্রেন্ডকে কার্যকরভাবে ধরা দেয়, 50 দিনের ইএমএ ফিল্টার মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
- গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা১০ তারিখের ইএমএ একটি গতিশীল স্টপ লাইন, যা ট্রেন্ড অনুসারে পয়েন্ট পয়েন্ট থেকে প্রস্থান করে মুনাফা রক্ষা করে।
- ভিজ্যুয়াল ডিজাইন: তিনটি ইএমএকে বিভিন্ন রঙ এবং লাইনের প্রস্থের মাধ্যমে আলাদা করুন এবং ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলি চিহ্নিত করুন, যা রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণের সুবিধা দেয়।
- প্যারামিটার পরিবর্তনযোগ্যতা: EMA চক্রটি ইনপুট প্যারামিটারগুলির মাধ্যমে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, যা বিভিন্ন বাজারের ওঠানামাকে সামঞ্জস্য করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিইএমএ বলছে যে, ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে, দ্রুত বিপরীতমুখী ট্রেন্ডে একটি বড় প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রয়েছে।
- সমাধান: সংযুক্ত গতিশীলতা সূচক ((যেমন RSI) চরম ওঠানামা ফিল্টার করে।
- বাজারের ধাক্কাট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, ক্রস সিগন্যালগুলি প্রায়শই অবৈধ লেনদেনের কারণ হতে পারে।
- সমাধান: অস্থিরতার সূচকগুলি চালু করুন (যেমন ATR) ট্রেডিং স্থগিত করুন।
- প্যারামিটার overmatched: নির্দিষ্ট ইএমএ চক্র সব বাজার অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।
- সমাধান: স্বনির্ধারিত চক্র অ্যালগরিদম বা একাধিক টাইম ফ্রেম যাচাইকরণ ব্যবহার করে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- সংমিশ্রণ সংকেত বৃদ্ধি：
- ট্র্যাফিক নিশ্চিতকরণ বৃদ্ধি (যেমন, ব্রেকআউটের সময়) এবং সংকেত নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি।
- ডায়নামিক পজিশন ব্যবস্থাপনা：
- উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সময়ে এক্সপোজার হ্রাস করার জন্য পজিশনের আকারটি ওঠানামা (এটিআর মান) অনুসারে সামঞ্জস্য করুন।
- মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশন：
- ঐতিহাসিক তথ্য প্রশিক্ষণ মডেল ব্যবহার করে EMA চক্র প্যাকেজ গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করুন।
- একাধিক টাইমফ্রেম যাচাইকরণ：
- ঘূর্ণি রেখার স্তরের ইএমএ দিকটি সূর্যের সংকেতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, বিজয় হার বাড়িয়ে তুলতে হবে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি EMA ডাবল ক্রস এবং গতিশীল স্টপ লস এর সংমিশ্রণ দ্বারা ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য অর্জন করে। এর মূল সুবিধা হল পরিষ্কার লজিকাল কাঠামো এবং স্বজ্ঞাত ভিজ্যুয়াল ডিজাইন, যা মাঝারি এবং নিম্ন-প্রবাহের ট্রেডিং দৃশ্যের জন্য উপযুক্ত। ভবিষ্যতে আরও মাত্রিক বাজার ডেটা (যেমন ওঠানামা, লেনদেনের পরিমাণ) প্রবর্তন করে স্থিতিশীলতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-04-24 00:00:00
end: 2025-04-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=5
//@description Ovtlyer EMA Crossover price over 50 Indicator
//@author YourName
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input EMA lengths
length10 = input.int(10, minval=1, title="10 EMA Length")
length20 = input.int(20, minval=1, title="20 EMA Length")
length50 = input.int(50, minval=1, title="50 EMA Length")
// Calculate EMAs
ema10 = ta.ema(close, length10)
ema20 = ta.ema(close, length20)
ema50 = ta.ema(close, length50)
// Bullish Condition: 10 EMA crosses above 20 EMA AND price is above 50 EMA
bullishCondition = ta.crossover(ema10, ema20) and close > ema50
// Bearish Condition: 10 EMA crosses below 20 EMA AND price is below 50 EMA
bearishCondition = ta.crossunder(ema10, ema20) and close < ema50
// Track the current market state
var isBullish = false
var isBearish = false
if (bullishCondition)
isBullish := true
isBearish := false
if (bearishCondition)
isBearish := true
isBullish := false
// Exit conditions
bullishExit = isBullish and close < ema10
bearishExit = isBearish and close > ema10
// Plot EMAs
plot(ema10, title="10 EMA", color=color.rgb(0, 255, 0), linewidth=3) // Thick green line for 10 EMA
plot(ema20, title="20 EMA", color=color.rgb(0, 150, 255), linewidth=2) // Medium blue line for 20 EMA
plot(ema50, title="50 EMA", color=color.rgb(255, 165, 0), linewidth=1) // Thin orange line for 50 EMA
// Strategy Entry and Exit
if (bullishCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (bearishCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (bullishExit)
strategy.close("Long")
if (bearishExit)
strategy.close("Short")
// Plot Entry Signals (for visualization)
plotshape(bullishCondition, title="Bullish Signal",
location=location.belowbar, style=shape.triangleup,
size=size.small, color=color.green)
plotshape(bearishCondition, title="Bearish Signal",
location=location.abovebar, style=shape.triangledown,
size=size.small, color=color.red)
// Plot Exit Signals (for visualization)
plotshape(bullishExit, title="Bullish Exit",
location=location.abovebar, style=shape.xcross,
size=size.small, color=color.orange)
plotshape(bearishExit, title="Bearish Exit",
location=location.belowbar, style=shape.xcross,
size=size.small, color=color.purple)