এহলার্স থ্রি-পোল বাটারওয়ার্থ ফিল্টার ক্রসওভার ট্রেন্ড কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল
Butterworth Filter TREND FOLLOWING Crossover Signals Divergence Detection TPF TA
ianzeng123
ওভারভিউ
Ehlers-Tripole Batworth Filter Cross-Trend Quantitative Trading Strategy হল একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি যা সিগন্যাল প্রসেসিং তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং এটি John Ehlers-Tripole Batworth Wave Algorithm কে ফিনান্সিয়াল মার্কেট ডেটাতে প্রয়োগ করে। এই কৌশলটি মূল্যের ওঠানামাকে মসৃণ করে, সম্ভাব্য বাজার প্রবণতা সনাক্ত করে এবং ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, যখন ওঠানামা মান এবং ট্রিগার মানের মধ্যে ক্রস পয়েন্ট থাকে। এছাড়াও, এই কৌশলটি বিচ্ছিন্নতা সনাক্তকরণ ব্যবস্থাকে সংহত করে, যা নিয়মিত এবং লুকানো পল্ট্রি বাজার সংকেতগুলিকে ক্যাপচার করে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা বাড়ায়। এই কৌশলটির মূল সুবিধা হল কার্যকরভাবে বাজার শব্দ হ্রাস করা, প্রবণতা সনাক্তকরণের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা এবং সঠিক প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টের মাধ্যমে ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।
কৌশল নীতি
Ehlers Tripole Batworth Filter ক্রস ট্রেন্ড কোয়ান্টাম ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তার অনন্য গাণিতিক মডেল। Batworth ফিল্টার হল একটি নিম্ন প্রবাহিত ফিল্টার যা সিগন্যাল প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রবাহিত ব্যান্ডেজের মধ্যে সর্বাধিক সমতলতার সাথে একটি ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া। আর্থিক বাজারে, এই বৈশিষ্ট্যটি এটিকে কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা ফিল্টার করতে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা তথ্য সংরক্ষণ করতে সক্ষম করে।
এই কৌশলটি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়েছেঃ
ফিল্টার গণনাপাস হয়েছেঃ
calculateButterworthFilterফাংশনটি ত্রিপল বাথওয়ার্টস ফিল্টার মান গণনা করে। এই ফাংশনটি গাণিতিক সূত্র ব্যবহার করে মূল মূল্যের ডেটাকে মসৃণ ফিল্টার মান এবং সংশ্লিষ্ট ট্রিগার মানগুলিতে রূপান্তর করে। ফিল্টার গণনাটি সূচক ফাংশন, ত্রিভুজ ফাংশন এবং পুনরাবৃত্ত গণনা সহ জটিল গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ জড়িত।সংকেত উৎপত্তিএই কৌশলটি মূলত দুটি উপায়ে ট্রেডিং সিগন্যাল উৎপন্ন করেঃ
- ক্রস সংকেত: যখন ফ্রিকোয়েন্সি মানের উপরে ট্রিগার মান অতিক্রম করে, একটি মাল্টিসিগন্যাল উত্পন্ন হয়; যখন ফ্রিকোয়েন্সি মানের নীচে ট্রিগার মান অতিক্রম করে, একটি ফাঁকা সিগন্যাল উত্পন্ন হয়।
- বিক্ষিপ্ত পরীক্ষা: প্রচলিত স্প্রেড এবং লুকানো স্প্রেড সহ সূচকগুলির সাথে দামের চলাচলের অসঙ্গতি সনাক্ত করুন, যা সাধারণত প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।
লেনদেন সম্পাদন: উৎপন্ন সংকেতের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট লেনদেনের কাজ সম্পাদন করাঃ
- যখন একাধিক সিগন্যাল দেখা দেয়, তখন কৌশলটি একাধিক অবস্থানে চলে যায়।
- যখন মাল্টি-হেড এক্সট্রিম সিগন্যাল দেখা দেয়, তখন কৌশলটি মাল্টি-হেড পজিশনকে প্লেইন করে।
- কমানোর সংকেত দেখা দিলে, কৌশলটি শূন্য অবস্থানে চলে যায়।
- যখন খালি মাথা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিগন্যাল আসে, তখন কৌশলটি খালি মাথা অবস্থানের জন্য স্থির থাকে।
কোডে, কৌশল ব্যবহার করুনstrategy.entryএবংstrategy.closeএকটি ফাংশন একটি লেনদেনের কাজ করে এবংplotshapeফাংশনটি চার্টে ট্রেডিং সিগন্যাল পয়েন্ট ভিজ্যুয়ালাইজ করে।
কৌশলগত সুবিধা
Ehlers Tripole Batworth Filter ক্রস-ট্রেন্ড কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছেঃ
শক্তিশালী শব্দ ফিল্টারিং ক্ষমতাট্রিপল বাথওয়ার্টস ফিল্টার একটি দুর্দান্ত সিগন্যাল মসৃণকরণ ক্ষমতা রয়েছে যা কার্যকরভাবে বাজারের স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা এবং মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে, যা ব্যবসায়ীদের সত্যিকারের বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করা সহজ করে তোলে। কোডের মধ্যে সঠিকভাবে গণনা করা ফ্যাক্টরগুলি ((coef1 থেকে coef4) দ্বারা এই উচ্চ কার্যকর ফিল্টারিংটি অর্জন করা হয়েছে।
সঠিক ট্রেন্ড সনাক্তকরণ: ফিল্টার এবং ট্রিগার লাইনের ক্রসিং স্পষ্ট প্রবণতা পরিবর্তনের সংকেত সরবরাহ করে, যাতে ব্যবসায়ীরা সময়মতো বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনের পয়েন্টগুলি ধরতে পারে।
ta.crossoverএবংta.crossunderফাংশন, কৌশল সঠিকভাবে চিহ্নিত করুন এই গুরুত্বপূর্ণ ক্রসপয়েন্টগুলি।দৃষ্টিভঙ্গিকৌশলঃ চার্টটিতে বিভিন্ন রঙের লাইন এবং ফিল্ডিং অঞ্চল ব্যবহার করে, ফ্রিজ এবং ট্রিগার মানগুলির সম্পর্কটি দৃশ্যত প্রদর্শিত হয়, যা ব্যবসায়ীদের বর্তমান বাজারের অবস্থা সম্পর্কে দ্রুত বিচার করতে সহায়তা করে। হলুদ রঙটি মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা এবং বেগুনি রঙটি মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা।
নমনীয়তাকৌশলঃ কাস্টমাইজড মূল্য ইনপুট এবং চক্রের প্যারামিটারগুলির বিকল্প সরবরাহ করে, যা ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে কৌশল প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে দেয়।
সম্পূর্ণ লেনদেন ব্যবস্থা: কৌশলটি কেবলমাত্র সংকেত তৈরির যন্ত্রপাতি নয়, এটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং লজিকের সাথে একত্রিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ম রয়েছে, যা এটিকে একটি স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহারযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেম হিসাবে তৈরি করে।
সিগন্যাল ভিজুয়ালাইজেশনপাস হয়েছেঃ
plotshapeফাংশন, কৌশলগুলি চার্টগুলিতে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে, যা ব্যবসায়ীদের ঐতিহাসিক সংকেতগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে অবগত করে, কৌশলগুলি মূল্যায়ন এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এহলারের ট্রাইপোল বাথওয়ার্টস ফিল্টার ক্রস ট্রেন্ড কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবুও কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছেঃ
পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিএকটি ফিল্টার সূচক হিসাবে, এই কৌশলটি অনিবার্যভাবে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। যদিও ত্রি-ডোর বাথওয়ার্টস ফিল্টারটি সরল চলমান গড়ের তুলনায় কম পিছিয়ে রয়েছে, তবে দ্রুত পরিবর্তিত বাজারে, সংকেতটি আদর্শ প্রবেশের পয়েন্টের পরে উপস্থিত হতে পারে। এই ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, চক্রের প্যারামিটারগুলি সংক্ষিপ্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, তবে এটি সংকেত সংবেদনশীলতার কারণেও হতে পারে।
ভুল সংকেতের ঝুঁকি: অস্থির বাজার বা কোন স্পষ্ট প্রবণতা ছাড়া বাজারের পরিবেশে, কৌশলটি ঘন ঘন লেনদেন এবং অপ্রয়োজনীয় ফি ক্ষতির ফলে বেশি ভুয়া সংকেত তৈরি করতে পারে। অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করে বা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করে নিশ্চিতকরণ দ্বারা ভুয়া সংকেতের ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।
পরামিতি সংবেদনশীলতা: কৌশলগত কার্যকারিতা অত্যন্ত চক্রের প্যারামিটারগুলির উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন বাজার পরিবেশে বিভিন্ন প্যারামিটার সেটআপের প্রয়োজন হতে পারে এবং ভুল প্যারামিটার নির্বাচন কৌশলটির দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে। ঐতিহাসিক ব্যাকআপের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজার পরিবেশে প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
একক সূচক ঝুঁকিট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একক সূচকের উপর নির্ভরশীলতা কিছু নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে। এই কৌশলটি ট্রেডিং সিস্টেমের অংশ হিসাবে সুপারিশ করা হয়, অন্যান্য সূচক বা পদ্ধতির সাথে মিলিতভাবে সমন্বিত বিচার করা হয়।
পদ্ধতিগত ঝুঁকি: চরম বাজার পরিস্থিতিতে, যেমন তীব্র অস্থিরতা বা তরলতা হ্রাস, ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে যে কোনও প্রযুক্তিগত সূচক ব্যর্থ হতে পারে। যথাযথ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যেমন স্টপ অর্ডার এবং পজিশন স্কেল ম্যানেজমেন্ট সেট করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এহলার্স ট্রাইপড বাথওয়ার্টস ফিল্টার ক্রস ট্রেন্ডিং ট্রেডিং কৌশলগুলির গভীর বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, এখানে কয়েকটি সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশনের দিক রয়েছেঃ
স্বনির্ধারিত প্যারামিটার ডিজাইন: বর্তমান কৌশল স্থির চক্র প্যারামিটার ব্যবহার করে, স্বনির্ধারিত প্যারামিটার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চক্র প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, দামের গড় বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য ((এটিআর) গণনা করে চক্র প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, উচ্চ অস্থিরতার বাজারে সংক্ষিপ্ত চক্র ব্যবহার করা হয় এবং কম অস্থিরতার বাজারে দীর্ঘ চক্র ব্যবহার করা হয়।
মাল্টি-সাইক্লিক নিশ্চিতকরণ: একাধিক সময়কালের ফিল্টার গণনা প্রবর্তন করুন, বিভিন্ন সময়কালের সিগন্যালের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করার জন্য, মিথ্যা সংকেত কমাতে। নিম্নলিখিত কোডগুলি যুক্ত করা যেতে পারেঃ
[butterLong, triggerLong] = calculateButterworthFilter(priceInput, periodInput * 2)
longConfirmation = butter > trigger and butterLong > triggerLong
সহায়ক সূচক যোগ করা: অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে সংকেত ফিল্টার হিসাবে সংহত করুন, যেমন আপেক্ষিকভাবে দুর্বল সূচক ((আরএসআই), এলোমেলো সূচক ((স্টোক্যাস্টিক) বা লেনদেনের পরিমাণের সূচক, কেবলমাত্র সহায়ক সূচকগুলির নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে লেনদেন সম্পাদন করুন।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: কৌশলটিতে একটি গতিশীল স্টপ এবং স্টপ মেশিন যুক্ত করুন, বাজার অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ দূরত্বের সমন্বয় করুন। তদুপরি, তহবিল পরিচালনার নীতির উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার গণনা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশন স্প্রেডিং টেস্টিং: বর্তমান কোডে বিক্ষিপ্ত সনাক্তকরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়নি। বিক্ষিপ্ত সনাক্তকরণ অ্যালগরিদমগুলি উন্নত করা যেতে পারে, বিশেষত লুকানো বিক্ষিপ্ত সনাক্তকরণ, সংকেতের গুণমান আরও উন্নত করা যায়।
বাজার পরিবেশ ফিল্টার: বাজার পরিবেশে সনাক্তকরণ যন্ত্রপাতি যোগ করুন, বিভিন্ন বাজার পরিবেশে বিভিন্ন ট্রেডিং নিয়ম ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, দীর্ঘকালীন প্রবণতা সূচকগুলি ব্যবহার করে এটি নির্ধারণ করা যেতে পারে যে বর্তমান বাজারটি প্রবণতা বা ঝড়ের বাজার এবং সেই অনুযায়ী ট্রেডিং কৌশলটি সামঞ্জস্য করুন।
মেশিন লার্নিং: মেশিন লার্নিং পদ্ধতি যেমন শ্রেণিবদ্ধকরণ অ্যালগরিদম বা রিফোর্স লার্নিং প্রয়োগের কথা বিবেচনা করুন, প্যারামিটার নির্বাচন এবং সংকেত উত্পাদন প্রক্রিয়াকে অপ্টিমাইজ করুন, কৌশলগুলির স্ব-অনুসরণযোগ্যতা উন্নত করুন।
সারসংক্ষেপ
ইহলারস ত্রিপোল বাথওয়ার্টস ফিল্টার ক্রস ট্রেন্ড কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশলটি সংকেত প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্বকে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সাথে একত্রিত করে, যা একটি বৈজ্ঞানিক, পদ্ধতিগত বাজার প্রবণতা সনাক্তকরণ পদ্ধতি সরবরাহ করে। এই কৌশলটি বাজারের শব্দকে হ্রাস করে, মূল্য প্রবণতার মূল বাঁকগুলিকে ক্যাপচার করে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য একটি উদ্দেশ্যমূলক, পরিমাপযোগ্য ভিত্তি সরবরাহ করে।
কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল এর শক্তিশালী গোলমাল ফিল্টারিং ক্ষমতা এবং সুনির্দিষ্ট প্রবণতা সনাক্তকরণ যা এটিকে প্রবণতাযুক্ত বাজার পরিবেশে দুর্দান্ত করে তোলে। একই সাথে, কৌশলটি দৃশ্যমান ট্রেডিং সংকেত এবং নমনীয় প্যারামিটার সমন্বয় বিকল্প সরবরাহ করে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগতকৃত চাহিদা পূরণ করে।
যাইহোক, সমস্ত প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মতো, এই কৌশলটিও পিছিয়ে পড়া, মিথ্যা সংকেত এবং প্যারামিটার সংবেদনশীলতার মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। অভিযোজিত প্যারামিটার ডিজাইন, বহু-চক্রের নিশ্চিতকরণ, সহায়ক সূচক সংহতকরণের মতো অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং অভিযোজন আরও বাড়ানো যেতে পারে।
শেষ পর্যন্ত, এহলারস ট্রাইপড বাথওয়ার্টস ফিল্টার ক্রস-ট্রেন্ড কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশলটি কোয়ান্টাম ট্রেডারদের জন্য একটি শক্তিশালী গণিত ভিত্তিক ট্রেডিং সরঞ্জাম সরবরাহ করে যা স্বতন্ত্র ট্রেডিং সিস্টেম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বা আরও জটিল ট্রেডিং কৌশলগুলির অংশ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য মূল্যবান রেফারেন্স তথ্য সরবরাহ করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল এবং টেকসই ট্রেডিং পারফরম্যান্স অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-06-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ehlers Three Pole Butterworth Filter Strategy", overlay=true)
// 输入参数
priceInput = input(hl2, title='Price')
periodInput = input(15, title='Period')
// Function to calculate Ehlers Three Pole Butterworth Filter
calculateButterworthFilter(price, period) =>
a1 = 0.00
b1 = 0.00
c1 = 0.00
coef1 = 0.00
coef2 = 0.00
coef3 = 0.00
coef4 = 0.00
butter = 0.00
trigger = 0.00
pi = 2 * math.asin(1)
a1 := math.exp(-3.14159 / period)
b1 := 2 * a1 * math.cos(1.738 * pi / period)
c1 := a1 * a1
coef2 := b1 + c1
coef3 := -(c1 + b1 * c1)
coef4 := c1 * c1
coef1 := (1 - b1 + c1) * (1 - c1) / 8
butter := coef1 * (price + 3 * nz(price[1]) + 3 * nz(price[2]) + nz(price[3])) + coef2 * nz(butter[1]) + coef3 * nz(butter[2]) + coef4 * nz(butter[3])
butter := bar_index < 4 ? price : butter
trigger := nz(butter[1])
[butter, trigger]
// Calculate filter values
[butter, trigger] = calculateButterworthFilter(priceInput, periodInput)
// 绘制滤波器线
plotButter = plot(butter, 'Butter', color=color.new(color.yellow, 0), linewidth=3)
plotTrigger = plot(trigger, 'Butter Lag', color=color.new(color.fuchsia, 0), linewidth=3)
fill(plotButter, plotTrigger, color=butter > trigger ? color.yellow : color.fuchsia, transp=40)
// 定义交易信号
longCondition = ta.crossover(butter, trigger)
exitLongCondition = ta.crossunder(butter, trigger)
shortCondition = ta.crossunder(butter, trigger)
exitShortCondition = ta.crossover(butter, trigger)
// 执行交易
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Buy")
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
// 绘制交易信号
plotshape(longCondition, "Buy Signal", shape.triangleup, location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(exitLongCondition, "Exit Long Signal", shape.triangledown, location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Short Signal", shape.triangledown, location.abovebar, color=color.orange, size=size.small)
plotshape(exitShortCondition, "Exit Short Signal", shape.triangleup, location.belowbar, color=color.blue, size=size.small)