বহু-স্তরের গতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং পরিমাণগত কৌশল: হাল মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে বুদ্ধিমান স্টপ-প্রফিট এবং স্টপ-লস সিস্টেম
HMA 移动平均线 趋势跟踪 动态追踪止损 交叉信号 云层过滤 止损机制 风险管理 Hull Moving Average TREND FOLLOWING Dynamic Trailing Stop Crossover Signal Cloud Filter Stop-Loss Mechanism risk management
ianzeng123
ওভারভিউ
মাল্টি-লেভেল ডায়নামিক ট্র্যাকিং ট্রেন্ড কোয়ান্টিফিকেশন স্ট্র্যাটেজি হ’ল একটি উচ্চতর ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম যা হুল মুভিং এভারেজ (HMA) এর উপর ভিত্তি করে, যা বুদ্ধিমান প্রবেশের সংকেত সনাক্তকরণ এবং গতিশীল স্টপ লস মেশিনের সাথে মিলিত। এই কৌশলটির মূলটি হ’ল বিভিন্ন সময়কালের (১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০) এইচএমএ সূচকগুলি ব্যবহার করে প্রবেশের সংকেত তৈরি করা, এবং তিনটি স্তরের সুরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করেঃ প্রি-ট্রিগার হার্ড স্টপ লস, প্রি-ট্রিগার স্মার্ট ট্র্যাকিং স্টপ লস এবং ট্রেন্ড দিকনির্দেশিত ফিল্টারিং, একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে। কৌশলটি ট্রেন্ডের সূচনাকে যথাযথভাবে ক্যাপচার করে এবং যখন বিন্দু পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয় তখন স্মার্ট লকিং লভারেজ অর্জন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি চারটি মূল উপাদান দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায়ঃ
ইনপুট সিগন্যাল জেনারেটর:
- লম্বা লাইন ট্রেন্ডের বিচারঃ এইচএমএ 500 এবং এইচএমএ 1000 ব্যবহার করে একটি “মেঘ” তৈরি করুন, যখন এইচএমএ 500 এইচএমএ 1000 এর উপরে থাকে তখন এটি একটি ষাঁড়ের বাজার পরিবেশ হিসাবে বিচার করা হয়, বিপরীতভাবে একটি ভাল বাজারের পরিবেশ
- প্রবেশের শর্তঃ একটি বোর বাজার পরিবেশে, যখন HMA100 HMA200 এর উপরে এবং উভয়ই HMA500 এর উপরে থাকে তখন একটি মাল্টি সিগন্যাল ট্রিগার করা হয়; একটি ভাল বাজার পরিবেশে, যখন HMA100 HMA200 এর নীচে এবং উভয়ই HMA500 এর নীচে থাকে তখন একটি ফাঁকা সিগন্যাল ট্রিগার করা হয়
ট্রিগার:
- সেট শতাংশ ট্রিগার থ্রেশহোল্ড ((ডিফল্ট 1.2%)
- যখন দাম প্রবেশের বিন্দু থেকে লাভের দিকে চলে যায় তখন ট্রিগার থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, স্টপ লজিক ট্র্যাকিং সক্রিয় করা হয়
স্মার্ট ট্র্যাকিং স্টপ লস:
- ট্রিগার করার পরে, সিস্টেমটি নতুন উচ্চতা ((অধিক করা) বা নতুন নিম্নতা ((খালি করা) ট্র্যাক করতে থাকে
- ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত ট্র্যাকিং ভলিউম (ডিফল্ট 0.8%) উপর ভিত্তি করে, গতিশীলভাবে স্টপ লস সেট করুন
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন বন্ধ করা হয় যখন মূল্য প্রত্যাহারের পরিমাণ সেট করা হয়
হার্ডডিস্ক ক্ষতি প্রতিরোধ:
- ট্র্যাকিং স্টপ ট্রিগার করার আগে সর্বোচ্চ ক্ষতির শতাংশ সেট করুন (ডিফল্ট 2.5%)
- যদি ট্রিগার পয়েন্টের আগে দাম অকার্যকর দিক থেকে চলতে থাকে এবং হার্ড স্টপ সেট করা হয়, তাহলে তহবিলের সুরক্ষার জন্য প্লেইন বাধ্যতামূলক করা হয়
কৌশলটি কঠোর একক পজিশন নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে (পিরামিড ছাড়াই), যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তা দেয়। সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবেশের মূল্য, সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন মূল্য এবং ট্রিগার স্থিতি রেকর্ড করে, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় তহবিল পরিচালনা উপলব্ধ।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির কোড বাস্তবায়নের গভীর বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলির কথা বলা যেতে পারেঃ
বহুস্তরীয় প্রবণতা নিশ্চিত: এইচএমএ-র চারটি ভিন্ন চক্রের মাধ্যমে নির্মিত সিস্টেমটি কঠোর একাধিক নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া তৈরি করে, যা প্রবেশের সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে এবং ভুয়া ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতি হ্রাস করে।
স্বনির্ধারিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকৌশলটি দুটি পর্যায়ের ক্ষতি বন্ধ করার প্রক্রিয়াটি ডিজাইন করেছে (প্রাক-ট্রিলার হার্ড স্টপ এবং ট্রিগার-ট্র্যাকিং স্টপ) যা ব্যাপকভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে পারে এবং প্রবণতার পরিস্থিতিতে আয়কে সর্বাধিক করতে পারে এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।
সুনির্দিষ্ট মুনাফা লকিং: ডায়নামিক ট্র্যাকিং স্টপ লস মেশিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে দামের উচ্চ / নিম্ন ট্র্যাক করতে সক্ষম, “লাভের জন্য দৌড়” এর ক্লাসিক ট্রেডিং ধারণাটি বাস্তবায়ন করে, যা মানুষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছাড়াই বেশিরভাগ লাভকে লক করে দেয়।
উচ্চতর কাস্টমাইজেশনতিনটি মূল প্যারামিটার (ট্রিগার থ্রেশহোল্ড, ট্র্যাকিং ব্যাপ্তি এবং সর্বোচ্চ ক্ষতি) ব্যবহারকারী দ্বারা কাস্টমাইজ করা যায়, যা বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন অস্থিরতা এবং বিভিন্ন ঝুঁকি পছন্দকে সামঞ্জস্য করে।
ভিজ্যুয়াল সমর্থন: এই কৌশলটি এইচএমএ সূচক এবং প্রবণতা মেঘের ভিজ্যুয়ালাইজেশন অন্তর্ভুক্ত করে, যা ব্যবসায়ীদের বর্তমান প্রবণতা অবস্থা এবং প্রবেশের পয়েন্ট পয়েন্টের যুক্তিসঙ্গততা বুঝতে সক্ষম করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটি সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পিত, তবুও এর মধ্যে কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছেঃ
ভূমিকম্পের ঝুঁকি: কোন সুস্পষ্ট প্রবণতা ছাড়াই ব্যাপ্তিযুক্ত বাজারে, এইচএমএ ক্রস সংকেতগুলি ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ধারাবাহিক স্টপ ক্ষতি হয়। সমাধান হল অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা, যেমন ওঠানামা নির্দেশক বা প্রবণতা শক্তি নিশ্চিতকরণ।
পরামিতি সংবেদনশীলতাকৌশলগত কার্যকারিতা তিনটি মূল প্যারামিটারের সেটিংয়ের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। অনুপযুক্ত প্যারামিটারগুলি অকাল ক্ষতির কারণ হতে পারে বা লাভের বেশিরভাগ অংশ মিস করতে পারে। ঐতিহাসিক ব্যাকআপের মাধ্যমে বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
স্লাইড পয়েন্ট এবং লেনদেনের খরচ প্রভাব: রিয়েল-ডিস্ক পরিবেশে, স্লাইড পয়েন্ট এবং লেনদেনের ব্যয় কৌশলগত পারফরম্যান্সকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে, বিশেষত কম ট্র্যাকিং ব্যাপ্তির সেটিংসের জন্য। এই কারণগুলি পুনরায় পরিমাপের সময় বিবেচনা করা উচিত এবং প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত।
প্রবণতা পাল্টাতে বিলম্বহালের চলমান গড় যদিও ঐতিহ্যবাহী চলমান গড়ের তুলনায় দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল, তবুও কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, যা প্রবণতা হঠাৎ বিপরীত হলে একটি বড় প্রত্যাহারের দিকে পরিচালিত করতে পারে। আরও সংবেদনশীল স্বল্পমেয়াদী সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়ার সময়কে অনুকূল করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।
একক প্রযুক্তিগত সূচক নির্ভরতাকৌশলটি মূলত এইচএমএ সূচক সিরিজের উপর নির্ভর করে, মাল্টি-ডাইমেনশনাল বাজার বিশ্লেষণের অভাব রয়েছে। কিছু নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে এটি খারাপ পারফরম্যান্স করতে পারে। অন্যান্য ধরণের সূচক যেমন গতিশীলতা সূচক বা ক্রয়-বিক্রয় সূচকগুলির সাথে ক্রস যাচাইয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কৌশলগত নীতি এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারেঃ
স্বনির্ধারিত প্যারামিটার সিস্টেম:
- বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, যেমন উচ্চ অস্থিরতার সময় ট্র্যাকিংয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং নিম্ন অস্থিরতার সময় ট্রিগার থ্রেশহোল্ড হ্রাস করা
- বাস্তবায়ন নীতিঃ এটিআর (এভারেজ রিয়েল ওয়েভ এন্ডেজ) সূচক ব্যবহার করে বাজারের ওঠানামার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় এবং প্যারামিটারগুলিকে এটিআর এর ফাংশনাল সম্পর্ক স্থাপন করা যায়
মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ:
- বৃহত্তর সময়কালের প্রবণতা সম্পর্কিত তথ্যকে একত্রিত করা, কেবলমাত্র বৃহত্তর সময়কালের প্রবণতার দিকনির্দেশনা অনুসারে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া
- বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ বৃহত্তর চক্র (যেমন 1 ঘন্টা, 4 ঘন্টা) এইচএমএ স্থিতির পরীক্ষা যুক্ত করে, আরও কঠোর প্রবণতা ফিল্টার তৈরি করে
পরিমাপযোগ্যতা যাচাইকরণ ব্যবস্থা:
- লেনদেন নিশ্চিতকরণের শর্তাবলী বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার ফলে সিগন্যালের সাথে লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানো হবে
- বাস্তবায়নঃ আপেক্ষিক লেনদেনের পরিমাপ (যেমন OBV বা আপেক্ষিক লেনদেনের পরিবর্তনের হার) অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে
বুদ্ধিমত্তা বন্ধ হয়ে যায়:
- একটি ব্যাচ স্টপ মেশিন বাস্তবায়ন, প্রথম লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরে কিছু পজিশন খালি করে এবং অবশিষ্টটি ট্র্যাকিং স্টপ ব্যবহার করে
- নীতিঃ এই পদ্ধতিটি নিশ্চিততা লাভ এবং সম্ভাব্য বড় প্রবণতা লাভের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে এবং সামগ্রিক ঝুঁকি-লাভের অনুপাতকে উন্নত করে
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশন:
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গতিশীলভাবে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় এবং বাজার পরিবেশ সনাক্ত করুন
- পদ্ধতিঃ ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি শ্রেণিবদ্ধ মডেল তৈরি করা যায় যা বর্তমান বাজার পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংয়ের পূর্বাভাস দেয়
প্রবণতা বিরোধী সুরক্ষা:
- অতিমাত্রায় মূল্যের অস্থিরতা প্রতিরোধে বিপরীত সুরক্ষা যুক্ত করা হয়েছে এবং স্বল্পমেয়াদী মূল্যের অস্বাভাবিক অস্থিরতার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে
- বাস্তবায়নঃ স্বল্পমেয়াদী মূল্য পরিবর্তনের হার পর্যবেক্ষণ করে, যখন অবমূল্যায়ন অতিক্রম করা হয় তখন স্টপ লস বা সরাসরি প্লেইন পজিশন সাময়িকভাবে সামঞ্জস্য করা যায়
সারসংক্ষেপ
মাল্টি-লেভেল ডায়নামিক ট্র্যাকিং ট্রেন্ড কোয়ান্টিফিকেশন কৌশল হল একটি উচ্চমানের কোয়ান্টিফিকেশন ট্রেডিং কৌশল যা মাল্টি-পিরিয়ড হুল মুভিং এভারেজ ইন্ডিকেটরকে স্মার্ট স্টপ-অফ সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করে। এটি কঠোর ট্রেন্ড কনফার্মেশন মেকানিজমের মাধ্যমে ইনপুট সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়, যখন একটি মাল্টি-লেভেল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছেঃ প্রি-ট্রিগার হার্ড স্টপস এবং ট্রিগার-পরবর্তী ডায়নামিক ট্র্যাকিং স্টপস। এটি তহবিল সুরক্ষা এবং লাভের সর্বাধিক ভারসাম্য অর্জন করে।
এই কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল এটির স্বনির্ধারিত এবং পদ্ধতিগত মুনাফা পরিচালনার পদ্ধতি যা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখতে সক্ষম। তবে, কৌশলটি প্যারামিটার সংবেদনশীলতা এবং একক সূচক নির্ভরতার মতো ঝুঁকিও রয়েছে, যা ব্যবসায়ীদের সহায়ক সূচক যাচাইকরণ, স্বনির্ধারিত প্যারামিটার সিস্টেম এবং মাল্টি-টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণের মতো পদ্ধতিগুলি যুক্ত করে অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন।
যুক্তিসঙ্গতভাবে প্যারামিটার সেট করে এবং বাজার পরিবেশ বিশ্লেষণের সাথে মিলিত করে, এই কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেমের একটি মূল উপাদান হিসাবে কাজ করতে পারে, যা ব্যবসায়ীদের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মূল প্রবণতা সুযোগগুলি দখল করতে এবং তহবিলের স্থিতিশীল বৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে।
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-07-04 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Samil Dogru SmartTrailing v1.1", overlay=true, pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === PARAMETRELER ===
triggerPerc = input.float(1.2, "Tetikleme Eşiği (%)", step=0.1)
trailPerc = input.float(0.8, "Trailing Marj (%)", step=0.1)
hardStopPerc = input.float(2.5, "Maksimum Zarar (%) (Tetiklenmeden önce)", step=0.1)
// === HMA'lar (giriş için referans) ===
hma100 = ta.hma(close, 100)
hma200 = ta.hma(close, 200)
hma500 = ta.hma(close, 500)
hma600 = ta.hma(close, 600)
isBull = hma500 > hma600
longCond = ta.crossover(hma100, hma200) and isBull and hma100 > hma500 and hma200 > hma500
shortCond = ta.crossunder(hma100, hma200) and not isBull and hma100 < hma500 and hma200 < hma500
// === GİRİŞLER ===
if (longCond)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCond)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === DURUM DEĞİŞKENLERİ ===
var float entryPrice = na
var float maxSinceEntry = na
var bool triggered = false
// === POZİSYON AÇILDIĞINDA BAŞLAT ===
if strategy.opentrades > 0
if na(entryPrice)
entryPrice := strategy.position_avg_price
maxSinceEntry := close
triggered := false
else
// Güncel zirve/dip güncellemesi
if strategy.position_size > 0
maxSinceEntry := math.max(maxSinceEntry, close)
if strategy.position_size < 0
maxSinceEntry := math.min(maxSinceEntry, close)
// Tetikleme kontrolü
longTriggerPrice = entryPrice * (1 + triggerPerc / 100)
shortTriggerPrice = entryPrice * (1 - triggerPerc / 100)
if strategy.position_size > 0 and close >= longTriggerPrice
triggered := true
if strategy.position_size < 0 and close <= shortTriggerPrice
triggered := true
// Çıkış kontrolü (trailing)
if triggered
if strategy.position_size > 0
trailStop = maxSinceEntry * (1 - trailPerc / 100)
if close <= trailStop
strategy.close("Long", comment="TRAIL EXIT LONG")
if strategy.position_size < 0
trailStop = maxSinceEntry * (1 + trailPerc / 100)
if close >= trailStop
strategy.close("Short", comment="TRAIL EXIT SHORT")
else
// Tetiklenmeden önce sert zarar çıkışı (hard stop)
if strategy.position_size > 0 and close <= entryPrice * (1 - hardStopPerc / 100)
strategy.close("Long", comment="HARD STOP LONG")
if strategy.position_size < 0 and close >= entryPrice * (1 + hardStopPerc / 100)
strategy.close("Short", comment="HARD STOP SHORT")
// === POZİSYON KAPANDIĞINDA RESET ===
if strategy.opentrades == 0
entryPrice := na
maxSinceEntry := na
triggered := false
// === GÖRSEL ===
plot(hma100, title="HMA 100", color=color.white, linewidth=2)
plot(hma200, title="HMA 200", color=color.yellow, linewidth=3)
p1 = plot(hma500, title="HMA 500", color=color.green, linewidth=2)
p2 = plot(hma600, title="HMA 600", color=color.red, linewidth=2)
fill(p1, p2, color=isBull ? color.new(color.green, 70) : color.new(color.red, 70), title="HMA Cloud")