মাল্টিপল ক্লাউড মোমেন্টাম EMA কৌশল: ইচিমোকু ক্লাউড এবং এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেন্ড ট্রেডিং সিস্টেম
ICHIMOKU EMA VOLUME FILTER CLOUD BREAKOUT momentum TREND FOLLOWING STOP LOSS
ianzeng123
কৌশল ওভারভিউ
মাল্টি-ক্লাউড ডায়নামিক ইএমএ কৌশলটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম যা প্রথম সমতলতা মেঘ (ইচিমোকু ক্লাউড) এবং সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) সংযুক্ত করে। এই কৌশলটি মেঘের সাথে দামের অবস্থান, লেনদেনের ভলিউম ফিল্টার এবং ইএমএ প্রযুক্তিগত সূচকগুলি বিচার করে বাজারের প্রবণতার দিকটি সনাক্ত করে এবং যথাযথ সময়ে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করে। এই কৌশলটি একই সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি গতিশীল স্টপ মেশিন ব্যবহার করে, যা এটিকে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত মূল নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
এক নজরে সমীকরণঃ
- যখন দামগুলি মেঘের উপরে থাকে (যেমন রূপান্তর লাইন টেঙ্কান-সেন এবং বেঞ্চমার্ক লাইন কিজুন-সেনের উপরে) এবং অন্যান্য শর্ত পূরণ করে তখন সিস্টেমটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি করে
- যখন দাম মেঘের নীচে থাকে (টেনকান-সেন এবং বেঞ্চমার্ক লাইন কিজুন-সেনের নিচে) এবং অন্যান্য শর্ত পূরণ করা হয় তখন সিস্টেমটি স্বল্প সংকেত দেয়
লেনদেনের পরিমাণঃ
- কৌশলটি একটি লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টার ব্যবহার করে যা নিশ্চিত করে যে লেনদেনের পরিমাণটি গত N চক্রের গড় লেনদেনের পরিমাণের চেয়ে বেশি হলেই প্রবেশ করা হয়
- এটি পর্যাপ্ত বাজার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে সহায়তা করে।
ইএমএ সূচক ফিল্টারঃ
- ইএমএ ফিল্টারিং শর্তগুলি নির্বাচনযোগ্যভাবে যুক্ত করুন যাতে দামটি ইএমএর উপরে থাকে যখন এটি লোভনীয় হয় এবং নীচে থাকে যখন এটি খালি হয়
- EMA ((44 চক্র) একই সময়ে একটি প্রস্থান সংকেত হিসাবে কাজ করে, যখন দাম EMA অতিক্রম করে তখন প্লেইন করা হয়
স্টপ লস সেটিংঃ
- শতকরা ক্ষতি, ডিফল্ট প্রবেশ মূল্যের ২% ব্যবহার করে কাস্টমাইজযোগ্য
- এটি ট্রেডিংয়ের জন্য সুস্পষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্যারামিটার সরবরাহ করে
নীতিগুলি লজিক্যাল প্রসেস চালায়ঃ
- প্রথম পর্যায়ের সমতুল্য মেঘের বিভিন্ন সূচক গণনা করুন (রূপান্তর লাইন, বেঞ্চমার্ক লাইন, প্রিওর ব্যান্ড A, প্রিওর ব্যান্ড B)
- ৪৪ চক্রের ইএমএ এবং লেনদেনের পরিমাণের শর্ত গণনা করুন
- মূল্য এবং মেঘের অবস্থান, লেনদেনের পরিমাণ এবং ইএমএ ফিল্টারিংয়ের বিকল্পগুলির উপর ভিত্তি করে কেনার/বিক্রয়ের সুযোগ নির্ধারণ করুন
- শর্ত পূরণ হলে প্রবেশ করুন এবং স্টপ সেট করুন
- EMA অতিক্রম করলে বর্তমান অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসা
কৌশলগত সুবিধা
একাধিক সূচক নিশ্চিতকরণসিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে এবং ভুয়া সিগন্যালের ঝুঁকি হ্রাস করতে, এক নজরে ক্লাউড, লেনদেনের পরিমাণ এবং ইএমএর মতো বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন।
নমনীয় কনফিগারেশননীতিমালাঃ ব্যবহারকারীকে ইএমএ ফিল্টার শর্তাবলী পূরণ করতে হবে কিনা তা কাস্টমাইজ করার অনুমতি দেয়, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য অভিযোজনযোগ্যতা প্রদান করে।
সম্পূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: শতকরা হার স্টপ লস সেটিং দ্বারা, স্পষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্যারামিটার সরবরাহ করুন, তহবিল সুরক্ষিত করুন।
প্রবণতা ধরার ক্ষমতাপ্রথমত, ইক্যুয়ালাইজেশন ক্লাউড নিজেই একটি দুর্দান্ত ট্রেন্ড ডিসক্রিপশন টুল, যা EMA-র সাথে মিলিত হয়ে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য কৌশলকে শক্তিশালী করে।
তরলতা বিবেচনাট্রেডিং ভলিউম ফিল্টারের মাধ্যমে, নিশ্চিত করুন যে কেবলমাত্র পর্যাপ্ত তরলতা থাকলে ট্রেডিং করা হয়, যাতে কম তরলতার পরিবেশে অনিশ্চয়তা এড়ানো যায়।
স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান লজিক: কৌশলটিতে স্পষ্ট প্রবেশের ((ক্লাউড ব্রেকআপ + ট্রেডিং ভলিউম) এবং প্রস্থান ((ইএমএ ব্রেকআপ বা স্টপডাউন) শর্ত রয়েছে, যা ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি পরিষ্কার করে দেয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
ওয়াই-ফাই মার্কেটের দুর্বলতাট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল হিসাবে, ক্রস-অ্যাভারেজ ট্রেডিংয়ের সময় প্রায়শই ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে, যার ফলে ক্রমাগত ক্ষতি হয়। সমাধানঃ একটি ওঠানামা ফিল্টার যুক্ত করতে পারেন, কম ওঠানামা পরিবেশে লেনদেন স্থগিত করতে পারেন।
পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিপ্রথমত, সুষম মেঘের সূচকটি কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, বিশেষত যেহেতু অগ্রগামী ব্যান্ডটি 26 টি চক্রের স্থানচ্যুতি সেট করেছে, যা প্রবেশের সময়কে অনুপযুক্ত করে তুলতে পারে। সমাধানঃ স্থানচ্যুতি প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে বা সহায়ক হিসাবে আরও সংবেদনশীল স্বল্পমেয়াদী সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।
ট্রিগার ফ্রিকোয়েন্সি বন্ধ করুন: উচ্চ অস্থিরতার বাজারে, 2% স্টপ লস সেটিংটি খুব ঘন ঘন ট্রিগার হতে পারে। সমাধানঃ ট্রেডিং জাতের অস্থিরতার বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্টপ লস শতাংশটি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
পরামিতি সংবেদনশীলতা: কৌশলগত প্রভাব প্যারামিটার সেটিং (যেমন ইএমএ চক্র, প্রথম সমতুল্য ক্লাউড প্যারামিটার) সংবেদনশীল, বিভিন্ন বাজার পরিবেশের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার প্রয়োজন হতে পারে। সমাধানঃ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান টেস্টিং পরিচালনা করুন, আরও স্থিতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
মুনাফার লক্ষ্যমাত্রার অভাব: কৌশলটি স্পষ্টভাবে স্টপ লস সংজ্ঞায়িত করে, তবে কোনও লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করে না, যার ফলে পুনর্নির্ধারণে ইতিমধ্যে লাভজনক মুনাফা হারাতে পারে। সমাধানঃ সরানো স্টপ লস বা মুনাফা লক্ষ্য প্যারামিটার যুক্ত করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়:
- বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্লাউড প্যারামিটার এবং ইএমএ চক্রের সাথে সামঞ্জস্য করা যায়
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য উচ্চ অস্থিরতার বাজারে দীর্ঘতর চক্র এবং নিম্ন অস্থিরতার বাজারে সংক্ষিপ্ত চক্র ব্যবহার করা হয়
- এই পদ্ধতিতে, আপনি প্যারামিটার ফিক্সিংয়ের সাথে অতিরিক্ত মিলের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারেন।
বাজার পরিবেশে ফিল্টারিং বাড়ানো:
- প্রবণতা শক্তির সূচক যোগ করুন (যেমন ADX), শুধুমাত্র একটি শক্তিশালী প্রবণতা পরিবেশে ট্রেড করুন
- অতিরিক্ত অস্থিরতার সূচক (যেমন ATR), চরম অস্থিরতার পরিস্থিতিতে অবস্থান পরিবর্তন বা ট্রেডিং স্থগিত করা
- এটি বিভিন্ন বাজার পরিবেশে কৌশল স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করবে
স্ট্রোক প্রতিরোধক অপ্টিমাইজেশন:
- মোবাইল স্টপ ফাংশন যুক্ত করা হয়েছে, দাম অনুকূল হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লেভেল সামঞ্জস্য করা হয়েছে
- অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে মুনাফার লক্ষ্য নির্ধারণ করুন, নির্দিষ্ট উপার্জন অর্জনের পরে মুনাফার একটি অংশ লক করুন
- এটি কৌশলগতভাবে লাভের লক্ষ্যমাত্রার অভাবের সমাধান করবে।
দলগতভাবে প্রবেশ ও প্রস্থান:
- সময়মতো বেছে নেওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ব্যাচ নির্মাণ ও শান্তিপূর্ণ ভাণ্ডার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন
- সিগন্যালের শক্তির উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করা যায় (যেমন দাম এবং মেঘের দূরত্ব)
- এই পদ্ধতিতে, পূর্ণ-ভান্ডার অপারেশনের ঝুঁকি হ্রাস করা এবং তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানো যায়।
রিভার্স কনফার্মেশন সংকেত যোগ করুন:
- প্রবণতা বিপরীত সংকেত নিশ্চিত করার জন্য গতিশীলতার সূচক (যেমন RSI বা MACD) এর সাথে মিলিত
- এটি সঠিক সময় নির্ধারণে সাহায্য করবে এবং ভুল সংকেত হ্রাস করবে।
সারসংক্ষেপ
মাল্টি-ক্লাউড ডায়নামিক ইএমএ কৌশলটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম যা প্রথম দৃষ্টিতে সমতল মেঘ, ইএমএ এবং লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টার ব্যবহার করে। একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে, কৌশলটি প্রবণতাকে আরও ভালভাবে সনাক্ত করতে এবং স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি, বিল্ট-ইন স্টপ লস মেকানিজম ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুরক্ষা সরবরাহ করে।
কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল এটি মূল্যের অবস্থান, প্রবণতার দিকনির্দেশ, লেনদেনের পরিমাণ এবং গতিশীল স্টপ লস সহ একাধিক মূল লেনদেনের কারণগুলিকে সমন্বিত করে একটি তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ লেনদেনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো তৈরি করে। তবে, প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম হিসাবে, কৌশলটি ক্রসওভার বাজারে দুর্বল হতে পারে এবং প্যারামিটার সেটিংয়ের কিছুটা সংবেদনশীলতা রয়েছে।
সুপারিশ করা দিকটি অনুকূলিতকরণ করে, বিশেষত গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়, বাজার পরিবেশ ফিল্টারিং এবং স্টপ-অফ প্রক্রিয়াটি অনুকূলিতকরণ করে, এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিবেশের মধ্যে আরও স্থিতিশীল পারফরম্যান্সের প্রত্যাশা করে। অবশেষে, এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ব্যবসায়ীদের জন্য একটি কাঠামোগত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের কাঠামো সরবরাহ করে যা তাদের ট্রেন্ডের সুযোগগুলি ধরে রাখার পাশাপাশি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
/*backtest
start: 2024-08-04 00:00:00
end: 2025-08-02 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud Buy & Sell w/ Custom EMA & Volume Filters", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === INPUTS ===
conversionPeriods = input.int(9, title="Tenkan-sen Periods")
basePeriods = input.int(26, title="Kijun-sen Periods")
displacement = input.int(26, title="Cloud Displacement")
laggingSpan = input.int(52, title="Senkou Span B Periods")
emaPeriod = input.int(44, title="EMA Length for Exit", minval=1)
avgVolLen = input.int(10, title="Average Volume Length for Filter")
useStopLoss = input.bool(true, title="Use Stop Loss for Exits")
stopLossPerc = input.float(2.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1)
requireAboveEMA = input.bool(true, title="Only Buy Above EMA?")
requireBelowEMA = input.bool(true, title="Only Sell Below EMA?")
// === ICHIMOKU CALCULATIONS ===
tenkan = (ta.highest(high, conversionPeriods) + ta.lowest(low, conversionPeriods)) / 2
kijun = (ta.highest(high, basePeriods) + ta.lowest(low, basePeriods)) / 2
senkouA = (tenkan + kijun) / 2
senkouB = (ta.highest(high, laggingSpan) + ta.lowest(low, laggingSpan)) / 2
senkouA_now = senkouA[displacement]
senkouB_now = senkouB[displacement]
// === EMA CALC ===
emaVal = ta.ema(close, emaPeriod)
// === VOLUME CONDITION ===
avgVol = ta.sma(volume[1], avgVolLen) // Excludes current candle's volume
volCondition = volume > avgVol
// === BUY CONDITION ===
buyCondition = (close > senkouA_now and close > senkouB_now and volCondition and (not requireAboveEMA or close > emaVal))
if buyCondition
stopLevel = useStopLoss ? close * (1 - stopLossPerc / 100) : na
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if useStopLoss
strategy.exit("Buy SL", from_entry="Buy", stop=stopLevel)
// === SELL CONDITION ===
sellCondition = (close < senkouA_now and close < senkouB_now and volCondition and (not requireBelowEMA or close < emaVal))
if sellCondition
stopLevelSell = useStopLoss ? close * (1 + stopLossPerc / 100) : na
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if useStopLoss
strategy.exit("Sell SL", from_entry="Sell", stop=stopLevelSell)
// === EXIT CONDITIONS ===
exitBuy = close < emaVal // Exit long if close < EMA
if exitBuy
strategy.close("Buy")
exitSell = close > emaVal // Exit short if close > EMA
if exitSell
strategy.close("Sell")
// === PLOTS ===
plot(emaVal, color=color.yellow, linewidth=2, title="EMA")
plot(senkouA, color=color.green, title="Senkou Span A", offset=displacement)
plot(senkouB, color=color.red, title="Senkou Span B", offset=displacement)