Eine Reihe von Studien zu Hochfrequenzhandelsstrategien: Radikaler Handel unter der Bayes-Regel

Die Essenz der Bayesianischen Methode besteht darin, dass sie eine mathematische Regel liefert, die erklärt, wie man seine bestehenden Überzeugungen ändern kann, wenn eine Reihe neuer Beweise vorhanden ist. Ein typisches Beispiel ist: Ein Neugeborener mit Genie, der beim ersten Sonnenaufgang in seinem Leben sieht, fragt sich, ob die Sonne wieder aufgehen wird. So gibt er zwei möglichen Ergebnissen die gleiche Vorauswahrscheinlichkeit, und steckt eine weiße Kugel und eine schwarze Kugel in einen Beutel, die jeweils bedeuten, dass die Sonne wieder aufgeht und nicht wieder aufgeht.

Der Befehlstrom ist die Differenz zwischen dem von Käufern initiierten Handelsvolumen und dem von Verkäufern initiierten Handelsvolumen. Der Befehlstrom kann kurzfristig die Marktentwicklung beeinflussen, sei es auf der Grundlage des Handelsvolumens oder der Anzahl der Geschäfte. Der aktive Befehl selbst kann Informationen über die Richtung der nächsten Bewegung enthalten.

Das Bayes-Gesetz, das wir noch immer verwenden, um zu erraten, ob die Sonne wieder aufgehen wird, um zu versuchen, eine Hochfrequenz-Handelsstrategie zu entwickeln, die die Radikalen als Kernideen verfolgt.

• Schritt 1: Erstellen Sie eine Subroutine, die nur eine N-Zyklus-Zyklus (TICK) enthält, um die Befehlströme innerhalb von N-Zyklen zu berechnen.

• Die Berechnungsregeln sind wie folgt:

    if(bidprice=bidprice[1] and askprice=askprice[1]){
    
        if((bidvol[1]-bidvol) < (askvol[1]-askvol)){
            此处以挂单数量减少量PK下的次数为准
        }
        {
            long=long+1
        }else short=short+1
    }

如果报价发生移位，则无需计算，直接加计移位方向的贝叶斯球。

• Schritt 2: Die Thresholds der radikalen Einströmung eindeutig folgen, wenn N = 10 und die Thresholds auf 7 gesetzt werden, um unsere Bayesianische Überzeugung festzuhalten.

if (long>=7) then buy; if(short>=7) then sellshort;

Es gibt ein berühmtes Sprichwort in der Geschenk-Kette des Phantoms: “Gehen Sie an, wenn der Markt Sie nicht richtig beweist, anstatt zu gehen, wenn der Markt Sie falsch beweist”. Basierend auf dieser Vorstellung können wir eine hochfrequente Handelsstrategie, die nicht auf dem Markt andauert, durch die Einstellung von Abweichungen in den Abwertungsdifferenzen umsetzen, um Ein- und Ausstieg zu erreichen.

Übertragen von QuantWay’s Blog