Via: http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3795bd40102vcu9.html

Der Vater der Informatik, Shen Non, präsentierte uns an einem Tag in den vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf der Tafel: Jeder Preis kauft 50% des Kapitals, d.h. die Menge des Kapitals: Aktienmarktwert = 50%: 50%. Wenn der Aktienpreis um einen gewissen Grad steigt, verkauft man einen Teil der Aktien und behält die restliche Menge des Kapitals: Restanteil des Aktienmarktwertes = 50%: 50%; Umgekehrt, wenn der Aktienpreis um einen gewissen Grad fällt, kauft man einen Teil der Aktien mit den restlichen Mitteln und behält die restliche Menge des Kapitals: Restanteil des Aktienmarktwertes = 50%: 50%. Die Theorie des Nullrisikos ist der Grund für die Ankunft der ersten Mitglieder der Gruppe. Die Theorie des Nullrisikos ist typisch für den Handelsmodell, bei dem n% den Anstieg oder den Rückgang anzeigt, wobei m die durchschnittliche Anzahl der Käufer oder Verkäufer des Restkapitals oder der Restaktien im nächsten Handel ist. Da der Preis für jeden Handel anhand des Preises der letzten Transaktion berechnet wird, ist die Grid-Technik einfacher und einfacher zu bedienen, da nur ein Satz von Preisdaten den gesamten Handelsprozess durchlaufen kann, um zu vermeiden, dass der nächste Handelspreis nach jeder Transaktion berechnet werden muss.

Die Null-Theorie hat mir jedoch am meisten von den Geschäftsideen geprägt, die den Test der Zeit und des Marktes bestanden haben, und zwar die folgenden zwei Sätze: 1. Die Preisschwankungen sind unvorhersehbar. 2. Steigende Aktien werden immer wieder eingeschränkt und fallende Aktien immer wieder gekauft. Der erste Satz beschreibt die Marktanschauung des Aktienpreises, der zweite die Methode, wie man den Handel mit Aktien weiter profitabel gestaltet. 1. die Volatilität der Aktienpreise; 2. die Zufälligkeit von Preisschwankungen; 3. Die beiden oben genannten Eigenschaften sind auf die Spielbarkeit des Geldes zurückzuführen.

In Bezug auf die Beschreibung der oben genannten Eigenschaften kann Aktienpreisvolatilität in den meisten Märkten als normal angesehen werden, außer in einigen Extremfällen. Die Zufälligkeit der Schwankungen ist jedoch zu komplex, da die Faktoren, die auf die Aktienpreise einwirken, zu komplex sind, und selbst die Sammlung der sogenannten wichtigsten Faktoren, die den Grund für die Veränderung nicht erklären, ist nicht gut.

Kann das alte Grid-Gesetz alle Eigenschaften des Netzes erfüllen?

Ich habe nur wenige Artikel über die Grid-Trading-Methode gelesen, die keine umfassende Darstellung der Marktsicht enthalten, sondern nur die einfache Methode, die in ihrer konkreten Form in der Bevölkerung verbreitet wird. Die Grid-Trading-Methode ist vollkommen in der Lage, alle oben genannten Trading-Ideen zu interpretieren. Die Grid-Trading-Methode ist typisch für schwere Kapitalmanagement und leichte Trendprognosen.

Ich habe mir ein paar Handelsmodelle ausgedacht, die durch die Form der Verteilung der Kapitalchips gekennzeichnet sind, und habe mit den Teilnehmern gesprochen:

1. Das Modell der gleichwertigen Kapitalkauf- und gleichwertigen Chipverkaufsmodell, kurz “Doppelwertmodell” genannt;
2. Das “Doppel-Gold-Modell” ist ein Modell, bei dem man die Pyramiden kauft und die umgekehrten Pyramiden verkauft.
3. Das “Zwei-Finger-Modell” ist ein Modell, bei dem Indizes gekauft werden, umgekehrt Indizes verkauft werden.
4. Das Modell für den Verkauf von Bambus;
5. Das Modell der gleichförmigen Positionen;
6. Das Modell der Marktwertgleichheit;
7. Das Trend+Gitter-Modell, das die Handelsparameter in Kombination mit der Trendanalyse anpasst - kurz Trend-Gitter-Modell;
8. Kombinierte Modelle sind Modelle, bei denen die Verteilungsmerkmale nicht regelmäßig symmetrisch sind, und Modelle, bei denen zwei oder mehrere der oben genannten Modelle kombiniert sind.

Da wir uns der Vereinfachung der Bedienung widmen, bemühen wir uns (nicht vorherzusagen, keine Aktien zu wählen, keine grundlegende Analyse zu machen), haben die anderen 7 Modelle (mit Ausnahme von 7 Modellen, die keine Praxisuntersuchungen durchlaufen haben) unterschiedliche Praxisuntersuchungen durchlaufen (weil die Daten knapp sind, werde ich später über einige Anwendungsaspekte qualitative Diskussionen führen). In der Null-Theorie wird jedoch nur ein Kauf- und nicht ein symmetrischer Verkauf angewendet. Und der Einsatz des Null-Theorie-Modells, bei dem n und m eine Konstante sind, während in der Doppel-Platz-Theorie n und m alle Variablen sind. Beachten Sie diese Differenz bei der Diskussion oder Anwendung. Das mathematische Modell des Handels ist sowohl wissenschaftlich gefordert, um Risiken zu vermeiden, als auch die Erwartung, dass die Gewinne maximiert werden.

Ich habe mich in diesem Artikel auf das Kauf- und Verkaufmodell von Aktien mit Aktienchips konzentriert - kurz: das Dual-Equity-Modell. Die genaue Erklärung lautet: Bei einem Aktienrückgang wird immer mit den übrig gebliebenen Aktien in einem unteren Raster gekauft; bei einem Aktienanstieg wird immer mit den übrig gebliebenen Aktien in einem oberen Raster verkauft. Das Modell ist sehr nahe an der Gleichung in der Null-Gesetz ((in der Null-Buch der Gleichung in der Null-Buch Anwendung, die Anzeige Grafik und Praxis-Beispiel ist widersprüchlich, die Anzeige Grafik ist der Kauf von doppelte Modell der Gleichung. Ich wollte gerne die doppelte Gleichung der Name zu verwenden, die Zigeuner sind leicht zu verstehen, um mögliche Unterschiede zu vermeiden, verwenden Sie die doppelte Gleichung der Name), aber in der Praxis der Anwendung der Null-Nutzung ((n%, 1/m) der Modell nehmen n und m = die übliche Zahlen machen die Reichweite der mathematischen Konzepte des Modells ist unbegrenzt, das heißt, Kapital und Chips sind in unbegrenzte Anteile aufgeteilt, aber auf n und m, wenn Sie die falsche Wert (z. B. N%, (((1/N)), Kauf von Chips ist die Gold-Tower-Verteilung, während der Verkauf von Cash-Paket Gold-Tower-

Das Binärmodell beinhaltet die folgenden fünf Schritte: 1. Aktienwahl; 2. Festlegung des Handelsbereichs; 3. Lagerherstellung; 4. Kampf; 5. Anpassung.

1. Aktienwahl: Wenn die Aktien nicht aus dem Markt gehen, ist es fast möglich, doppelte Handel zu verwenden. Als eine Art, die lange gehalten wird, ist es ratsam, auf die Qualität zu achten. Aktivität v = a/A; wobei die Fluktuationsrate pro Aktie a = ((Höchstwert - Mindestwert) / Mindestwert; die Fluktuationsrate der Großbörse A = ((Höchstwert - Mindestwert) / Mindestwert. Die Höchstwerte und die Mindestwerte werden in den letzten zwei Monaten empfohlen. Der v-Wert kann in vier Bereiche unterteilt werden: unter 1,3, 1,3 - -1,7, 1,7 - -2,0 und 2,0. Je höher der Wert ist, desto aktiver ist die Aktie und kann als Referenz für die Segmentierung des Netzhandelspreises verwendet werden, um eine relativ moderate Handelsschwankungsfrequenz zu erhalten. Zum Beispiel ist ein entsprechender prozentualer Parameter für eine empfohlene Gruppe 3%, 4%, 5% und 6%.

2. Ermittlung der Handelsspanne: Die Bewertungstheorie in dieser Hinsicht ist die meiste, es gibt viele Methoden der technischen Analyse und der grundlegenden Analyse. Insgesamt können wichtige Unterstützungs- und Widerstandspunkte als Referenz-Handelspreisbereiche für die langen und kurzen Linien dienen. Für die langen Linien können die Marktfläche und die Marktnetzquote als wichtige Indikatoren dienen, z. B. Finanzteile Ich mag die 1,2- bis 1,5-fache Marktnetzquote als wichtige Referenz für den Mindestpreis verwenden, während ich die Nettoinventar als Referenz für den Mindestpreis verwenden möchte. Wichtiger Hinweis: Vielleicht hat jede der oben genannten Methoden zur Bestimmung des Handelsbereichs ihre Anwendungsbereiche, und die Festlegung eines vernünftigen Handelsbereichs dient nur dazu, die Effizienz des Kapitalchips zu maximieren. Der Markt kann jedoch nicht theoretisch genau beschrieben werden - weil die menschliche Natur großartig ist.

Ich habe mir eine spezielle Methode zur Positionserstellung überlegt, die sicherstellt, dass der Handel innerhalb des Handelsbereichs ständig aufhört und nie aufhört zu verlieren, um sicherzustellen, dass alle Chips niedrig kaufen und hoch verkaufen. Das Prinzip kann auch auf einige andere Modelle angewendet werden. Angenommen, Sie investieren insgesamt 200.000 Yuan, z. B. Sie haben einen Handelsplatz für eine bestimmte Aktie bestimmt, der zwischen 10 und 50 Yuan beträgt, und haben 40 Handelsnetze von niedrig bis hoch unterteilt, wobei der Fixpreis pro 1 Yuan eine Grille ändert. Jetzt möchten Sie eine Lagerhaltung von 25 Yuan aufbauen, d. h. von 50 Yuan abwärts sollten Sie eine Lagerhaltung in der 25. Grille aufbauen. Das Binärmodell kann eine empfohlene Anzahl von Positionen an jedem Preis in der Handelszone haben. Theoretisch kann man an jedem Preis eine Position aufbauen. Ich habe hierfür die chinesische Lebensdauer 601628 mit einem Höchststand von 6124 Uhr (75,4 Yuan) simuliert, wobei die Grid-Größe 4% beträgt. Angenommen, der Tiefstand ist 1664 Uhr (17,2 Yuan) voll, und unter der Annahme, dass der Fall in der Art von Neun-Sterne-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken-Strecken In der Praxis wird empfohlen, die Position in den unteren Bereichen der Handelszone zu errichten. Es kann auch auf bestimmte Preisformeln oder technische Indikatoren Bezug genommen werden. Einige Leute mögen eine Art ¹⁄₄-Platz, ¹⁄₂-Platz und eine Linie bevorzugen***Es spielt keine Rolle, wie Sie Ihre Position aufbauen, das Modell sagt Ihnen, wie viel Sie später handeln und kaufen sollen. Nach einer gewissen Zeit wird das Positionsverhältnis angepasst. Für den langfristigen Handel hat eine geringfügige oder geringfügige Anzahl von Positionen keinen großen Einfluss auf den Ertrag.

1. Live-Kampf: Die Lagerung abgeschlossen ist, kann der spätere Handel in der Regel zu Kauf und Verkauf von Chips, Kauf und Verkauf von Chips mit den übrigen Geldern, die durch den Abschlusspreis der unteren Grade berechnet werden, und Verkauf und Verkauf von Chips mit den übrigen Chips, die durch den Abschlusspreis der oberen Grade berechnet werden. — Sie sind in den vollständigen Dummkopf-Handel. Die einzige Sache, die Sie sich erinnern oder mit Ihren Freunden besprechen müssen, ist die Handelsdisziplin. Ich empfehle, dass Sie in jedem Netzwerk nach den berechneten Preisen und Mengen handeln müssen, ohne zu zögern oder zu vermuten, was Sie mit virtuellen Währungen handeln sollen. Die Doppel-Platz-Handelsmethode ist ein typischer Formular-Handel. Die Form der Verteilung der Kapitalchips des Modells garantiert, dass Sie immer die richtigen Positionsanteile im Handelsplatz bei Preisveränderungen halten, und wird letztendlich den Gewinn erzielen, den der Markt für Sie bietet. Hier gibt es ein Phänomen, das bei einem Handelsprozess auftritt, um Sie darauf hinzuweisen: In einem relativ niedrigen Bereich ist die Gesamtergebnis von Kauf und Verkauf von Kauf und Verkauf von Kauf und Verkauf von Kauf und Verkauf von Kauf und Verkauf von Kauf und Verkauf von Kauf und Verkauf von Kauf und Verkauf von Kauf und Verkauf von Kauf und Verkauf von Kauf und Verkauf von Kauf und Verkauf von Kauf und Verkauf von Kauf und Verkauf.

2. Anpassung des Modells: Wenn der langfristige Handel, und der Handelspreis-Bereich ist relativ reichlich mit dem Zielpreis in Betracht gezogen, lange Zeit keine Anpassung notwendig, weil es nahe oder erreicht hat, immer kaufen und verkaufen, immer Geld in der Hand, immer Geld in der Hand, immer Geld in der Hand, kann die Handelsphilosophie, die immer zu verkaufen, immer zu verkaufen, immer zu kaufen, immer zu kaufen. Die Gruppenmitglieder, die schließlich zu diesem Punkt zu erreichen, kann der Ansicht, dass die Markt wirklich zu verstehen und zu verstehen, wie das Handelsmodell Anpassung ist willkürlich, auch wenn es keine spezifische Modell ist egal.

Hier werden einige andere Handelsmodelle kurz beschrieben (die Definition jedes Modells kann unabhängig von den Synonymen nicht anders erklärt werden). 1. In mathematischer Hinsicht gehören die ersten drei Modelle zum Bereich des Handelns mit begrenztem oder unbegrenztem Silicium, die beiden Modelle 5 und 6 zum Bereich des Handelns mit unbegrenztem oder unbegrenztem Silicium. 2. Jedes mathematische Modell hat einen geeigneten Bereich, aber es ist nicht sinnvoll zu diskutieren, ob die Gewinne maximiert werden. Es ist besser zu diskutieren, was Sie wirklich von dem Markt wollen, und sich auf den Teil des Gewinns zu konzentrieren. Die ersten drei als grundlegende Handelsmodelle haben die Eigenschaft, dass der Preis je niedriger ist, je mehr Aktien gekauft werden, je höher der Preis ist, je mehr Aktien verkauft werden. 3. Wie aus den obigen Ausführungen ersichtlich ist, ist die Verwendung von Doppel-Gold- oder Zwei-Finger-Modell am besten für den mittleren Kurzstreckenhandel mit starken Trends. Je kleiner der Bereich der Schwankungen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Liquidation der Liquidation erleichtert wird. 4. Das Bamboo-Day-Modell basiert auf dem Modell ((n%, 1/m)), das mit dem Bamboo-Day-Modell erstellt wurde, um eine größere Bandbreite an Handelsbereichen in der mittleren oder langen Linie zu halten. Es ist praktisch für Investoren, die nicht häufig handeln, und die Anzahl der Transaktionen in jedem Segment ist klar. 5. Handel mit einem mathematischen Modell, das praktisch keine Berechnungsprobleme für die Rückzahlung von Gewinnkapital berücksichtigt, und das Modell sagt Ihnen automatisch, wie die Verteilung der Kapitalchips zu jedem Preis aussehen sollte. Mit jedem Kauf erhöht sich Ihr Chip um ein bisschen, und mit jedem Verkauf erhöht sich der Restbetrag um ein bisschen. 6. Ich möchte meine Meinung zum Trend + Grid-Methode sagen: Die Marktvorstellung des Trend-folgenden Handels ((Jagd, Abstieg, auch als Schrittweise bezeichnet) und die Marktvorstellung des Grid-Methodes sind entgegengesetzt ((Anmerkung: Die Methode der Rückwärtskopie und die Grid-Methode sind nahe beieinander, aber nicht sehr beliebt), eine Mischung aus zwei verschiedenen Handelsmethoden, die von zwei verschiedenen Marktvorstellungen bestimmt werden.

In Bezug auf Portfolios: Ich empfehle Ru Chen-Chou’s Theorie des Portfolios von Aktien, die den Wert von Risikokontrollinformationen wie Aktien-Futures analysiert. Die darin enthaltenen mathematischen Schlussfolgerungen sind sehr raffiniert, und die Schlussfolgerungen sind zu beachten. Die Gitter-Handelsmethode kann als ein Fondsmanagementprogramm für den Handel mit einzelnen Aktien verwendet werden, während die Schlussfolgerungen des Buches auf das Fondsmanagementprogramm für den Handel mit Aktienportfolios für den gesamten Körper des Einzelnen angewendet werden können. 1. Auswahl von 5 bis 7 Aktien als Portfolio; 2. Die geringere Korrelation zwischen diesen Aktien ist besser, oder sogar besser; 3. Eine Kombination von Investitionen vermeidet die Risiken einer Einzelinvestition und ist viel einfacher, um die großen Gewinne zu erzielen. Einige meiner Freunde werden vielleicht denken, dass es besser ist, wenn man genau hinschaut und zentrale Investitionen tätigt (Buffett sagt das auch). In der Tat gibt es keinen Widerspruch zwischen einer sorgfältigen Analyse und einer individuellen Frage. Ich denke, dass der Nutzen von Portfolio-Investitionen erst nach einer gewissen Zeit erkennbar wird, bevor er wahrgenommen wird. 1. Kombinationen verschiedener Sektoren mit geringerer Relevanz; 2. ein Portfolio von Aktien mit unterschiedlichem Charakter und Aktivität; 3. Eine lang- und kurze-Linien-Netz-Trading-Portfolio nach unterschiedlichen Aktiencharakteren (Aktivität) und unterschiedlichen Aktienstrukturen. Wenn jemand alle Anleiherechte mag, kann die Beziehung zwischen den Wertpapieren wie folgt sein: Die Sorte mit hoher Aktivität ist im Allgemeinen riskierter und sollte weniger gehalten werden, und umgekehrt ist das Risiko geringer und die Anzahl kann größer sein. Wenn der Investitionsbereich noch etwas erweitert wird, scheint es, dass Lotterien auch gehalten werden können, nur in sehr geringer Anzahl. Die langfristige Handelsnetzhandelszone sollte als Kontrollgrundlage für die Gesamtposition dienen, die mittleren Kurzlinienvarianten verwenden häufig aktive Aktien mit kleinen Aktien und Wertpapieren. Ich werde nicht auf die Problematik des Portfolio-Verhältnisses der langen und kurzen Linien eingehen, es gibt Gelegenheiten zum Austausch. Die mittleren Kurzlinien-Netzhandelszonen werden im Allgemeinen durchbrochen.