In der Simulations-Retest, bei der Auswahl der höheren Option, ein Problem gefunden, ist bei der Einstellung über die niedrigere K-Linie-Periode, für die Erzeugung tick-Periode-Einstellung, die Einstellung der verschiedenen Perioden, die Ergebnisse der Rückmessung sind sehr unterschiedlich, wissen nicht, warum? zum Beispiel, ich bin ein 30-Minuten-Periode-Strategie, in der höheren Option, die Einstellung dieser über die niedrigere K-Linie-Periode, für die Erzeugung tick-Periode, die Standardzeit ist 15 Minuten-Periode, wenn die Auswahl 1 Minute, die Erträge ändern sich, die Erträge erhöht; wenn die Einstellung und die Strategie-Periode übereinstimmen, die Erträge werden reduziert, nicht sehr viel zu verstehen, um den Mechanismus zu lösen ~

刚测试了下OKEX的ETH_BTC
30分周期,设置底层K周期5,15,30分 ,返回K线数据为: 1小时线的
而日线周期,设置底层K周期为30分钟及以下周期时,该合约的返回K线数据为: 1小时线,
底层K周期为日线时,是1小时36分周期的K线数据。
只有在日线周期,设置底层K周期为1小时,该合约的返回K线数据为:TICK
所以不是很理解,这个底层K周期的机制了,所以导致回测结果都会不一样,还是说我测试设置的问题?在线等
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底层K周期为日线时,是1小时36分周期的K线数据。
只有在日线周期,设置底层K周期为1小时,该合约的返回K线数据为:TICK
所以不是很理解,这个底层K周期的机制了,所以导致回测结果都会不一样,还是说我测试设置的问题?在线等
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只有在日线周期,设置底层K周期为1小时,该合约的返回K线数据为:TICK
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