Die Übersetzung lautet:Blockchain Quantitative Investment Kursreihe (4) - Dynamische Balance-Strategie

Vorwort

Benjamin Graham, der Mentor von Warren Buffett, war einmal in derWeiß nicht, wie man Geld verdient.In einem Buch wird von einem Modell der dynamisch ausgeglichenen Börsen- und Anleihenhandel gesprochen. Dieses Handelsmodell ist sehr einfach:

• Investieren Sie 50 % Ihres Geldes in Aktienfonds und die restlichen 50 % in Anleihenfonds. Das heißt, Aktien und Anleihen machen jeweils die Hälfte aus.
• Passen Sie die Vermögenswerte in festgelegten Abständen oder auf der Grundlage von Marktveränderungen an, um das Verhältnis von Aktienvermögen zu Anleihevermögen auf das ursprüngliche Verhältnis von 1:1 zurückzusetzen. Dies ist die gesamte Logik der Strategie, einschließlich der Frage, wann gekauft und verkauft werden soll und wie viel gekauft und verkauft werden soll. Ganz einfach!

In dieser Methode ist die Volatilität der Anleihefonds in der Tat sehr gering, weit unter der der Aktien, so dass die Anleihe hier als “Referenzkern” dient, d. h. die Anleihe wird verwendet, um zu messen, ob die Aktie zu viel oder zu wenig verdient hat. Wenn der Aktienpreis steigt, wird der Marktwert der Aktie größer als der Marktwert der Anleihe. Wenn das Marktwertverhältnis der beiden über den festgelegten Schwellenwert hinausgeht, wird die Gesamtposition neu angepasst, die Aktien verkauft und die Anleihe gekauft, so dass der Marktwert der Anleihe auf das ursprüngliche 1:1 zurückgeht.

Im Gegenteil, wenn der Aktienkurs fällt, ist der Marktwert der Aktie geringer als der Marktwert der Anleihe. Wenn das Marktwertverhältnis der beiden den festgelegten Schwellenwert überschreitet, wird die Gesamtposition neu angepasst, um Aktien zu kaufen und Verkaufen Sie Anleihen, um das Marktwertverhältnis zwischen Aktien und Anleihen wieder auf den ursprünglichen Wert von 1:1 zu bringen.

In diesem Fall genießen wir die Früchte des Aktienwachstums und reduzieren die Volatilität der Vermögenswerte in einem dynamisch ausgeglichenen Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen.

Wenn das eine vollständige Strategie ist, warum nutzen wir sie dann nicht für digitale Währungen?

Dynamische Balance-Strategie im Blockchain-Asset BTC

Strategielogik

• Entsprechend dem aktuellen Wert von BTC beträgt der Kontostand 5.000 ¥ in bar und 0,1 BTC, das heißt, das anfängliche Verhältnis von Bargeld zum BTC-Marktwert beträgt 1:1.
• Wenn der Preis von BTC auf 6000 ¥ steigt, das heißt, der Marktwert von BTC höher ist als der Kontostand und die Differenz zwischen beiden den festgelegten Schwellenwert überschreitet, werden (6000-5000)/6000/2 Münzen verkauft. Dies bedeutet, dass BTC an Wert gewonnen hat und das Geld zurückgetauscht werden kann.
• Wenn der Preis von BTC auf ￥4000 fällt, das heißt, der Marktwert von BTC geringer ist als der Kontostand und die Differenz zwischen beiden den festgelegten Schwellenwert überschreitet, dann kaufen Sie (5000-4000)/4000/2 Münzen. Dies bedeutet, dass BTC an Wert verloren hat. Kaufen Sie BTC also zurück.

Auf diese Weise bleiben der Kontostand und der Marktwert von BTC immer gleich, unabhängig davon, ob BTC im Wert steigt oder fällt. Wenn der Wert von BTC sinkt, kaufen Sie einen Teil, und wenn der Wert wieder steigt, verkaufen Sie einen Teil, genau wie bei einem Guthaben.

Wie kann man das mit Code erreichen?

Wenn wir die Inventor-Quantitative-Trading-Plattform als Beispiel nehmen, lassen Sie uns zunächst einen Blick auf den Strategie-Rahmen werfen:

Der gesamte Strategierahmen ist eigentlich sehr einfach und besteht aus einer Hauptfunktion, einer OnTick-Order-Funktion, einer CancelPendingOrders-Funktion und den erforderlichen Parametern.

Folgende Module

Die Orderhandelslogik ist klar und alle Kommentare wurden in den Code geschrieben. Sie können auf das Bild klicken, um es zu vergrößern.

Der Hauptprozess ist wie folgt:

• Kontoinformationen abrufen.
• Holen Sie sich Tick-Daten.
• Berechnen Sie die Geld-Brief-Spanne anhand der Tick-Daten.
• Berechnen Sie die Differenz zwischen Kontostand und BTC-Marktwert.
• Berechnen Sie Kauf- und Verkaufsbedingungen, Bestellpreis und Bestellmenge.
• Geben Sie eine Bestellung auf und geben Sie den Betrag zurück.

Rücktrittsmodul

Das Modul zur Auftragsstornierung ist noch einfacher. Die Schritte sind wie folgt:

• Warten Sie 1 Sekunde, bevor Sie die Bestellung stornieren. Das ist bei manchen Börsen ein Problem, wissen Sie.
• Fahren Sie mit dem Abrufen des Arrays nicht ausgeführter Bestellungen fort. Wenn eine Ausnahme zurückgegeben wird, fahren Sie mit dem Abrufen fort.
• Wenn das Array der nicht erfüllten Bestellungen leer ist, wird der Status der Bestellstornierung sofort zurückgegeben.
• Wenn nicht erfüllte Aufträge vorhanden sind, wird das gesamte Array durchlaufen und die Aufträge werden entsprechend der Auftragsnummer nacheinander storniert.

Der gesamte Code der Strategie

Mit Hilfe der Quantifizierungsplattform des Erfinders, 80 Zeilen Code, wurde eine komplette Blockchain-Strategie für die dynamische Balance von BTC entwickelt. Aber ist eine Strategie, die so einfach ist, wirklich wertvoll?

Als Nächstes testen wir diese einfache dynamische Ausgleichsstrategie, um zu sehen, ob sie funktioniert. Nachfolgend finden Sie einen Backtest der historischen BTC-Daten, der ausschließlich zu Ihrer Information dient.

Backtesting-Umgebung

Backtest-Performance

Backtest-Kurve

Hier ist ein weiteres BTC-Preisdiagramm für den gleichen Zeitraum

Ist das für dich eine Erregung?

BTC ist seit 8 Monaten im Rückgang und hat sogar einen Höchstwert von mehr als 70% erreicht, was dazu führt, dass viele Investoren das Vertrauen in Blockchain-Assets verlieren. Die Strategie hat einen kumulativen Gewinn von 160% und ein jährliches Gewinn-Risiko-Verhältnis von mehr als 5%. Für eine so einfache Anlagestrategie ist die Rendite der Investition über der Mehrheit der Hip-Hop-Menschen.

Diese dynamische Ausgleichsstrategie, mit nur einem Kernparameter (der Schwellenwertverlust), ist eine sehr einfache Anlagemethode, die nicht übermäßige, sondern stabile Erträge anstrebt. Im Gegensatz zur Trendstrategie bewegt sich die dynamische Ausgleichsstrategie rückwärts.

In Anbetracht des Umfangs des Artikels ist es unmöglich, das Ganze auf die Oberfläche zu bringen, es geht nur um die Worte. Eine dynamische Balance-Strategie ist vor allem eine Investitionsidee, und Sie können sogar ein einzelnes BTC-Vermögen in diesem Artikel in einen Korb mit Blockchain-Vermögen umtauschen.

Und schließlich, lassen Sie uns mit den berühmten Worten von Benjamin Graham in seinem Buch “Der kluge Investor” zu Ende gehen: Der Aktienmarkt ist keine Waage, die den Wert genau misst, sondern eine Abstimmungsmaschine, in der die Entscheidungen unzähliger Menschen eine Mischung aus Vernunft und Gefühl sind, die oftmals weit auseinander gehen. Das Geheimnis des Investments besteht darin, zu investieren, wenn der Preis weit unter dem intrinsischen Wert liegt und der Markttrend sich wieder erholen wird.

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