Tatsächlich haben die Preise der Vergangenheit keinen Einfluss auf die Zukunft

Wenn ich Ihnen von meinen Erfahrungen mit dem Handel erzähle, ich bin nicht aus dem Finanzsektor gekommen, sondern aus dem Bereich der mathematischen Informatik, dann hörte ich eine Geschichte, die sehr schädlich war, eine Geschichte, die viele Generationen verletzt hat. Dieser Mann, Edward Thorpe, der berühmt ist, der Mathematiker war, aber der seit seinem zehnten Lebensjahr mit Glücksspielen beschäftigt war, aber er war sehr klug, und er wurde Professor für Mathematik, das ist großartig, aber er studierte Mathematik nicht gut, nachdem er Professor geworden war, und er studierte Glücksspiel, und er studierte die möglichen Gewinnzahlen in allen möglichen Glücksspielen, und er fand heraus, dass die meisten Glücksspiel-Gewinnzahlen zwischen 48 und 49 Prozent liegen. Abbildung 1

Warum? Weil, wenn die Gewinnrate bei Glücksspielen über 50% liegt, dann ist das nach dem Gesetz der Mathematik ein Casino, und das Casino wird dich sicher nicht gewinnen lassen, und das Casino wird dich sicher verlieren lassen. Wenn deine Gewinnrate zu niedrig ist und unter 45% liegt, kann man das Spiel nicht spielen. Schließlich analysierte er fast alle Casino-Probleme, die es in der Welt gibt, und wurde von einem anderen Mathematiker beeinflusst. Das Wort “Monte Carlo” ist in der Finanzwelt bekannt, weil es bedeutet, dass alle Wege wieder einmal versucht werden, was ursprünglich der Name eines Casinos war. Zuvor hatte ein Mathematiker in Monte Carlo die Wahrscheinlichkeit, dass alle Zahlen auf dem Rollen erscheinen, berechnet. Abbildung 2

Thorpe interessierte sich besonders für diese Angelegenheit und begann, sich mit dem Problem des modernen Casinos zu befassen. Das russische Drehbuch des modernen Casinos war bereits digital industrialisiert, aber er entdeckte ein Problem mit den Regeln, und schließlich stellte er fest, dass ein Spiel namens 21 Punkte tatsächlich eine hohe Gewinnrate hat. Das heißt, wenn wir Karten spielen, können wir feststellen, dass die Gewinnrate zu einem bestimmten Zeitpunkt auf fast 56% erhöht werden kann. Als er diese Methode entdeckte, schrieb er den Algorithmus und die Ideen in einer mathematischen Arbeit, die als “21-Punkte-Sieger-Fraxis” bezeichnet wurde, und Sie können sich vorstellen, dass eine mathematische Arbeit mit der Bezeichnung “21-Punkte-Sieger-Fraxis” bezeichnet wurde, und dann wurde sie an die American Mathematical Society übermittelt. Aber als die ganze Algorithmus herauskam, hatte sie eine tödliche Lücke, und obwohl wir mehr als 50 Prozent Erfolg hatten, konnten wir uns nicht sicher sein, dass wir uns über den Ehrgeiz lustig machen würden, warum? Abbildung 3

Wenn du schlechtes Glück hast und du verlierst, und du hast nicht gewartet, bis das Gesetz der Mehrheit funktioniert, und dein Geld ist ausgegangen, was soll ich tun? Sagen wir, ich habe jetzt eine Million Dollar in der Hand, und ich setze jedes Mal 200.000 Dollar ein, und meine Gewinnrate ist 56%, aber ich habe schlechtes Glück und habe fünf Mal in Folge falsch gespielt. Obwohl wir eine Trading-System mit einer Erfolgsrate von 60% hat sehr hoch, aber wenn Sie in Folge, kann es sein, dass die Position zu platzieren, vielleicht nicht zu platzieren Sie Ihre eigene Mentalität nicht ertragen. In der Tat hat er keine Möglichkeit zu lösen, auch bei einer hohen Gewinnrate, gibt es noch die Verteilung von Gewinnkapital, es sei denn, Sie haben unbegrenzte Kapital, Sie jede Wette ist die gleiche Anzahl, die Praxis von Tausenden von Millionen Mal, so dass die Gesetz der großen Zahlen zu spielen, können Sie Geld verdienen, aber in der Tat hat niemand unbegrenzte Kapital, so dass es in diesem Problem eine Hürde. Was soll man tun, wenn man auf einen Flaschenkäfer trifft? Suchen Sie nach dem großen Gott, dem großen Gott der Mathematik, den Sie in der Wissenschaft kennen sollten, der Shannon, der damals eine allgemeine Existenz war, und wir, die Computer studierten, bewundern ihn sehr. Soup fand Shannon mit dem mathematischen Aufsatz von Shannon mit 21 Punkten und sagte, wie man das Problem der Verteilung von Spenden lösen kann. Shannon, der als Taekwondo der Mathematik die so absurde junge Mathematikerin mit dem mathematischen Aufsatz von Shannon mit 21 Punkten und schloss die Tür, dachte nach und verbrachte einen Monat damit, das Problem des Glücksspiels zu studieren.

Abbildung 4

Shannon hat wahrscheinlich ein paar Wochen gebraucht, um die Verteilung des Gewinns zu lösen, und dann, sehr überraschend, in einem Labor, das von Shannon geleitet wurde, namens Wombell Laboratories, war ein sehr junger Forscher namens Kelly, der auch an einem nicht ganz normalen Problem arbeitete. Wenn wir Insider-Informationen hätten, die das Geheimnis des heutigen Major League Baseball kennen, aber nur mit begrenzter Genauigkeit, wie wir Sportlotterien kaufen können, um Geld zu verdienen, hat der Mathematiker etwas anderes als wir es uns vorgestellt haben, und Kelly hat einen Weg gefunden.

Abbildung 5

Er schloss damit, dass, wenn wir in einer Wettrunde wissen, dass die Gewinn- und Verlustwahrscheinlichkeit B ist, und wir wissen, dass unsere Gewinnwahrscheinlichkeit P ist, und Q unsere Verlustwahrscheinlichkeit ist, also 1 minus P, dann sollte jedes Mal, wenn wir unser Kapital verlieren sollten, F sein, was ein Verhältnis ist, das nach der Kelly-Formel mathematisch genau beweist, dass dein Kapital niemals erschöpft werden kann und dass dein Kapital immer die schnellste Wachstumsrate hat. Ich habe die Kelly-Formel mit Monte Carlo-Methoden ausprobiert und am Ende alle offiziellen Verteilungsmethoden auf dem Markt benutzt. Nach der 1000sten Übung ist die Kelly-Formel, oder die Verteilungsmethode, mehrfach so gut wie jede andere Wettmethode, und die Kelly-Formel selbst kann entscheiden, dass Ihr Geld niemals ausgeht, was mathematisch genau nachgewiesen werden kann. Schononon war ein Mathematiker, der nicht so gut darin war, persönlich teilzunehmen, und Thorpe trainierte sich zu Hause, um die Kelly-Formel schnell zu berechnen. Die Formel war eigentlich ziemlich einfach. Nach einer Woche Training fand er heraus, dass er die Kelly-Formel sehr schnell berechnen konnte, und ging am Abend nach Las Vegas. Er schrieb ein Buch mit dem Titel “Spiel gegen den Hausbesitzer” und wurde in diesem Jahr das meistverkaufte Buch in Nordamerika. Das Buch beschreibt detailliert, wie man die Schwachstellen nutzen kann, um das Geld in den Casinos nach Hause zu bringen. Das Buch war so erfolgreich, dass er später von der schwarzen Gesellschaft erwischt wurde, weil das Casino einen kriminellen Hintergrund hatte und zu viele Fälle von Vergiftung und Mord auftraten, dass er es nicht für notwendig hielt, sein Leben als Einsatz zu verwenden, um weiter Geld zu verdienen. Nachdem er das Casino mathematisch geknackt hatte, fragte er sich, wo es ein Casino gibt, in dem ich die ganze Zeit spielen kann, also ging er zur Wall Street. Nach seiner Ankunft an der Wall Street begann er wieder, die Schwachstellen der Wall Street zu untersuchen, und schließlich fand er heraus, dass die Umtauschbarkeit eine hohe Gewinnrate hatte. Er setzte eine Sicherungskasse ein, die speziell auf die Kelly-Formel ausgerichtet war. Wie viele andere auch, war ich in der Zeit, als ich mit Spekulation begann, in Kontakt mit vielen Systemen wie Gott, Wellen-Theorie, Bill Williams, etc. Ich war neugierig darauf und studierte Chaos-Mathematik neu, und kam zu dem Schluss, dass Chaos-Trading-Systeme und Chaos-Mathematik nichts zu tun haben. Ich habe mich systematisch mit Philosophie beschäftigt, und ich habe herausgefunden, dass es ein Konzept gibt, das jeder haben muss, und das ist die Beweisbarkeit. Ich zeige Ihnen eine sehr berühmte Sache, den Schwalb in der Garage von Karl Sagan, ein berühmtes Beispiel in der Geschichte der Philosophie. Carl Sagan hat angekündigt, dass es in meiner Garage jetzt einen Drachen gibt, der Feuer speit, glaubst du das oder nicht?

Abbildung 6

Ich glaube es nicht und wir sagen, derjenige, der die Garagentür geöffnet hat, hat uns einen Drachen geschenkt, ich habe noch nie einen gesehen, ich möchte ihn sehen. Die Geschichte ist uns allen bekannt, hast du nicht gesagt, dass es Feuer schießen würde? Entschuldigung, das Feuer ist kalt, also fühlst du es nicht, wenn du es anfeuern lässt, aber mein Drache existiert wirklich, versteckt. Er sagte: “Es tut mir leid, es tut mir sehr leid, mein Drache ist nicht lackiert, also kannst du ihn nicht sehen”, und fügte hinzu: “Aber glaub mir, es existiert”. Am besten ist Russell, der diese unwiderlegbare Theorie mit einer Veranschaulichung kritisiert, als er sagt, wenn ich sage, dass eine Kalium-Teelröhre in der Umlaufbahn von Mars zur Erde fliegt, ist es nicht Kupfer, es ist nicht Kupfer, es ist Kupfer, weil die Menge der Teelröhre zu klein ist, um von den mächtigsten Teleskopen beobachtet zu werden, so dass niemand meine Behauptung leugnen kann, niemand kann mich leugnen. Es ist zu klein, unsichtbar, du kannst nicht sagen, dass es nicht existiert, oder? Lass mich beweisen, dass es existiert, Entschuldigung, es ist unmöglich, du kannst mich auch nicht leugnen.

Abbildung 7

Diese Theorien werden allgemein als unbestreitbare Theorien bezeichnet. Mein Standpunkt ist, dass unbestreitbare Theorien allesamt unbegründete Theorien sind, die keinen Sinn haben, obwohl sie sehr stark aussehen, was mit dem Drachen von Carl Sagan in Wirklichkeit eine Bedeutung hat. Es gibt viele solcher Dinge auf dem Markt, was die Veränderungen der goldenen 12 Schlösser impliziert, die Bewegung ist eine äußere Darstellung der Einheit der Menschen, viele Menschen glauben, die Straße kreist, und dann werden viele alte Bücher herausgeworfen.

Nachdem ich viele Fehlentscheidungen gemacht hatte, habe ich die Techniken dieser Theorien sorgfältig untersucht, die im Grunde genommen unbedeutend sind, ganz zu schweigen von den konkreten Methoden, die er aus der Theorie heraus entwickelt hat. Was bedeutet mathematische Planung, wenn ich alle möglichen falsifizierbaren Analysesysteme mathematisch plane? Zum Beispiel, ich habe einige Ressourcen in der Hand, wie ich sie maximieren kann, ohne die Mathematik zu lernen, um sie aus eigener Erfahrung zu bedienen, in der Tat ist es in der Operationsplanung schon theoretisch, durch eine Reihe von mathematischen Planungsformeln der Operationsplanung kann ich die Ressourcen in der Hand maximieren, um die Effizienz zu erreichen, ich habe alle verfügbaren Techniken analysiert, die in der Geschichte mindestens 50% der Leistung auswiesen, alle wurden in der Operationsplanung geplant, und ich habe ein solches System.

Ich habe es vollständig überprüft, und Sie müssen es nicht mit irgendeinem anderen Handelssystem auf dem Markt vergleichen, denn niemand kann es besser als der Kelly-Formel tun, wie die Kelly-Formel, und keine Finanzierungsmethode kann die Kelly-Formel übertreffen. Die lineare Planung in der Logistik ist die beste Methode, um die Ressourcen zu verteilen, die mathematisch streng nachgewiesen werden kann.

Als ich dann das System in der Praxis betrieben habe, hat es zwar Geld gemacht, aber es gab einen massiven Rückzug, der in der Geschichte nicht möglich war. Das ist eine Situation, in der das System nicht existieren sollte. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht, was mit dem System falsch ist.

Ich denke, ich habe irgendeine Hypothese benutzt, ich habe nur eine Hypothese gemacht, dass die technischen Kennzahlen nützlich sind, und das ist meine einzige Hypothese, und da nach dieser Hypothese alle Schritte ohne Fehler sind, begann ich, den ursprünglichen Glauben daran zu erschüttern.

Abbildung 8

Ich benutze einen Algorithmus eines neuronalen Netzwerks, der theoretisch einer beliebigen Funktion nahe kommt. Was soll das heißen? Wenn etwas durch die Variable ABCD verursacht wird, wie existiert die Beziehung zu ABCD, ich brauche nicht die tatsächliche Methode zu kennen, ich muss es einfach in den Algorithmus werfen, und ich bekomme die Funktion. Wenn das Ergebnis R durch irgendeinen Faktor ABCDE verursacht wird, dann ist die Beziehung, die Wissenschaftler früher experimentiert haben, wie z.B. ein Experiment der Newtonschen Mechanik, ich gebe ihm eine Kraft von zwei Newtons, und dann ist der Reibungskoeffizient wie weit er laufen kann, und wir raten, wie die Beziehung zwischen dieser Kraft und Geschwindigkeit und Masse ist. Jeder hat seine eigene Vermutungsmethode, und du ratest die Funktion heraus, und wir experimentieren, und wir überprüfen, und wir überprüfen, und das ist wie es in der Wissenschaft war, und das ist wie es in der Wissenschaft ist, und jetzt ist es anders Und dann gab ich ihm all die technischen Analysen, die ich ihm gegeben hatte, und ich ließ ihn die Beziehung zwischen den zukünftigen Preisen und dem neuronalen Netzwerk für mich erfassen, und er machte eine Menge harter und herausragender Programmierung.

Die Ergebnisse waren sehr schockierend, dass die Preise der Vergangenheit keinen Einfluss auf die Zukunft hatten, was für mich als Technik-Analytiker unfassbar war. Die Vergangenheitspreise, die man verwendet, um die zukünftigen Preise zu erraten, sind die Voraussetzungen für alle technischen Indikatoren. Ob dieser technische Indikator falsifizierbar oder nicht falsifizierbar ist, ist ihre gemeinsame Voraussetzung. Aber durch das Durchsuchen des neuronalen Netzes kam ich zu dem Schluss, dass es keine Rolle spielt, und meine Weltsicht brach zusammen. Ich dachte an die Frage, ob die magische Kombination der technischen Kennzahlen noch nicht gefunden wurde, oder ob die historische Erfahrungsschätzung an sich unzureichend ist, weil alle technischen Kennzahlen historische Erfahrungsschätzung sind. Ich schob meine Hypothese noch einmal und schob die Hypothese, dass die technischen Kennzahlen selbst ein Problem haben, oder dass die historische Erfahrungsschätzung falsch ist, und das ist keine mathematische Frage, ich habe eine Weile Philosophie studiert.

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