Eine alte Idee von Trendhandel und quantitativem Handelssystem

Wie kann man ein gutes Handelssystem und eine gute Handelsstrategie aufbauen? Das kann man durch eine große Menge an historischen Daten erlangen. Die Computer sind jetzt so weit fortgeschritten, dass historische Daten leicht zu erkennen und zu erhalten sind.

Hier gibt es auch eine große Debatte über die Frage der Veränderung des Marktes. In unserer Branche gibt es eine Ansicht, dass der Markt sich ständig ändert, der Markt entwickelt sich ständig. Ich persönlich denke, dass es lokale Veränderungen gibt, aber die Struktur des Marktmakros ist unveränderlich. Obwohl die Computertechnologie jetzt so weit fortgeschritten ist, dass eine große Anzahl von programmierten Transaktionen, quantitativen Transaktionen und Hochfrequenztransaktionen in den Markt eingeführt werden, hat sie nur die Mikrostruktur des Marktes verändert, und diese Veränderung beschleunigt nur dieses Tempo.

Denn wir sollten nicht vergessen, dass die Subjekte des gesamten Marktgeschäfts aus Menschen bestehen, dass die menschliche Persönlichkeit aus der Sicht der historischen Entwicklung unverändert ist, dass die menschliche Einstellung zum Geld niemals verändert wurde, dass er immer gierig war. Er hat einen Angstgefühl vor dem Geld zwischen Leid und Verlust, ein Gefühl, das ich nicht glaube, dass es sich ändern wird. Die Makrostruktur des Marktes wird sich ändern, es sei denn, dass unser Handelspartner sich grundlegend verändert und zu einer anderen Art von Lebewesen wird.

Auch wenn die Computertechnologie heute weiterentwickelt wird, vergessen wir nicht, dass hinter ihr ein Mensch steckt, der die Maschine steuert. Solange der Mensch die Maschine steuert, ändert sich die Struktur des Marktes nicht, da die Maschine auch der menschlichen Kontrolle nicht entkommen kann.

Es gibt einige wichtige Komponenten in meinem System.

• 1. Der erste Teil ist der Trendhandel. Der Trendhandel ist, dass der Preis sich in einer Tendenz entwickelt. Wir alle wissen, dass der Markt eine Tendenz hat, aber wir wissen nicht, wann diese Tendenz auftritt. Wir verfolgen die Tendenz über der mittleren Ebene durch ständige Beobachtung der Preise, indem wir ständig versuchen, die Kosten zu bezahlen. Es ist die wichtigste Art und Weise, wie es entworfen wurde, um die überdurchschnittlichen Trends des gesamten Marktes zu verfolgen. Ich denke, dass jeder, der ein Buch über Investitionen gelesen hat, sich an die drei grundlegenden Prinzipien der Analyse der Märkte erinnern kann:
  • 1. Der Preis beinhaltet alles, das heißt, ich sage, der Markt beinhaltet alles.

  • Zweitens: Die Entwicklung der Preise in einer tendenziellen Weise ist die Anerkennung der Tendenz des Marktes.

  • 1. Die Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder. Alle historischen Daten und historischen Grafiken ändern sich ständig in der Zukunft. Da Daten und Grafiken menschliche Reaktionen sind, die hinter ihnen stehen, ändert sich die grundlegende Theorie der Menschlichkeit nicht, so dass sich die Geschichte immer wieder wiederholt.

  Diese drei Grundprinzipien sind die großen Voraussetzungen für die technische Analyse, und ich habe sie in mein System integriert. Also mein System ist lebendig und hat wichtige Stützen.

• 1. Der zweite Teil ist die Portfolio-Investition. Ich habe keine Vorlieben oder Diskriminierungen gehabt, unabhängig davon, wie groß oder klein die Schwankungen zwischen den verschiedenen Sorten sind. Ich beantworte nebenbei einige der Fragen, die ich gerade angesprochen habe, nämlich wie kleine Sorten sie erfassen, und ich denke, dass Sie, wenn Sie alle Sorten gleichermaßen betrachten, feststellen werden, dass die gesamten Schwankungen der Preise im vergangenen Jahr nicht sehr hoch waren. Der Trendhandel hat große Schwierigkeiten, und ich habe letztes Jahr am besten mit Weizen gewonnen. Die Rohrweizen sind eine sehr kleine Sorte, die normaler Anleger ignorieren würden. Aber genau die Rohrweizen haben letztes Jahr eine sehr ähnliche mittlere Abwärtstrend, nur dass viele Leute nicht darauf achten. Wenn Sie ein Portfolio-Investor sind. Das Urteilsvermögen ist ein zweischneidiges Schwert, und wenn es falsch ist, kann es Ihnen unermesslichen Schaden zufügen. Ein wichtiger Vorteil von Blending ist, dass es eine Art von einseitiger, unterschiedlicher Bewegung zwischen den verschiedenen Sorten gibt, wenn die Trends unklar sind.
• 1. Merkmale meines Systems Erstens ist dieses System seit acht Jahren in Betrieb, die Erfahrung ist relativ lang, der Stiermarkt, der Bärenmarkt und der ruhige Markt sind im Wesentlichen erlebt worden. Nun schauen wir uns an, ob dieser Gewinn für uns in Ordnung ist. Natürlich ist der Vergleich der Interessen nicht sinnvoll, es gibt mehr starke Mittelspieler unter den Starken, sicherlich hat jemand ein besseres System als ich gemacht. Das zweite Merkmal ist, dass alles in diesem System quantitativ ist. Ich habe alle Elemente des Handels quantitativ gemacht, Position eröffnen, Position schließen, Stop, Position. Ich habe alle diese Schritte reguliert, und zwar so lange, wie es seine Bedingungen erfüllt hat. Drittens ist der Impulskosten des Handelssystems nicht hoch, die so genannten Impulskosten beziehen sich auf die Auswirkungen der Position und der Position auf den Preis. Ich mache eine langfristige Struktur des Handels, die in der Regel die kürzeste Handelszeit ist mehr als 20 Tage, so dass es nicht so viel Aufmerksamkeit auf den Preispunkt. Das vierte ist, dass das implizite Risiko relativ gering ist. Weil die Erzielung von Ergebnissen nicht durch Positionen erzielt wird, haben wir jetzt eine durchschnittliche Nutzungsrate von nur 30%. Die Positionsgröße ist nicht sehr groß, so dass das Risiko relativ niedrig sein muss. Die Schwäche dieses Systems ist, dass es niemals ein perfektes System geben wird.

Ich denke, dass erfahrene Investoren hier gesehen haben, dass es schwierig ist, einen Trend zu machen, wenn der Trend sehr cool ist. Das größte Problem, mit dem der Trend systematisch gehandelt wird, ist der Schwingenmarkt. Das ist auch die größte Herausforderung, die wir in unserer Branche haben.

Die Idee einiger Designer ist es, Trends und Schwankungen zu trennen, und Trends folgen dem Markt, um ihre Positionen zu halten und nicht zu bewegen. Und der Schwankungsmarkt kauft und schwingt, und beide Phasen machen Geld. Die Suche nach Optimierung und Optimierung und der Versuch, perfekt zu sein, finde ich unmöglich. Wenn Sie diese beiden Formen unterscheiden und dann mit verschiedenen Handelssystemen Geld verdienen können, sind Sie sicherlich eine Druckmaschine.

(Gut gesagt! Hör auf mit dem Wahn zu drehen!) Denn der Gewinn ist großartig, 50% Gewinn ist das 57-fache des Jahrzehnts, und wenn du weniger Geld hast, wenn du diese perfekte Druckmaschine findest, wirst du der reichste Mensch der Welt werden, also gibt es nichts Perfektes in der Welt. Wenn du ein System mit mehreren Parametern optimieren willst, führt das zu einer Unvereinbarkeit der Kontinuität, in Phase A verwendest du dieses Parameter, in Phase B verwendest du ein anderes Parameter.

Die Bedeutung von Portfolio-Investitionen, von der ich gerade gesprochen habe, zeigt sich voll und ganz in den schwankenden Märkten.

Wenn man die Schwächen des Systems erkennt, dann kann man schon im Vorfeld viele Maßnahmen ergreifen. Also gibt es ein gutes Ergebnis: Ich habe in all den Jahren nie mehr als 20% zurückgezogen, und der größte Rückzug war nur 17,5%.

Die Erstkapitalnutzung liegt stets bei etwa 30%.

Der zweite Handel ist ohne Verlagerung, bitte beachten Sie, dass mein Handel ohne Verlagerung ist. Es ist nicht wie bei einigen Händlern, die es vorziehen, nach dem schrittweisen Verlagerung der Positionen nach dem Verlust der Positionen zu verlagern.

Der dritte ist die Kombination von Investitionen, die die Rolle der Gefahr in der Schwingungsmarkt zu verhindern spielen können. Wenn die Schwingungsmarkt ist die lokal unterschiedliche Bewegung der Waren am deutlichsten. In der Tat, wenn systemische Risiken auftreten, in der Regel für die Waren im Allgemeinen im Gleichgewicht fallen. Aber in der Schwingungszeit gibt es zwischen den verschiedenen Sorten.

• 4. Zum Schluss noch ein paar Fragen zur Umsetzung. Ehrlich gesagt, ich kann es nicht für mich selbst tun, weil ich auch ein Mensch bin, der von Emotionen beeinflusst wird. Der Handel ist sehr schwierig, und ich habe mehr als 7 Prozent der Ausführung, aber wie dieses Handelssystem, das ich erwähnt habe, kann man im Grunde nur mit einer Ausführung von mehr als 6 Prozent profitieren. 7 Prozent kann im Grunde genommen einen relativ zufriedenstellenden Ertrag erzielen, und 100 Prozent sind sehr hoch.

Übertragung von Bell Labs