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Wie gehe ich beim Backtesting am besten mit Lücken um?
FAQ
Created 2020-05-07 21:02:29  
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Die Datenbank, in der die Botvs gespeichert sind, wurde zurückgetest. Gelegentlich fehlten Daten, was zu einem Sprung von k-Linien führte, wie zum Beispiel der Sprung von okx vom 27. bis 28. März, der bis zu zehn Stunden dauerte.

var last_ticker_time = new Date().getTime(); // Zeichnet die letzte Zeit ein, in der der Tick erfasst wurde
function onTick() {
var this_ticker_time = new Date().getTime();
if (this_ticker_time - last_ticker_time >= 15 * 60 * 1000) { // Zwei ticker sind 15min voneinander entfernt, das ist ein Flug
Log(exchange.GetTicker())
}
last_ticker_time = new Date().getTime();
}

function main() {
while (true) {
onTick()
Sleep(60000)
}
}

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Comment
All comments (5)

    你好,你可以留个联系方式吗?一直想加您询问下套利方面的问题,我的微信联系方式syz986,谢谢

    6 years ago

    okex的分钟数据不好回补,建议底层K线周期选5分钟

    6 years ago

    为了精确统计,我放弃了出现跳空的交易盈亏,方法就是修正一下初始资金量

    6 years ago

    能说具体一些吗

    6 years ago

    如果跳空导致亏了1美金,那么把初始资金减1美金,这样统计盈亏比就不受影响了。

    6 years ago
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