Die sechs Zweige der Quantität entdecken

• #### 1. Was macht Quant?

Die Arbeit von Quant besteht darin, mathematische Modelle für Finanzen zu entwerfen und zu realisieren (hauptsächlich mit Hilfe von Computerprogrammierung), einschließlich Derivatenpreisgestaltung, Risikobewertung oder Vorhersage von Marktverhalten. Quant kann daher eher als Ingenieur betrachtet werden. Nach der üblichen chinesischen Klassifizierungsmethode sind es naturwissenschaftliche und nicht naturwissenschaftliche Talente, die sich von Finanzen unterscheiden (natürlich gibt es auch viel wissenschaftliches in der Finanzwelt).

• 2. Welche Quanten gibt es?

  • 1. Desk Quant Desk Quant entwickelt Preismodelle, die direkt von Händlern verwendet werden. Die Vorteile liegen in der Nähe des Geldes und der Chancen, die im Handel auftreten.
  • 1. Model Validating Quant Der Vorteil ist, dass die Gruppe leichter und weniger belastet ist. Der Nachteil ist, dass diese Gruppe eher untätig ist und sich von Money fernhält.
  • 1. Research Quant Der Vorteil ist, dass es viel Spaß macht (für Leute, die das mögen), und man lernt viel. Der Nachteil ist, dass es manchmal schwieriger ist, die Existenz eines Menschen wie Ihres zu beweisen (wie bei Wissenschaftlern, die keine großen Ergebnisse erzielen, und niemand achtet auf Sie).
  • 1. Quant Developer Ein Programmierer, dessen Name verschönert wurde, aber der ein gutes Einkommen verdient und einen Job leicht findet.
  • 1. Statistical Arbitrage Quant Diese Technik unterscheidet sich stark von der von Derivaten, die hauptsächlich in Hedgefonds verwendet werden. Die Rendite dieser Position ist äußerst instabil.
  • 1. Capital Quant Capital Quant baut das Kredit- und Kapitalmodell der Banken auf. Es ist weniger attraktiv als die Arbeit im Zusammenhang mit der Derivaten-Bewertung, aber mit der Ankunft des Basel II-Bankenabkommens wird es immer wichtiger.

  Die Menschen investieren in die Finanzindustrie, um Geld zu verdienen, und wenn man mehr Geld verdienen will, muss man näher an die Orte kommen, an denen das Geld “produziert” wird. Das erzeugt ein Phänomen, bei dem Menschen, die näher an das Geld sind, diejenigen verachten, die weiter weg sind.

• 3. Die Bereiche, in denen Quant arbeitet

  • 1. FX FX ist die Abkürzung für Devisenhandel. Die Kontrakte tendieren zu kurzfristigen, hohen Beträgen und einfachen Bestimmungen.
  • 1. Equities Equities bedeutet Optionen auf Aktien und Indizes. Technisch orientiert an der partiellen Differentialgleichung (PDE). Es ist kein besonders großer Markt.
  • 1. Fixed Income Das ist wahrscheinlich der größte Markt in Bezug auf die Marktwert. Die Mathematik, die er benutzt, wird komplizierter sein, weil er grundsätzlich vielseitig ist.
  • 1. Credit Derivatives Kredit-Derivate sind Derivate, die auf der Rückzahlung von Unternehmensschulden basieren. Er entwickelte sich sehr schnell und war sehr gefragt, so dass er auch sehr hohe Einnahmen erzielte.
  • 1. Commodities In den letzten Jahren hat sich der Anstieg der Preise für Lebensmittelprodukte in der ganzen Welt als ein wichtiger Faktor für die Entwicklung von Commodities erwiesen.
  • 1. Hybrids Hybride sind Derivate von mehr als einem Markt, typischerweise mit Zinssätzen und etwas anderem. Ihr Hauptvorteil besteht darin, dass Sie in mehreren Bereichen lernen können. Dies ist auch ein sehr beliebter Bereich.

• 3. Quant, in welchen Firmen arbeitet man normalerweise

  • 1. Geschäftsbanken Wenn man sich mit einer Bank beschäftigt, dann ist es besser, wenn man sich mit einer Bank beschäftigt, wenn man sich mit einer Bank beschäftigt.
  • 1. Investitionen Es ist eine sehr langwierige, aber gut bezahlte Arbeit. Es ist nicht sehr stabil. Insgesamt verdienen US-Banken mehr als europäische Banken, arbeiten aber länger
  • 1. Hedgefonds Es ist eine Menge Zeit und Inhalt für Hedgefonds, und sie sind in einer Situation, in der sich alles schnell entwickelt und gleichzeitig instabil ist. Sie können eine Menge Geld zurückbekommen, oder Sie können in einigen Monaten entlassen werden.
  • 1. Buchhaltungsunternehmen Große Buchhaltungsfirmen haben ihre eigenen Beratungs-Teams. Manche schicken ihre Mitarbeiter sogar nach Oxford, um dort einen Master zu studieren. Der Hauptnachteil ist, dass man von konkreten Handlungen und Entscheidungen abgeschnitten ist, und die starken Leute gehen lieber in die Bank, so dass es schwieriger ist, jemanden zu finden, den man beraten kann.
  • 1. Software-Unternehmen Wenn man sich mit einer Software-Firma beschäftigt, dann ist das eine Option. Die Nachteile sind ähnlich wie bei Buchhaltungsfirmen.

• 4. Welche Bücher muss man lesen, um ein Quant zu sein?

Es gibt eine Vielzahl von Büchern über Quant.

• Der Nachteil ist, dass der Inhalt des Buches sich hauptsächlich an die MBA-Experten richtet und nicht an die Quantitative Experten - Baxter und Rennie. Es wird hauptsächlich einige Methoden und Anleitungen vorgestellt, aber hauptsächlich an die Prinzipien und nicht an die praktische Anwendung.

• Wilmott ist der Autor von The Concepts and Practice of Mathematical Finance, einer sehr guten, aber generellen Einführung in die PDE. Das Ziel des Buches ist es, einen Bereich des Wissens zu decken, den ein guter Quant wissen sollte.

• Das Buch wurde entwickelt, um Ihnen zu zeigen, wie Sie Quant mit C++ arbeiten können.

  Ich empfehle Ihnen, zuerst einige grundlegende Theorie-Bücher zu lesen, wie etwa die Chung-Jung-Bücher.

• Williams ist der Autor von Probability with Martingales, einem Buch, in dem man sich leicht mit dem Account of discrete time martingale theory vertraut machen kann.

• Das Buch wurde von Rogers and Williams veröffentlicht.

• 5. Was muss ich als Quant wissen?

Ich würde empfehlen, mein ganzes Buch zu lernen. Viele Leute halten es fälschlicherweise für das Lernen dieses Wissens, nur um zu lesen. Was Sie tun müssen, ist wirklich zu lernen, als ob Sie sich auf eine Prüfung vorbereiten, die auf den Inhalten dieser Bücher basiert.

Es ist auch wichtig, dass du zeigst, dass du an diesem Bereich interessiert bist. Du musst regelmäßig die Economist, FT und Wall Street Journal lesen. Die Bewerber werden dich mit Fragen über grundlegende Berechnungen oder Analysen befragen, z. B. was die Integration von Logx ist.

Interviews sind auch eine Gelegenheit, um die Firma auszuwählen. Was für Leute sie mögen, was sie interessiert, ist, welche Art von Antworten aus ihren Fragen kommen. Wenn man viele Fragen zu C++-Sprachkunst stellt, dann sollte man sich vorsichtig entscheiden, es sei denn, es ist der Job, den man machen will.

Mit einem Master in Finanzmathematik kann man in der Banken-Risiko- oder Transaktionsunterstützung arbeiten, aber nicht direkt in der Quant-Branche. Die Banken benötigen zunehmend mathematische Kenntnisse, so dass diese in vielen Bereichen der Banken hilfreich sind.

In den USA ist es immer üblicher, einen Master zu machen, nachdem man einen PhD gemacht hat. In Großbritannien ist es immer noch seltener.

• #### 6. Welche Fachgebiete sind in der Regel an der Tagesordnung?

Es wird beobachtet, dass Quant in der Regel Mathematik, Physik, Finanzingenieurwesen (Finanzmathematik) belegt. Obwohl es nicht besonders viele sind, gibt es einige, die sich für Master-Metallurgie bei Quant bewerben. Im Allgemeinen haben einige gute FE-Fachstudiengänge Masterstudiengänge bei Quant.

• #### 7. Programmieren

Die Entwicklung neuer Modelle selbst ist jedoch eine sehr interessante Sache, die Standardimplementierung ist in C++. Eine Person, die Quant werden möchte, muss C++ lernen, und es ist eine nützliche Fähigkeit, Matlab zu verwenden, aber nicht so wichtig wie C++. VBA ist auch sehr nützlich, aber Sie können es bei der Arbeit beherrschen.

Übertragung von Private Factory