Zeit und Zyklus

Heute sprechen wir über einige der Probleme, die mit Quantitative Investments verbunden sind, und zwar über Zeit und Perioden. In der vorangegangenen Erläuterung sollten wir uns daran erinnern, dass es zwei Arten von Daten in der Quantifizierung gibt: eine ist Tick-Daten, die andere ist Bars-Daten. Die Bars-Daten sind relativ einfach zu verstehen, sie sind die höchsten, niedrigsten, öffnenden, schließenden und anderen Daten, die in einem K-Streifen enthalten sind.

• #### Was ist ein Tick?

Inländische tick ist ein snapshot, der einen kurzen zeitintervall (millisekunden) von den transaktionsstrom-daten darstellt. tick-daten enthalten auch die felder eröffnungspreis, höchster preis, niedrigerer preis, neuester preis, handelungsvolumen, handelungsvolumen, es ist zu beachten, dass diese daten von der eröffnung als anfänglicher zeitpunkt berechnet werden. diese tick-daten können als hochfrequente bars-daten verstanden werden, die keine echten bestellungsverhältnisse widerspiegeln, da zwischen benachbarten tick-daten und tick-daten mehrere handelungsveranstaltungen stattfinden können.

Ein echtes tick ist ein tick-datum, das bei jeder veränderung des orderbooks in der nähe des handelspreises aufgenommen wird, sobald sich der zustand der besten kaufen-verkaufen-anweisungen im handelsauftragsbuch ändert. ein statuswechsel bedeutet, dass die anzahl der bestellungen erhöht oder verringert wird, der bestellpreis verändert wird, die bestellungen ausgeführt werden usw.

• #### Bars-Zyklus-Umwandlung

Da Bars-Daten mit Perioden verbunden sind, stellt sich die Frage, wie man Bars-Daten mit kurzen Perioden in Bars-Daten mit langen Perioden umwandelt.

Wir beschreiben den Prozess der Periodentransformation anhand der Sonnenlinie und der Kreislinie, wobei die Beziehung zwischen den einzelnen Datenindikatoren in der Kreislinie und den Sonnenlinie-Indikatoren wie folgt ist:

Der letzte Handelstag der Woche ist der letzte Handelstag.

[Wochenzeileopen] = letzte Handelstag der Woche

Der Umfang der Linie ist hoch (max) = (alle Tage der Woche sind hoch)

Umkreis-Low-Low = min (alle Tage der Woche)

Volumen der Kreislinie = sum (Volumen aller Tage der Woche)

In Inventor Quantified wird die Bars-Zyklus-Umwandlung geschrieben:

Convert_Record_CycleSchriftsteller: jxc6698 Umwandlung in beliebige K-Linien-Perioden

• #### Zeitspanne-Codierung

Aus der vorangegangenen Diskussion wissen wir, dass alle Bar-Daten periodisch enthalten sind, und daher stellt sich die Frage, wie man Bar-Daten der gleichen Zeit, aber verschiedener Perioden unterscheidet. Wir benötigen eine allgemeine Methode, um die Zeiträume zu kodieren, so dass die Daten der gleichen Transaktionsvariante in verschiedenen Zeiträumen einzigartig sind. Die Kodierung kann in Form von Zeitfenster + Zeitspanne-Custom-IDs durchgeführt werden, um diese Kodierung zu realisieren.

Mit der Zeitleiste können wir bequem einige Zeitmessfunktionen einrichten, wie zum Beispiel, wie viele Zeitzyklen eine bestimmte Operation auslösen. Zum Beispiel, ob neue Zeitzyklus-K-Linien-Daten erzeugt werden. Es gibt noch viele andere Techniken, wie Zeit und Zeitzyklus verwendet werden können, und diese Erfahrungen müssen in der Strategie zusammengefasst werden.