Heute, wenn ich die Strategie eines Fernsehers übersetze, mit dem MACD-Indikator, im Vergleich zu FMZ und Fernsehen, ist der Trend ein und derselbe, aber die Unterschiede in den einzelnen Zahlen sind etwas groß.
Es wird von TA.MACD, talin.MACD und einer Open-Source-Indikatorbank der Community verwendet. Das Ergebnis des Vergleichs: Die drei oben beschriebenen Punkte stimmen überein. Das ist ein sehr schwieriges Problem, aber es stimmt nicht mit dem MACD-TV-Chart auf der Rücksichtseite überein.
Der MACD ist eigentlich ein EMA, der weiter berechnet wird. Um die Problemanalyse zu vereinfachen, habe ich den Vergleich mit dem MACD in einen Vergleich mit dem EMA umgewandelt. Ich begann zu vermuten, dass die EMA-Algorithmen FMZ und TV nicht übereinstimmen.
Ich habe mir die TV-Introduktion zu EMA-Algorithmen angesehen und selbst einen EMA-Algorithmus geschrieben. Wiederum ist der Kontrast, der gefunden wurde, mit TA.EMA direkt übereinstimmend, ohne dass es einen Unterschied gibt.
Ist es ein Problem mit der Datenquelle?
Um die Analyse weiter zu vereinfachen, habe ich die EMA-Parameter zu 2 geändert, den Rückschlagbereich verkürzt, das Diagramm nach links gezogen, und ich möchte den EMA-Wert an der ersten K-Linie vergleichen, um zu sehen, wann der Unterschied am Ende beginnt.
Als ich an den ersten zog, war ich überrascht, als ich herausfand, dass die erste K-Leitung im Fernseher und die erste K-Leitung im FMZ nicht zur gleichen Zeit waren. Die EMA ist also ab der ersten EMA unterschiedlich, und jede EMA hinterher hat ein gewisses Gewicht gegenüber der vorherigen EMA. Es ist nicht verwunderlich, dass die Daten nicht übereinstimmen, die Analyse ist zu Ende, die Ursachen sind seltsam, aber wir haben sie gefunden.
Funktion whl_ema ((src, Länge) { VAR arr = []; der Wert der Verpackung Var-alpha = 2 / (Länge + 1) für ((vari i in src) { wenn ((i
Der alte MannHeute habe ich diesen Indikator in meiner Strategie wieder verwendet und habe festgestellt, dass die Differenzen zwischen TV und Tageszeitung sehr ähnlich sind, sogar vollständig übereinstimmen, aber die Unterschiede auf niedrigem Niveau sind groß, ein letzter Versuch, der einige Erträge bringt.
Der alte MannIch habe einen Freund, der gesagt hat, dass es egal ist, aber es ist eine Frage der Bedürfnisse, und wenn Sie oder Ihr Kunde diese Bedürfnisse haben, dann müssen Sie es für uns Entwickler ernsthaft verstehen, ob es hilft oder nicht.
- Ich weiß.Solange es sich nicht um eine hohe Frequenz handelt, müssen Trendstrategien keine späten Eintritte oder frühen Eintritte berücksichtigen.
- Ich weiß.Solange es sich nicht um eine hohe Frequenz handelt, müssen Trendstrategien keine späten Eintritte oder frühen Eintritte berücksichtigen.
- Ich weiß.Solange es sich nicht um eine hohe Frequenz handelt, müssen Trendstrategien keine späten Eintritte oder frühen Eintritte berücksichtigen.
Kleine Träume"Die erste K-Strecke im Fernsehen und die erste K-Strecke im FMZ sind nicht gleichzeitig". Die Länge der K-Linien ist nicht symmetrisch und beeinflusst auch nicht die Berechnung der Indikatoren, solange die K-Liniendaten gleich sind.
Leichte WolkenDas ist ein guter Tag.
Kleine TräumeWenn die Daten der K-Linien gleich sind, sollte es keinen großen Unterschied geben.
Leichte WolkenHugo, ist das vielleicht auch der Grund, warum FMZs SuperTrend-Anzeige und TVs K-Line-Zeit immer spät sind? Das Problem beeinträchtigt immer die Verzögerung der Gelegenheit, sich zu bewerben oder zu wechseln.
Leichte WolkenHugo, Dreama, ist das der Grund, warum FMZs SuperTrend-Indikator und TVs K-Line-Zeit immer spät sind? Das Problem beeinträchtigt immer die Verzögerung der Gelegenheit, sich zu bewerben oder zu wechseln.
Kleine TräumeDie Anzahl der verschiedenen BARs der K-Liniendaten beeinflusst die Anzahl der Iderationsrechnungen. Die entsprechenden BAR-Daten sind gleich.
Der alte MannDie EMA-Parameter sind 2, so dass die EMA der dritten K-Linie (in FMZ ist die zweite K-Linie) berechnet wird. In FMZ ist die EMA = (C2 + C3) / 2, während die EMA = (C1 + C2) / 2 * 1 / 3 + C3 * 2 / 3 in TV völlig unterschiedlich ist.